Итак, друзья. В связи с тем, что я заявил о своем намерении начать обучение трейдингу через призму своего опыта и знаний, включая свечной анализ, психологические проблемы в трейдинге, мешающие достижению цели, лично испытанные торговые тактики и стратегии на различных инструментах и ТФ, а таже опыт по разгону депо, то передо мной встала довольно креативная и […]
продолжаю серию увлекательных исследований своих трейдов.
теперь то, что я исполнил в ч.2 я проэцировал на временной параметр!
тут по аналогии:
делаем выборки отдельно по плюсовым трейдам и отдельно по минусовым и разбиваем на несколько временных групп (время американское):
1. 9:30-10
2. 10-11
3. 11-12
4. 12-13
5. 13-14
6. 14-15
7. 15-60
считаем profit factor для каждой.
ну… и тут меня поджидал интересный сюрприз :) – оказывается, мне вообще не стоит открывать терминал до 12.. причем, неделей раньше я навскидку предположил, что не стоит входить в рынок до 11. ха! как бы не так. stata speaks! да… с 11 до 12 я забирал какие-то монетки с рынка, но я как-то не подсчитывал loss’ы, хотя и знал, что их тоже немало.. самое интересное для меня время – обед! зашибись…
есть пару туманных интервалов – это с 9:30 до 10 и с 15 до 16 (последний час перед закрытием). там – сделок мало, поэтому выборка нерепрезентативна (я просрал весь курс мат.статистики в академии, ну что ж – пришлось заново переучиваться и овладевать терминами:))..
думаю, что эти интервалы имеет смысл потестить неполным лотом.
кстати, у меня для вас есть вопрос викторины – как думаете: какой самый простой вход в сделку??
Марио Джозеф Габелли (Mario Joseph Gabelli) родился 19 июня 1942 года. Его детство и юность прошли в Бронксе, где он посещал сперва начальную школу, а затем частную иезуитскую школу для мальчиков при Фордхэмском университете. В свободное от уроков время Марио, добираясь на попутках, ездил в северный пригород Нью-Йорка, в округ Уэстчестер, где подрабатывал в качестве кадди (подносчик клюшек и прочего оборудования для гольфа) в ведущих гольф-клубах, таких как Winged Foot и Sunningdale. Там он встречал множество людей, добившихся в жизни успеха, и эти люди часто говорили об инвестициях в акции. Позже Габелли рассказывал, что уже в те времена читал рыночные отчеты для собственного удовольствия, а свои первые акции купил, когда ему было всего 13 лет. По окончании школы Габелли получил стипендию и поступил в колледж при Фордхэмском университете. Там он выделялся не только шевелюрой, которая в те времена еще была рыжего цвета, но и отчаянной предприимчивостью. У него всегда была наготове очередная схема быстрого обогащения, наподобие продажи электрических карманных фонариков из багажника собственного автомобиля в период, когда улицы и витрины были плохо освещены.
я всегда знал, что знать какой ценовой диапазон стаков трейдер торгует хорошо, какой хуже, а какой ужасно – это ИМЕЕТ ВЕС!
жаль, что в журнале Силантьева эта функция пока что не учтена, пришлось поработать полчаса ручками, но это, чёрт возьми, стоило того..
итак, знать немного работу с таблицами, сортировкой, выборкой данных в excel – нужно. оказалось, это не так сложно, поэтому – не пугайтесь..
что мы делаем:
1. берем все минусовые сделки и берем цену входа для каждой минусовой сделки
2. тоже самое для плюсовых
3. выносим в две отдельные таблицы
4. начинаем сортировку по ценовым диапазонам для минусовых: $1-10, $10-20, $20-30, $40-100
для меня получилось так, потому что сделок с акциями по цене дороже $40 оказалось меньше всего, поэтому я охватил их в одну группу. для того, чтобы таблица выдавала выборку по нужному диапазону, нам надо залезть вот в такую менюшку:
и вбиваем поочерёдно нужный диапазон.
затем выделяем выборку и выносим в новую мини таблицу, соответственно у меня получилось 4 мини таблицы: все лоси в диапазоне 1-10, потом 10-20 и т.д..
отлично! теперь суммируем все потери для каждой выборки.. опа! сразу видно какой сегмент идёт хуже. но этого не достаточно.
5. делаем тоже самое для плюсовых сделок и разбиваем также на мини таблицы с выборками профитов, суммируем их для каждого диапазона.
6. вот оно! считаем профит фактор для каждого диапазона и конкретно просветляемсо :)
напомню как считается ПФ = сумма_всех_профитов / сумма_всех_убытков.
хорошо если профит фактор больше 1.2, плохо, если меньше 1 и ужасно если в районе 0.5
мой случай – совершенно ужасный профит фактор (0.6-0.7) для сделок в сегменте 30-40 и выше 40..
WOOOW! тут же подумал я.. значит мой трейдинг может стать более эффективным, если я перестану ресёрчить акции дороже $30.
круг сужается – концентрация повышается!
