MegaBlog

MegaBlog- – this is an amalgamation of posts from popular trading blogs . This section will allow you to track interesting topics and track popular trends in trading., understand what traders live.

Investor in America.

Есть у меня и американский инвестиционный мини-портфель, где покупаю растущие акции и контролирую их раз в неделю. То есть, получается, как бы, активный порфель по сравнению с портфелем на ММВБ, на который вообще не обращаю внимания. Начал его создавать примерно в конце прошлого года. Сначала, решил покупать колы (опционы) около денег с истечением примерно через месяц для того чтобы не было лишних дерганий, перезаходов. Но за это надо платить издержки в виде временной стоимости — палка о двух концах. Бывало так что месяц после покупки колов цена колеблется на месте, а когда происходит экспирация, идет вниз. И получается что все эти хитрости с опционами насмарку так как все равно приходится после экспирации закрывать акции с убытком. Поэтому, впоследствии отказался от колов и стал просто покупать акции — закроется по стопу, так закроется, зато без издержек. Вернее не по стопу, так как физического стопа нет, а просто решение принимается раз в неделю по понедельникам.

На данный момент портфель выглядит так. Справа указана цена уже с учетом комиссии. А вот там где SENSE по 35,00 и SBUX по 38,00 это как раз и был страйк купленных колов, которые впоследствии экспирировались в акции:

Акцмм куплены примерно равными долями. С конца прошлого года доходность  +21% (конечно же, с учетом всех убыточных сделок и издержек на опционы). В то время как индексы колеблются у нуля или даже в минусе.

Далее приведены недельные графики акций, находящихся в портфеле. Также указана цена входа.


Bank Avangard

Авангард сошел с ума. Теперь берет 2,5% за снятие наличных со счета. Например, пару миллионов положите на вклад и, когда по окончании срока придете забирать, 300 000 отдадут бесплатно, а с остальных 1 700 000 снимут 2,5%. Причем, если будете снимать карточкой в банкомате, то даже не предупредят и в чеке напишут что комиссия 0%, а сами втихаря снимут. Еще мало кто знает об этом, поэтому, кто пользуется, будьте настороже. :)

MICEX investor.

Заглянул в инвестиционный мини-портфель из акций ММВБ сформированный примерно в феврале-марте этого года. Оказывается он уже даже в плюсе +18,7%

Timofey Martynov and Smart-lab.ru

Блть, не выдежал… ))) Ща накатаю простыню!

Я понимаю, что все люди разные… и я смотрю со своей колокольни, но мне кажется, есть вещи, через которые нельзя переступать.

Я просто не могу понять, наш Тимо совсем пизданулся на своем смартлабике?
Почему он курирует такую пренебрежительную и унижающую других коллег среду, как это его самого не коробит?

На его ресурсе щас ежедневно пишут ТАКУЮ ****** про тех людей, с которыми он якобы в дружеских отношениях и регулярно пересекается на конференциях и тусовках, что я б на его месте просто провалился от стыда.
Не.. там реально кабздец, иногда такая чернь, что ну просто нивкакие ворота… и причем о людях, действительно корректных и серьезных.. 
ну там, про Бутманова недавно какую-то грязищу развели… и т.д.
Я б на месте Мартына затер бы все через секунду и извинялся перед человеком, что на его ресурсе такое дерьмо появляется.
А Мартын напротив… коллекционирует и вполне себя комфортно чувствует при этом. ВОПРОС – КАК!!?!?!? КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?

С ним вообще, как люди то здороваются вообще? Или уже не здороваются? Я просто не вкурсах… так как “отошел от дел” и не бываю на тусовках.

Просто в трейдерском сообществе есть некая профессиональная этика. Ну нельзя унижать коллег по индустрии. Ну вот нельзя и все.
Точно так же, как если сотрудник брокерской компании при увольнении начинает “очернять” свое место работы и по этой причине его ни один брокер после этого на работу не возьмет (понятно почему… потом он будет очернять ее тоже..), то точно так же если какой-то трейдер будет способствовать распространению реальной грязи про своих “друзей” и знакомых – с ним никто никогда никаких дел иметь не будет. 
Ну это же очевидно. Я вот уже несколько лет жалею, что публиковал всякие разоблачения Резвякова например и прочее). Ну реально мне стыдно за это и неудобно.

Я могу сказать с полной уверенностью – если б я был владелец смартлаба, у меня б было непередаваемое чувство стыда и ощущение, что мне от этого Г***** мне уже никогда не отмыться. Там все уже зашло слишком далеко.

И самое, что не понятное… ладно, оставим мораль. Ну нету у некоторых людей такой субстанции. Но есть же, блять, ВЫГОДА. НАЖИВА ЕПТЕ. БАБЛО.
Тимофей уж точно должен быть в этом плане прагматичным. Но и тут, сука, просрался…
Он же мечтает продать свой смартлаб в будущем на хулиард долларов… но вот только у меня один вопрос –
КОМУ НУЖНА ЭТА МУСОРКА С ГОРОЙ ЭКСКРИМЕНТОВ И РОЕМ МУХ НА НЕЙ? КОМУ!??!?

