Webinar

TRADING PLATFORM RT PRO for the US stock market NYSE NASDAQ (Video, overview, webinar)

RT Platform – desktop platform for entering the US stock market. Successfully tested on various prop strategies and becomes available to all Fondexx clients. The main advantages of RT are stability of work., low cost and speed – prices in RT are often 1-1.5 seconds faster, than in TOS.

Here he is, Grail. Idea for new webinars.

Все никак не могу успокоиться с дивидендным ажиотажем вокруг Ларисы Морозовой. Хочется понять логику человека по этой теме, поэтому даже просмотрел ее двухчасовой вебинар на ютубе. Смотрел на 1,5-й скорости, поэтому потерял всего полтора часа. В основном, конечно, шла речь о повседневных вещах — анализ компаний, причины выплат дивидендов, кто-то больше платит, кто-то меньше и в среднем, дивидендная доходность примерно как депозиты в банке, плюс-минус туда-сюда. Но среди этой всей повседневности пару раз промелькнула очень “свежая” мысль — банки то платят свой годовой процент всего раз в год, а чтобы получить дивиденды, надо только владеть акциями компании на дату отсечки, то есть не обязательно год, и получив дивиденды, можно уже покупать акции другой компании, у которой дата отсечки еще будет. То есть, в банке за депозит получили 9% годовых за полный год, а дивиденды 9% от акций, например, всего за полгода владения акциями. Это уже получается, как бы 18% годовых. :)

Так вот у меня в голове мгновенно появилась идея грааля. В США столько компаний торгуется на бирже что даты отсечки по каким-либо акциям случаются почти каждый день. Надо просто покупать каждый день новую компанию перед отсечкой и сразу продавать после нее, захватив дивиденды. Например, MCD выплачивает дивиденды 3% в год. Но так как мы владели ее акциями всего, например 4 дня, то у нас выйдет 270% годовых (не уверен что считаю правильно, но смысл такой). И так каждый день. Ведь не обязательно владеть акциями компании целый год чтобы получить дивиденды, достаточно всего одного дня. Итого 250 рабочих дней в году и получаем 250 дивидендов от 250 различных компаний. Если, например, средний дивиденд 5%, то зарабатываем 1250% годовых :)

Как все оказалось просто. Грааль лежал на поверхности, но никто его не замечал.

Investment strategies.

Посмотрел недавно от скуки какой-то небольшой вебинар где рассказывали как надо инвестировать , типа там разделить портфель на разные сектора, золото, недвижимость, акции, облигации и тому подобное — якобы, универсальная стратегия на любой период…… и в результате имеем несколько процентов среднегодовых, на несколько долей процента больше чем купил и держи индекс СП-500. Причем, налицо переоптимизация стратегии — подбор конкретных инструментов всего на несколько сделок, или даже вообще на одну, не помню точно. Если уж так оптимизировать, то тогда уж просто взять акции Эппл — доходность увеличится в тысячи раз. На левой стороне графика любой может быть Герчиком :)

Немногие фонды бьют индекс на большом промежутке времени. И понятно почему — потому что слишком умные, а умных рынок всегда ставит на место, потому что он еще умнее :)
На самом деле, для того чтобы немного обогнать индекс СП-500, тут даже не надо быть обладателем сверхсекретных фундаментальных знаний экономики, геополитики или еще чего-то. Надо просто следовать за ним, за индексом, не пытаясь предсказать что он выкинет в следующее мгновение.

Применим для следования за индексом наиболее популярное событие технического анализа “золотое пересечение” — пересечение быстрой скользящей средней (50 дней) медленной скользящей средней (200 дней). Когда МА(50) пересекает МА(200) вверх, покупаем ETF SPY на все деньги. При обратном пересечении закрываем позицию. Вот что было с 2000 года, то есть за 15 последних лет:

1

Среднегодовая доходность примерно 6,5% против 2,5% индекса. Всего 6 сделок и все прибыльные. Максимальная просадка около 20% против 56% индекса.

Посмотрим как это было с 1928 года. К сожалению, придется торговать не конкретную акцию, а индекс SP-500. Но разница не должна быть значимой:

1A

Итак, среднегодовая доходность снова получается примерно 6,5% против 5,5% у индекса. И просадки значительно меньше. Кстати,  о просадках особый разговор. Бывают просадки, когда после открытия позиции цена сразу идет против и находится в минусе долго. Такие просадки психологически переносятся очень трудно. А бывают просадки когда цена сразу идет в плюс, накапливается значительная прибыль, но в конце приходится отдавать часть этой прибыли обратно. Такие просадки психологически переносятся значительно легче, так как человек знает что он теряет только плавающую прибыль. В данном случае как раз почти всегда случается второй тип просадки, как видно из графика ниже. Просадок по закрытым сделкам, практически нет.

2

Да, и лучше, конечно, на больших промежутках времени пользоваться графиками с логарифмической шкалой. Она правильнее визуально отражает динамику изменения эквити. Как видим, довольно ровная эквити на протяжении почти 90 лет.

3

Что интересно, как за последние 15 лет, так и за 90 лет среднегодовая доходность получается примерно 6,5%.

Webinar Using Multicharts in NYSE Trading

Already today, 18 February, in 21:00 MSK we will hold a free open webinar on the topic "Using Multicharts when trading on the NYSE". Leader of the lesson - Alexey Khurko, trader and partner of GT Capital Group. At the webinar, Alexey will analyze the functionality of the Multicharts platform, will talk about its possibilities for creating and testing trading strategies, and also teach you how to use Multicharts Scanner. The lesson includes a practical part in the form of writing code. Multicharts is a globally recognized solution for day traders and investors, offering functional charts, many technical analysis tools, as well as the possibilities of automating your trading. Для участия в вебинаре просто перейдите в 21:00 МСК по ссылке и авторизуйтесь в роли гостя, specifying your name. See you on the broadcast!  

Scroll to Top