Архивы МегаБлог

Options, teaching position. NVDA.

Так как главный лидер американского фондового рынка последних месяцев NVDA, наконец остановился в росте и сейчас пойдет упорная борьба между быками и медведями, между страхом и жадностью, то вероятно, акции будет колбасить некоторое время вверх-вниз на одном месте, что-то типа треугольника или параллелепипеда. Имплицитная волатильность в данный момент на максимуме, а значит опционы дорогие. Поэтому, предполагаю что сейчас очень удобный момент для открытия короткого стренгла в надежде на то что волатильность постепенно будет снижаться и цена не выйдет за пределы границ стренгла.

Как всегда, если цена приблизится к границам, буду покупать/продавать соответствующее количество акций.

Pork

Фьючерс на постную свинину. В прошлый заход не хватило немного до цели, а в этот раз тейк-профит сработал.

Life of a stock speculator.

Давно что-то не постил в стиле “такой день”. Надо исправить эту оплошность.

В общем, было так — проснулся под звук будильника смартфона в 8:00 по московскому времени. Спустился на первый этаж где находится моя мастерская. Заварил пакетик зеленого чая и пока загружался компьютер и скачивались энд-оф-дей данные за прошлый день, выпил его с небольшой булочкой. После этого стал расставлять ордера на текущий день и попутно, пока сканировались разные системы, просматривал новости в яндексе, фонтанке, фейсбуке, ЖЖ, смартлабе и т.д.

Около 10 часов утра ордера были расставлены. После этого стал не спеша тестировать некоторые варианты опционных стратегий в бэктестере торгового терминала Thinkorswim. Потом проверил пару идей для акций в WealthLab. Около 11 часов утра вниз спустилась жена и приготовила мне на завтрак оладьи.

После завтрака немного почитал книжку Силантьева об опционах. Потом поимпровизировал на синтезаторе. Иногда играю в наушниках, а когда никого нет дома, включаю звук через караоке центр довольно громко:

После этого поиграл и на гитаре

Примерно в час дня решил пойти побегать по парку. Пробежал примерно километров восемь, попутно высидев несколько покемонов из пятикилометровых яиц, так как в кармане находился смартфон с включенной игрой Покемон Гоу.

Прибежал весь мокрый, принял душ. Жена ушла в магазин и сказала чтобы разогрел суп сам. Но мне было лень его разогревать и я подождал пару часов пока жена вернется и разогреет мне суп. Пообедав, выпил чашку кофе и пошел ходить босым на балкон по снегу. После этого вспомнил что давно уже не принимал сауну. “Протопил” сауну. Максимальная температура до которой она прогревается примерно 90 градусов, если верить термометру, висящему на стене. Больше не прогревалась никогда. В интернете читал что до 110 градусов еще вполне можно сидеть, но, видимо, не судьба. Хотя и при 90 градусов довольно жарко и пот течет ручьем. Обычно нахожусь там полчаса первый раз, потом после небольшого перерыва еще минут двадцать и последний раз еще минут пятнадцать. На часы не смотрю, выхожу по ощущениям, но почти всегда интервалы получаются такими.

В перерывах между нахождениями в сауне выхожу на балкон и хожу босый по снегу пару минут.

После принятия сауны выпил бутылку минеральной воды “Нарзан” и вспомнил что уже началась американская сессия. Пошел в мастерскую чтобы записать какие позиции и с каким результатом закрылись. Попутно почитал разные новости, форумы, социальные сети. Наткнулся на упоминание о группе Россияне и подумал что неплохо бы переделать какую-нибудь их песню в джазовой обработке, так как давно ничего не обрабатывал и поэтому появилась потребность. Поискал их песни в интернете, стал прослушивать и завис почти на час.

Потом срочно позвала жена смотреть телевизор передачу “Давай поженимся”, так как, по ее мнению, передача была очень смешной и я обязан ее посмотреть. Заодно приготовила мне на ужин жареный картофель с сосисками. И вот так я ужинал и смотрел “смешную” передачу.

Елку уже нарядили:

Сейчас сижу в мастерской и пишу в ЖЖ.
Ближе к полуночи, вероятно, буду грызть белые (турецкие) семечки и смотреть телевизор — какую-нибудь пропагандистскую передачу где каждый кричит и не дает говорить другому — довольно забавно бывает иногда посмотреть.

