MegaBlog

Не очень разбираюсь в разных стилях типа транс, хаус, техно, трипхоп и др. Поэтому даже не знаю в каком это стиле получилось. Может быть хип-хоп какой-нибудь. В общем, продолжаю экспериментировать с FL Studio.

Продолжаю изучение FL Studio

Нельзя сказать что год был хорошим для трендследящих систем. Если бы не продолжение трендов прошлого года в начале нынешнего, то было бы вообще грустно. Были, конечно, исключения. Очень сильный тренд фьючерсов на Природный Газ, также Палладий пару раз двигался без коррекций. Но, в основном, однонаправленных движений не было. Вот некоторые наиболее интересные реальные сделки этого года:

Евро

Постная Свинина

Палладий

Нефть

Крупный Рогатый Скот

Природный Газ

Природный Газ

Палладий

Вот теперь какое досье на вас будут заполнять при обмене валюты. Никакой террорист не пройдет, так как если он террорист, то это придется указать в анкете. Поэтому, финансирование терроризма должно будет прекратиться.

1 анкета 2 анкета 3 анкета

Как «Фонтанка» покупала валюту

Ужас, какой убыток за последние 6 баров.

Это по состоянию на 24 августа. Некоторые курсы немного изменились на данный момент.

Песня Александра Барыкина. Продолжаю изучать FL Studio.

Вообще, странная вещь. Я уже много лет использую одновременно Велслаб и Трейдстэйшн. Одни и те же тестируемые системы в этих двух программах иногда дают некоторое расхождение. Причины, в принципе, понятны — дают погрешность разные индикаторы, скользящие средние, так как немного отличаются методики расчета индикаторов, округления самих расчетов и т.д. Но, что интересно — я бы понял когда результаты получались бы лучше то в одной программе, то в другой. Но за несколько лет я не припомню случая чтобы лучший результат получился в Велслабе. Всегда в Трейдстейшн. Причем иногда просто значительно лучше. Начинаю сравнивать — в Трейдстейшн клоуз зашел на долю миллиметра за индикатор, в результате чего открылась сделка, ставшая прибыльной, а в Велслабе не хватило сотой доли миллиметра и прибыльной сделки не состоялось. И наоборот, при убыточной сделке в Велслабе доли миллиметра хватило для сигнала на открытие позиции, а в Трейдстейшн как знали заранее и доли миллиметра не хватило для сигнала. Вот такие дела. Неужели могут быть такие совпадения.

Вот пример для иллюстрации:

В первом случае (Трейдстейшн) клоуз закрылся на долю тика выше верхнего боллинджера и сигнал на закрытие позиции поступил. А во втором случае (Велслаб) доли тика не хватило и клоуз оказался ниже боллинджера. Поэтому позиция не закрылась вовремя, а закрылась с большим убытком. И таких примеров много, почти всегда в пользу Трейдстейшн. Что наводит на подозрение.

Минус двенадцать процентов за год. В то время как SP-500 по нулям. То есть, значительно хуже рынка.

А за 10 последних лет среднегодовая доходность всего 7,4%