MegaBlog- – this is an amalgamation of posts from popular trading blogs . This section will allow you to track interesting topics and track popular trends in trading., understand what traders live.
В этом видеоуроке – как изменить фон, тип графика, как поставить отступ цены от края графика, задать временной интервал, пре-маркет, объем, настройка стиля графика, как отделять окно графика, несколько графиков в одном окне, линковка, flexible grid.
В этом видеоуроке вы научитесь добавлять, редактировать и удалять индикаторы на графиках программы Thinkorswim.
Думал, думал и придумал какую-то фигню. Глядя на график TLT, а кто не знает, это етээф на американские облигации 20+лет, сомневался, стоит его покупать или нет. Имел в виду долгосрочное владение акциями, на несколько лет. Из сомнений реализовался такой план — решил продать пут глубоко в деньгах на TLT, с истечением 16 июня 2017 года по $10,15 (страйк 130).
Возможные варианты развития событий:
1)Если цена пойдет вниз, то в конце-концов будет приобретены акции TLT по цене $130, но так как получена премия $1015, то истинная стоимость акций будет $119,85. И это вполне неплохо, по крайней мере на сегодняшний взгляд, так как если бы приобретал акции сегодня, а я хотел это сделать, то заплатил бы за них $122,37. Далее продавать колы на них и получать за акции каждый месяц дивиденды.
2) Если цена останется на месте или немного повысится (до $130), то будет какая-то прибыль. Далее, опять продать путы.
3) Если цена превысит $130, то будет получена максимально возможная прибыль $1015.
4) Если опцион вдруг исполнится до июня (чем раньше, тем лучше), то сразу же получаю акции по 119,85 и продаю по текущей цене, заработав прибыль, и сразу же опять продаю опцион глубоко в деньгах в надежде что его еще раз исполнят досрочно. Это был бы самый лучший вариант, поэтому и продаю опцион в деньгах. :)
То есть, логика такая — так как сомневаюсь, приобретать ли TLT или нет, то пуcть будет как получится — приобретутся акции с дисконтом из опциона, так пусть и будут тогда, а не приобретутся, так еще лучше — заработаю какую-то премию без приобретения акций. Как получится, в общем :)
В шоке как визуально отличаются графики с поправкой и без поправок на дивиденды. Всегда для тестов использовал данные без поправок на дивиденды и дистрибьюцию. Правда, все системы были краткосрочные, поэтому, дивиденды почти не влияли. Но в последнее время все больше перехожу на более длительное удержание позиций, поэтому желательно были бы данные с поправкой на дивиденды, но ПремиумДата, которой пользуюсь, предоставляет данные без поправки на дивиденды, а жаль.
Это SPY с 2000 года. Красная без дивидендов, синяя с дивидендами:
А это TLT. За 14 лет накопилась разница более чем в три раза. Всегда когда читал о системах портфельного инвестирования с применением TLT не мог умом воспринять пользу от этого етээфа. А вот визуально очень даже теперь стало понятно :)
Начало было тут
Ну вот, чего ожидали то и случилось, но в деформированном виде. В том посте я писал что хотелось бы понаблюдать за позицией на практике когда цена акции подходит к границе безубыточности проданного стренгла. Ожидания оправдались, но не так как хотелось бы. После окончания вчерашней сессии было объявлено что компания не удовлетворена своими продажами, закрывает несколько десятков своих магазинов и увольняет несколько тысяч работников. Акции сразу же провалились на 14% на постмаркете и премаркете и открылись сегодня гепом.
У меня для хеджирования стренгла стоял стоп-ордер на открытие короткой позиции по акциям на границе безубыточности 33,80. Но так как цена открывалась с большим гепом, то я просто убрал этот ордер. И теперь ситуация на диаграмме выглядит так:
Если продать по текущей цене соответствующее опционам количество акций, то это будет просто фиксация убытка без всяких перспектив, а если цена акций еще и пойдет вверх, выше 35,5, то убыток будет еще больше возрастать:
Вот поэтому я писал что надо открывать в позиции столько опционов, сколько готовы иметь акций. Например, если готовы открыть позицию на 300 акций, то надо покупать/продавать 3 опциона (ну или комбинации -3+3), чтобы если случится катастрофа, готовы были бы содержать на счете комфортное количество акций.
Например, теперь я не вижу выхода из этой ситуации чтобы выйти из позиции без убытка. Можно, конечно, роллировать, усредняться, продать большое количество колов и т.п. Но это не отменяет убыток в текущей позиции, а новые позиции надо рассматривать как новые, которые предполагают как получение еще одного убытка, так и прибыли. То есть, отыгрываться сейчас это сродни азартной игре, где можно проиграть очень много.
Поэтому, без проблем готов после экспирации принять 300 акций M, которые будут по цене 33,80, примерно на 9% выше текущей цены и это не так уж много. С другой стороны, если сейчас ничего не предпринимать, то вполне возможно что до экспирации цена вернется в границы безубыточности, то есть такой вариант не исключен. Но возможно и еще снизится, тут уж как повезет. Если цена не восстановится и на счете появятся акции, то после экспирации буду продавать колы (комбинация покрытые колы) плюс получать дивиденды 4% годовых. И закрыть позицию, в конце концов, в безубытке, в ноль.
Если бы это была системная торговля, поставленная на поток, то без сомнений бы просто зафиксировал убыток и принялся за другие позиции. Но так как это позиция учебная, штучная, то надо наблюдать дальше, так как это полезно для понимания процессов на практике. :)
Еще радует то что ЭТО случилось в самом начале учебной практики и в связи с этим получен опыт. А вот если бы ЭТО случилось после длительного периода везения, пребывания в эйфории, например, через год, два, когда была бы потеряна всяческая бдительность и создалась иллюзия собственной непогрешимости и в связи с этим ставились бы все большие и большие деньги на кон, то это была бы полная катастрофа, и год-два интенсивной торговли коту под хвост ….:)
Отбор интересующих акций осуществляется real-time через вкладку scan программы thinkorswim. С возможность сразу импортировать список отобранных акций. Значительно ускоряет работу дейтрейдера.
Каждый раз, когда мы пытаемся найти какую-либо информацию, сталкиваемся с проблемой выбора именно той, которая нужна нам. Для дейтрейдера очень важно правильно использовать время и ресурсы. Так где же находится информация, необходимая для понимания происходящего на рынке? Какой алгоритм работы с этими данными? 1. www.rbctv.ru – бизнес-телевидение. Нам нужны две программы: – зарубежный бизнес – […]
Часто интересуются можно ли автоматически торговать через WealthLab Developer. Да, теперь можно при помощи адаптера к брокеру Interactivebrokers.
Ознакомительный бесплатный период в течении 10 дней.
Фьючерс на них
2016 год для трендследящих систем оказался разочаровывающим.
Сразу предвижу комментарии типа “на минутках RI сплошные тренды”, “а как же тренд на SP-500” и т.п.. Поэтому сразу поясняю что индекс рассчитывает результат портфеля простейших трендовых стратегий на портфеле из 40 ликвидных мировых фьючерсов, диверсифицированных по секторам. Конечно же, на на минутках и даже не на часовиках. :)