Такой день.

Futures breakfast — coffee with sugar.

Кофе

Сахар

SCTR

Довольно интересный индикатор придумал Джон Мерфи, автор нескольких популярных книг по теханализу. Этот индикатор анализирует силу акции в группе других акций, относительную ее силу. То есть, можно, например, в каком нибудь индексе, например SP-500, выбрать десять самых сильных акций и десять самых слабых на данный момент. Индикатор учитывает движение цены на длинном периоде, на среднем и на коротком, причем, больший вес придается поведению цены на длинном периоде, потом на среднем и менее всего учитывается короткий период.

Полное описание индикатора SCTR можно почитать тут:
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:sctr

По мотивам этой инструкции сделал себе скринер для сортировки по SCTR для WealthLab:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

using System.Drawing;

using WealthLab;

using WealthLab.Indicators;

using Community.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies

{

public class MyStrategy : WealthScript

{

protected override void Execute()

{

DataSeries ma1 = EMA.Series(Close, 200, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);

DataSeries LT_EMA = 0.3 * 100 * (Close – ma1) / ma1;

DataSeries roc1 = ROC.Series(Close, 125);

DataSeries LT_ROC = roc1 * 0.3;

DataSeries ma2 = EMA.Series(Close, 50, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);

DataSeries MT_EMA = 0.15 * 100 * (Close – ma2) / ma2;

DataSeries roc2 = ROC.Series(Close, 20);

DataSeries MT_ROC = roc2 * 0.15;

DataSeries ppo1 = PPO.Series(Close, 12, 26);

DataSeries ppo_hist = ppo1 – EMA.Series(ppo1, 9, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);

double Slope = 0;

double ST_PPO = 0;

DataSeries rsi1 = RSI.Series(Close, 14);

DataSeries ST_RSI = rsi1 * 0.05;

// double TR = 0;

DataSeries stoch = StochK.Series(Bars, 5);

DataSeries ma250 = EMA.Series(Close, 250, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);

DataSeries TR = new DataSeries(Bars, “TR”);

// ChartPane Pane1 = CreatePane( 60, true, true );

// PlotSeries(Pane1,LT_EMA,Color.Green,LineStyle.Solid,1);

// ChartPane Pane2 = CreatePane( 60, true, true );

// PlotSeries(Pane2,LT_ROC,Color.Green,LineStyle.Solid,1);

// ChartPane Pane3 = CreatePane( 60, true, true );

// PlotSeries(Pane3,MT_EMA,Color.Green,LineStyle.Solid,1);

// ChartPane Pane4 = CreatePane( 60, true, true );

// PlotSeries(Pane4,MT_ROC,Color.Green,LineStyle.Solid,1);

// ChartPane Pane5 = CreatePane( 60, true, true );

// PlotSeries(Pane5, ppo_hist,Color.Green,LineStyle.Histogram,1);

// ChartPane Pane6 = CreatePane( 60, true, true );

// PlotSeries(Pane6,ST_RSI,Color.Green,LineStyle.Solid,1);

ChartPane Pane7 = CreatePane( 60, true, true );

PlotSeries(Pane7, TR,Color.Green,LineStyle.Solid,1);

for(int bar = 250; bar < Bars.Count; bar++)

{

Slope = (ppo_hist[bar] – ppo_hist[bar-2]) / 3;

ST_PPO = 0.5 * 10000 * Slope;

// PrintDebug(ST_PPO );

TR[bar] = LT_EMA[bar] + LT_ROC[bar] + MT_EMA[bar] + MT_ROC[bar] + ST_PPO + ST_RSI[bar] + 1000;

{

if (bar == Bars.Count-1)

BuyAtMarket(bar+1, TR[bar].ToString(“0000.00”));

}

И если прогнать этот скрипт на индексе SP из 500 акций, и рассортировать их по величине индикатора, то можно определить группу самых сильных акций на текущий момент и группу самых слабых. Для примера, самая сильная акция выглядит так:

А самая слабая, так:

Options. Teaching position.