Я написал это без какой бы то ни было цели, ибо уверен, что Тимофей так и будет продолжать делать вид, что ничего “такого” не происходит… но я считаю что, если он не может уважительно относится к своему окружению по цеху, то это самое окружение не должно уважительно относится к нему.
Это вполне справедливо. Может чему научится…

Я не прав?

LIGHTNING!!!!!! LCHI-2015. WHERE IS TATARIN?????!!!!!

Из списков участников открытого чемпионата России ЛЧИ-2015 пропал один из лидеров под ником TREIDER, известный на Смартлабе как Татарин.
Напомним что перед этои произошел скандал с наездом на него некоего Ванюты, заподозрившего его в махинациях с переливами счетов. Что же произошло? Дисквалификация? Самоустранение? Подписка о невыезде на время следствия? Что?

——————————————————————-
ЗЫ: Из эзотерической экспертизы последней записи Татарина в личном кабинете ЛЧИ видно что ТАКОЕ, обычно, не проходит просто так. Синергия числа сделок (13) с “дьявольской” доходностью (66)  говорит сама за себя. На его месте мог оказаться любой…..

LCHI-2015. Centerfold?

Ну что, теперь пойдем на 66 000?
Типа, двойное дно и цена после пробития локальной вершины обязана пройти расстояние, равное высоте двойного дна? Как написано в правилах теханализа. Правда ММВБ не всегда придерживается их и часто дает сбои.

Passing directions.

Попутно со спекуляциями на американских рынках и ЛЧИ на российском, присматриваюсь к стратегиям продажи покрытых колов на американские акции. Пока на демо дела идут очень даже неплохо. Также несколько месяцев тестировал на демо календарные спреды на американские фьючерсы и совсем недавно бросил это занятие, не добившись результата. 

LCHI-2015 and psychology.

На ЛЧИ сегодня опять вышел в символический минус, так как позиции по And в шорт, а нефть сегодня падает. Но интересно не это. На “америке” у меня шорт по нефти и бензину значительно большего размера чем шорт And на ЛЧИ, просто несопоставимого. Кто не в теме — когда нефть растет, And падает, и наоборот. Так вот, по идее, в корыстных целях, по деньгам, должен быть заинтересован в том чтобы нефть падала, а And, соответственно росла. Но поймал себя на мысли что хотелось бы наоборот, то есть интерес на  ЛЧИ как бы перевешивает, даже несмотря на потенциальные суммарные потери. Вот такая психология :)

Investigation continues. New physical evidence. :)

На смартлабе продолжается расследование торговли “Татарина” на ЛЧИ-15, который подозревался неким “Ванютой” в переливе денег со счета на счет при помощи низколиквидных акций. В деле появились новые косвенные доказательства, например, использование Татарином в торговле одновременно множества открытых торговых терминалов “Квик”, вероятно, предназначенных для переливов неликвидных акций с огромными спредами. :)

Технологию прелива достаточно подробно описал эксперт “olimp”:

————————————————–
1. Регистрируетесь на ЛЧИ сами, а также регистрируете жену или тещу, или еще кого кто в душу запал :)
2. Открываете 2 терминала (свои и того «счастливца»)
3. Покупаете со своего счета неликвид со спредом и тут же продаете свою позицию своему «счастливцу». К слову сказать, схема работает гораздо эффективнее если покупать на последних секундах торгов, а продавать на первой секунде открытия торгов следующего дня. Есть риск гепа вниз, но, и «схематоз» скрыть легче.
————————————————

Наглядный пример, на картинке открыты 2 квика, в акциях ПРОТЕКА спред более 2%. Разумеется, есть куча мусорных бумаг с гораздо большим спредом.

Долгосрочные народные приметы. SP-500.

В конце этого месяца вполне может поступить сигнал на глобальный вход в акции США по всем известной стратегии, построенной  на 10-месячной скользящей средней. Кто не к курсе, это считается самой прибыльной технической народной приметой инвесторов для индекса SP-500 — когда месячный бар индекса закрывается выше 10-периодной скользящей средней, входим в лонг, а когда закрывается ниже, закрываем лонг. За 20 последних лет по стратегии получается такая эквити:


Значительно лучше чем если бы купить и держать сам индекс. Известно что подавляющее большинство фондов уступают индексу в долгосрочной доходности. А здесь уступает индекс. То есть, фонды уступают и подавно. :)

А это все сделки за 20 лет.

С другой стороны понятно что это подгонка под кривую, или как теперь стало модно называть — аппроксимация, и на следующем долгосрочном участке найдут уже совершенно другие закономерности. Но все равно интересно…. :) 

Scroll to Top