83 000 sdelok za mesjac na utrennej sessii mosbirzhi b3543a6 83 000 сделок за месяц на утренней сессии мосбиржи!

83 000 deals per month at the morning session of the Moscow Exchange!

Interview with Maxim Zakharov, семь лет занимающимся алготорговлей и в совершенстве овладевшим стратегией и тактикой алготрейдера

No need to be a genius

- Maxim, как вы попали в trading? After all, a beginner or a casual person, decided to try trading on the stock exchange, will not do that, what did you do. Как можно совершить более 83 тысяч сделок за месяц?

— Дело в специфике подхода, который я использую. То есть это алгоритмическая торговля: все сделки совершаются в автоматическом режиме. There is an element of manual adjustment, but he, rather, связан не с открытием позиции, а с включением нужных алгоритмов в определённые моменты времени. How does this happen? Я смотрю на рынок, вижу некую ситуацию и могу включить на какой-то период определённого робота. И он может совершить и 100 сделок за несколько минут.

— Вот мы и добираемся до сути. Means, сделать такое большое количество сделок помогают роботы и алгоритмическая торговля?

- Yes. It is impossible to make so many transactions with your hands.

— Как вы стали алготрейдером?

— Решающую роль сыграли образование и склонности. Я окончил Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ). И склонность к программированию и математике как раз из этой области. Даже когда я учился в обычной общеобразовательной школе, things, связанные с математикой и программированием, тогда ещё на ZX Spectrum, I was very interested. Так что чем бы я ни занимался, всё равно смещался в сторону программирования, даже в институте, where programming was a non-core subject.

— На пятёрки учили математику?

- No. Я был не самым прилежным учеником. У меня в основном были четвёрки.

— То есть не нужно быть отличником или математическим гением, to become an algorithmic trader?

— Абсолютно! History knows many cases, когда кандидаты математических наук в этой области не добивались положительных результатов.

Friendly team of robots

— Вы победили в этой номинации, became the most active participant. А в жизни такое количество сделок влияет на финансовый успех?

— О конкурсе вообще, а тем более о победе в нём я узнал после того, как мне позвонили и сказали: «Вы выиграли!». Такая торговля — это не специально для конкурса.

— Получается, the strategy you used was ordinary? Но настолько хорошей, which allowed to show such a brilliant result?

— В действительности количество сделок никак не характеризует прибыльность. Всё же главная задача — заработать. Можно сделать не 80 thousand, but 200 тысяч сделок и при этом ничего не получить. Это не показатель.

— Были у вас до этого какие-то награды в конкурсах, участвовали в ежегодном конкурсе «Лучший частный инвестор»?

- No, в ЛЧИ я не участвовал. Да и в других тоже.

— Вернёмся к количеству сделок. They, кто давно в рынке, can say: «А какой смысл в 80 тысячах сделок? Я вот одну проведу, и она перекроет всё, it will be enough ". Но тут нужно пояснить, как действует robot по вашей стратегии. Расскажите об этом подробнее.

— В моём случае речь идёт не о каком-то конкретном роботе. Это комплексный подход — пул роботов, a bunch of algorithms, у каждого из которых есть свои заявки и свои сделки. А в целом вся эта система как раз и выливается в такое большое количество сделок. If you take one specific robot, он может совершать одну сделку в час и даже реже. И когда собираешь их в «коллектив», то в сумме они будут давать такое большое количество сделок. Если посмотреть на объём каждой сделки, then we will see, that almost all of them were small.

83 000 сделок за месяц на утренней сессии мосбиржи!

Maxim Zakharov Maxim Zakharov

Bought and sold many times

— Давайте представим человека, counting, что его сделка — это когда он зашёл в приложение, bought, let's say, Gazprom shares. This is one deal. А потом продал — это вторая. Как ему в общих чертах объяснить, what is the work of an algorithmic trader?

— Когда этот человек покупает или продаёт, он чем-то руководствуется, eg, analyst recommendations. В алготорговле тоже есть рекомендации, но они представляют из себя набор неких паттернов. If there is an intersection of any specific two lines, то алгоритм покупает. Если происходит расхождение этих линий на заданную величину, то алгоритм продаёт независимо от всего остального.

— Иными словами, вы задаёте роботу команду: if the price of Gazprom shares is like this, то продаём, а если этакая — покупаем? И отслеживаете постоянные колебания?

— Каждый робот оперирует набором метрик. И у каждого они свои. У каких-то роботов их пара, у каких-то их гораздо больше. Путём тестирования подбираются определённые сочетания этих метрик и их значений, when you need to open or close a position, hold, перевернуться и тому подобное.

— Как выбираются эти метрики, и как они показывают, what is really viable?

— Метрики могут быть самыми разными: volume, open interest, price measurement. А жизнеспособность подтверждается только тестированием и реальной торговлей. Берутся история и метрики, и полностью моделируется рынок. AND, respectively, прогоняются на этом промежутке — реальная эмуляция торгов. И мы понимаем, what, если бы робот был включён в этот промежуток времени, он бы, having made so many transactions, вышел бы в конце с такими-то параметрами: profit, просадки и прочее. И делаем вывод: то ли запускать что-то подобное в реальную торговлю, то ли дальше исследовать или что-то менять.

— Получается, that we are testing real data, полученные с биржи?

- Yes, с реального рынка.

Maxim ZakharovMaxim Zakharov

Не Грааль

- So, мы задали некие требования к нашей системе, которая так реагировала на этих движениях. Got the result. What's next? Мы протестировали задним числом систему. Смотрим вперёд и ждём, that the system should bring some percentage. А она его не приносит. Why?

— Такое тоже возможно и случается часто. There may be several reasons. Рынок изменился — раз. Usually, in 95% случаев люди изначально ставят неверные условия. Special, when they just start. На реальном рынке робот так бы не торговал, как он показал на тесте. Means, были допущены какие-то ошибки либо не учтены какие-то факторы, delays, commission, or something else is incomplete. Second. If the robot is trading actively enough, то на неликвидных инструментах он сам может изменить рынок. То есть когда робот включён, то рынок ведёт себя одним образом. А когда выключен — другим. This is only true for small timeframes.. На больших роботы, arbitrators, any distortions level, и рынок уйдёт туда, куда он должен был уйти. А вот на маленьких таймфреймах робот как раз и может повлиять на рынок и изменить его. Поэтому и получается, что на тесте одно, а на реальном рынке совсем другое.

— Для этого нужна большая сумма денег?

- No, не нужна.

— Получение прибыли на рынке отчасти похоже на кладоискательство. Got to find some kind of system. You speak: "Means, ошибся в данных». It turns out, there is a certain set of correct data, which will create such a system? The notorious grail?

- Not certainly in that way. В данном случае клад — это, rather, one kind of small coin. И здесь происходит постоянный поиск этих маленьких монет. There's no such thing, что мы нашли большой сундук и живём с этого долго и счастливо. The market is constantly changing, нужно всё время вносить какие-то коррективы и искать что-то новое. Если к роботам долго не прикасаться, то с большой вероятностью они совсем перестанут зарабатывать.

— И сколько же вашему старожилу?

— Тому, в который совсем не вносились никакие изменения, a few months. Although… точно не скажу. Because robots are so different. There are algorithms, включающиеся буквально раз в месяц.

Continuation of the interview - about choosing a trading session and setting up robots - read in the next publication.

Scroll up