Решил продать стренгл по опционам акций M чтобы попрактиковаться в ситуации когда цена акции будет подходить к границам безубыточности. Продал 3 контракта что эквивалентно 300 акциям. Продажа стренгла означает что получаем прибыль если цена останется в пределах диапазона. Если цена выйдет за диапазон при истечении опционов, то получаем убыток.

При продаже стренгла цена была 37,20. Границы безубыточности комбинации при истечении опционов 20 января следующего года — 40,20 сверху и 33,80 снизу.

План такой — когда цена коснется верхней границы 40,20, надо будет купить 300 акций, а если коснется нижней границы 33,80, зашортить 300 акций. И ждать истечения опционов. Ну а если цена не превысит границ безубыточности, то тоже просто ждать истечения опционов.

Хотя, наверное, лучше сразу выставить стоп ордера на открытие позиций по акциям на границах безубыточности, а то можно прозевать момент.

Bonds Tatfondbank.

Облигации Татфондбанка потеряли процентов семьдесят своей стоимости. А ведь я их держал почти год и избавился недавно, когда прочитал первую тревожную новость о проблемах. Помню, сомневался продавать или не продавать, но продал чуть-чуть ниже цены покупки. Но с учетом того что получал купоны, то ли раз, то ли два, не потерял на них ничего.

Еще, помню, недавно пытался купить облигации банка Пересвет, но какие-то потусторонние силы остановили меня, а через несколько дней облигации обесценились.

Technical analysis works!

Видно что уровни отрабатываются четко, как по нотам.

Thinkorswim. Options backtester.

Неплохой бэктестер для опционов есть в терминале Thinkorswim. Не надо скачивать никаких данных по ценам опционов на акции и фьючерсы так как все это уже есть глубиной в несколько лет. Просто отматываем дату назад и покупаем/продаем опционы как бы открывали позиции в реале. График доходности рисуется в виде желтой линии прямо в окне графика со шкалой слева. Очень удобно и наглядно.

Вот, например, потестировал трендследящую стратегию на акциях ADBE в виде продажи путов со страйком у денег. Если бы просто покупали акции, то купили бы их 27 октября 2014 года и держали бы их до 5 февраля 2016 года — показано в виде пунктирной белой линии. Но вместо акций продаем путы и держим их до тех пор пока цена их не приближается к нулю. Тогда, сразу же откупаем их и продаем путы следующих месяцев, коллекционируя премии. Хронология продаж/покупок показана в середине картинки в цветных столбиках. Видно что переходили на другие контракты (роллировались) 6 раз. И окончательно закрыли позицию 5 февраля 2016 года с прибылью $475. Если бы просто держали 100 акций, то прибыль была бы $1200. Вероятно, эта разница связана с дельтой, так как при продажах путов дельта колебалась примерно от 35 до 45.

Можно тестировать любые комбинации — стредлы, бабочки, кондоры … все что угодно и как угодно управлять позицией — все будет отражаться на графике доходности.

Жаль, конечно, что все это надо делать вручную для каждого инструмента отдельно. То есть, нельзя сразу взять портфель из 1000 акций и протестировать лет за 10. Но для общего образования и понимания опционов очень даже неплохо.

Russian Trading Championship. Result.

Оказывается, ЛЧИ-2016 уже закончился и можно публиковать результаты. 22% за 3 месяца это, грубо говоря, 88% годовых. Здесь сразу должен пояснить что с самого начала чемпионата сдуру засветил практически всю сумму и поэтому проценты почти соответствуют реальности. Поэтому, не было взлетов и падений по 20-50-100% за день, как у других, у которых стартовая сумма была заниженной. Из-за этой своей оплошности было довольно скучно наблюдать за своим результатом.

— В номинации миллионеров занял 318 место из 1154 участников, то есть лучше чем 2/3 других участников.
— В номинации валютных фьючерсов 45 место из 3043 участников, то есть в числе первых 2% от общего количества.

В общем, неплохо повеселились и с нетерпением жду следующий чемпионат :)

———————————————————————————————————————————————————–

Если сравнить с прошлым годом, то в этом году результат получше. В прошлом году результат был 14,54%. Но главное что все чемпионаты пока в плюсе :)

MegaBlog

Start typing and press enter to search