Интервью с Максимом Захаровым, семь лет занимающимся алготорговлей и в совершенстве овладевшим стратегией и тактикой алготрейдера
Не нужно быть гением
— Максим, как вы попали в трейдинг? Ведь новичок или случайный человек, решивший попробовать торговлю на бирже, не сделает того, что сделали вы. Как можно совершить более 83 тысяч сделок за месяц?
— Дело в специфике подхода, который я использую. То есть это алгоритмическая торговля: все сделки совершаются в автоматическом режиме. Есть элемент ручной настройки, но он, скорее, связан не с открытием позиции, а с включением нужных алгоритмов в определённые моменты времени. Как это происходит? Я смотрю на рынок, вижу некую ситуацию и могу включить на какой-то период определённого робота. И он может совершить и 100 сделок за несколько минут.
— Вот мы и добираемся до сути. Значит, сделать такое большое количество сделок помогают роботы и алгоритмическая торговля?
— Да. Руками столько сделок совершить невозможно.
— Как вы стали алготрейдером?
— Решающую роль сыграли образование и склонности. Я окончил Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ). И склонность к программированию и математике как раз из этой области. Даже когда я учился в обычной общеобразовательной школе, вещи, связанные с математикой и программированием, тогда ещё на ZX Spectrum, меня очень интересовали. Так что чем бы я ни занимался, всё равно смещался в сторону программирования, даже в институте, где программирование было непрофильным предметом.
— На пятёрки учили математику?
— Нет. Я был не самым прилежным учеником. У меня в основном были четвёрки.
— То есть не нужно быть отличником или математическим гением, чтобы стать алготрейдером?
— Абсолютно! История знает много случаев, когда кандидаты математических наук в этой области не добивались положительных результатов.
Дружный коллектив роботов
— Вы победили в этой номинации, стали самым активным участником. А в жизни такое количество сделок влияет на финансовый успех?
— О конкурсе вообще, а тем более о победе в нём я узнал после того, как мне позвонили и сказали: «Вы выиграли!». Такая торговля — это не специально для конкурса.
— Получается, использованная вами стратегия была рядовой? Но настолько хорошей, что позволила показать такой блестящий результат?
— В действительности количество сделок никак не характеризует прибыльность. Всё же главная задача — заработать. Можно сделать не 80 тысяч, а 200 тысяч сделок и при этом ничего не получить. Это не показатель.
— Были у вас до этого какие-то награды в конкурсах, участвовали в ежегодном конкурсе «Лучший частный инвестор»?
— Нет, в ЛЧИ я не участвовал. Да и в других тоже.
— Вернёмся к количеству сделок. Те, кто давно в рынке, могут сказать: «А какой смысл в 80 тысячах сделок? Я вот одну проведу, и она перекроет всё, вполне будет достаточно». Но тут нужно пояснить, как действует робот по вашей стратегии. Расскажите об этом подробнее.
— В моём случае речь идёт не о каком-то конкретном роботе. Это комплексный подход — пул роботов, куча алгоритмов, у каждого из которых есть свои заявки и свои сделки. А в целом вся эта система как раз и выливается в такое большое количество сделок. Если взять одного конкретного робота, он может совершать одну сделку в час и даже реже. И когда собираешь их в «коллектив», то в сумме они будут давать такое большое количество сделок. Если посмотреть на объём каждой сделки, то увидим, что практически все они были небольшими.
Максим Захаров Максим Захаров
Много раз купил-продал
— Давайте представим человека, считающего, что его сделка — это когда он зашёл в приложение, купил, допустим, акции «Газпрома». Это одна сделка. А потом продал — это вторая. Как ему в общих чертах объяснить, что такое работа алготрейдера?
— Когда этот человек покупает или продаёт, он чем-то руководствуется, например, рекомендациями аналитика. В алготорговле тоже есть рекомендации, но они представляют из себя набор неких паттернов. Если происходит пересечение каких-то определённых двух линий, то алгоритм покупает. Если происходит расхождение этих линий на заданную величину, то алгоритм продаёт независимо от всего остального.
— Иными словами, вы задаёте роботу команду: если цена акций «Газпрома» вот такая, то продаём, а если этакая — покупаем? И отслеживаете постоянные колебания?
— Каждый робот оперирует набором метрик. И у каждого они свои. У каких-то роботов их пара, у каких-то их гораздо больше. Путём тестирования подбираются определённые сочетания этих метрик и их значений, при которых нужно открыть или закрыть позицию, удерживать, перевернуться и тому подобное.
— Как выбираются эти метрики, и как они показывают, что действительно жизнеспособны?
— Метрики могут быть самыми разными: объём, открытый интерес, измерение цены. А жизнеспособность подтверждается только тестированием и реальной торговлей. Берутся история и метрики, и полностью моделируется рынок. И, соответственно, прогоняются на этом промежутке — реальная эмуляция торгов. И мы понимаем, что, если бы робот был включён в этот промежуток времени, он бы, совершив столько-то сделок, вышел бы в конце с такими-то параметрами: профит, просадки и прочее. И делаем вывод: то ли запускать что-то подобное в реальную торговлю, то ли дальше исследовать или что-то менять.
— Получается, что тестируем реальные данные, полученные с биржи?
— Да, с реального рынка.
Максим ЗахаровМаксим Захаров
Не Грааль
— Итак, мы задали некие требования к нашей системе, которая так реагировала на этих движениях. Получили результат. А что дальше? Мы протестировали задним числом систему. Смотрим вперёд и ждём, что система должна принести какой-то процент. А она его не приносит. Почему?
— Такое тоже возможно и случается часто. Тут может быть несколько причин. Рынок изменился — раз. Как правило, в 95% случаев люди изначально ставят неверные условия. Особенно, когда только начинают. На реальном рынке робот так бы не торговал, как он показал на тесте. Значит, были допущены какие-то ошибки либо не учтены какие-то факторы, задержки, комиссии, либо что-то ещё недоработано. Второе. Если робот торгует достаточно активно, то на неликвидных инструментах он сам может изменить рынок. То есть когда робот включён, то рынок ведёт себя одним образом. А когда выключен — другим. Это справедливо только для маленьких таймфреймов. На больших роботы, занимающиеся арбитражом, любые перекосы нивелируют, и рынок уйдёт туда, куда он должен был уйти. А вот на маленьких таймфреймах робот как раз и может повлиять на рынок и изменить его. Поэтому и получается, что на тесте одно, а на реальном рынке совсем другое.
— Для этого нужна большая сумма денег?
— Нет, не нужна.
— Получение прибыли на рынке отчасти похоже на кладоискательство. Надо найти какую-то систему. Вы говорите: «Значит, ошибся в данных». Выходит, есть некий набор правильных данных, который позволит создать такую систему? Пресловутый Грааль?
— Не совсем так. В данном случае клад — это, скорее, одна какая-то маленькая монета. И здесь происходит постоянный поиск этих маленьких монет. Нет такого, что мы нашли большой сундук и живём с этого долго и счастливо. Рынок постоянно меняется, нужно всё время вносить какие-то коррективы и искать что-то новое. Если к роботам долго не прикасаться, то с большой вероятностью они совсем перестанут зарабатывать.
— И сколько же вашему старожилу?
— Тому, в который совсем не вносились никакие изменения, несколько месяцев. Хотя… точно не скажу. Потому что роботы настолько разные. Есть алгоритмы, включающиеся буквально раз в месяц.
Продолжение интервью — о выборе торговой сессии и настройке роботов — читайте в следующей публикации.