Эта тема в принципе мало где обсуждается, а между тем я считаю наличие привычки тралить прибыль одной из составляющих успеха. Не обязательно трал должен быть механическим. Тралить прибыль можно ментально. Можно довериться интуиции, можно переносить периодически защитные остановки. Раньше я торговал так: открывал позицию, проанализировав график, отметив уровни поддержки/сопротивления, нарисовав каналы, натянув сетку Фибо, мог […]
Самое главное в совершенствовании своей торговли это постоянный анализ своих ошибок, вычеркивание того что мешает тебе зарабатывать и оставлять что дает прибыль. Урезать убытки и давать прибыли течь. Все гениальное просто, но осознание к этому у всех происходить по разному и не все могут дойти до этого. 90% дней в которые начинаю торговать в первый час заканчиваются минусом, даже если день начался с хорошей прибыли. По этому не стоит мне торговать до 10:30, самые прибыльные сделки открывались около 10:40-11:00 и продолжались от 30 минут до часу. Самые прибыльные дни недели это вторник, среда, четверг В среду много новостей и открывать сделки до 11 часов не рекомендуется Новый агрессивный метод дает положительные результаты, но переусердствовать не стоит. Четвертое и пятое добавление к позиции ведет к ухудшению цены и большой позиции. Получается плохой стоп на большую позицию. В недели должно быть не более одного, двух дней отрицательных и минус по ним должен быть в 2 раза меньше среднего плюсового дня.
Опубликовано . Вы можете комментировать здесь или .
Про семинар Герчика написал не так давно в ЖЖ, а тут Мартынов выложил в блоге интервью с Александром Резвяковым, которое я с интересом прослушал. И заинтересовался. Слышал о нем и раньше многократно, но видел до того лишь небольшую выкладку на канале "Про деньги". Там говорились вполне банальные вещи, типа давать прибыли течь, резать убытки, торговать тренды и комфортные суммы. Впрочем, высказывались больше ведущие и приглашенные эксперты, чем Александр. Полез искать доступные материалы в интернете, но честно говоря, в открытом доступе нашел очень мало.
Несколько 10-минутных обрезков лекций, практически повторяющих один другой, и еще небольшой фрагментик семинара на украинском сайте. Мнение, однако сложилось, и очень хорошее.
Теперь к заголовку темы. В чем принципиальные отличия, на мой взгляд, с его заокеанским коллегой.
Герчик призывает пахать, перелопачивая тысячи стоковых графиков, все мысли и разговоры трейдера должны быть заняты рынком (примерно так). Резвяков убеждает сосредоточиться на единственном инструменте – фьючерсе на индекс РТС. Говорит, что торговать может 1-2 дня в месяц, посвящая жизнь другим вещам. Герчик, насколько я понял, больше занят поисками разворотных точек, т.к. система строится во входе на отбой от сильных уровней с короткими стопами. Резвяков торгует тренды – шанс их продолжения намного больше, а прибыль существеннее, чем вход в контр-тренд. Герчик призывает торговать на западных площадках, там больше ликвидности, Резвяков возражает, что торговать проще Россию, а ликвидности и здесь хватает. Позиционирует себя чистым теханалитиком. Не советует слушать экспертов, следить за новостями, наблюдать за другими инструментами, т.к. это против классики ТА. Бросает небольшой камешек в огород "фундаменталистов" – например, цена торгуется здесь – а он, по какой-то своей методике рассчитал, что она должна стоить столько-то, и значит, когда-нибудь она там окажется (рисует восходящую линию вверх), но очень часто, цена оказывается в результате здесь (рисует линию вниз). Акция стоит ровно столько, сколько за нее готовы заплатить в настоящий момент времени. Никто не может знать, куда пойдет рынок, а фундаментальный анализ работает на очень больших промежутках. Если цена пошла так (рисует мощную свечу вниз и небольшую коррекцию) есть все основания полагать, что она пойдет дальше. На каком движении мы возьмем больше прибыли, здесь, или здесь…? Вроде понятные и очевидные вещи, но подает он их грамотно, доступно. Его подход я бы назвал эффективным и неэнергозатратным. У Герчика же несколько экстенсивный способ. Да и семинары сами, несмотря на всю харизму, больше бла-бла-бла, посмеяться, анекдоты потравить, байки из жизни, а практической пользы меньше на порядок.
Юрий, когда у Вас была пресс-конференция, Вы казали что можно задавать вопросы прямо здесь.
Да, конечно.
“У меня будет вопрос по тестированию. Опишите, если не затруднит, в нескольких предложениях процесс тестирования и оптимизации. В литературе рекомендуют весь период тестирования разбивать на несколько интервалов и тестировать систему отедельно на каждом из них.
Приходит в голову идея, в программе кодируются входы, выходы, запускается тест, анализируются результаты. В литературе рекомендуют правильно. Например, параметры для системы подбираются на интервале 2000-2007 года, а потом если результаты получаются неплохие, тестируется участок на интервале 2007-2010 года. Если на этом интервале получаются отрицательные результаты, значит параметры просто подогнали и система не внушает доверия. Если же на этом интервале результаты получились такие же хорошие, то есть надежда что система будет работать и в будущем. Интервал тестирования должен включать в себя различные состояния рынка — медвежий, бычий рынки, пила, высокая, низкая волатильность. Потом необходимо проверить сделки вручную, хотя бы сделок 50. Часто после такой проверки обнаруживается что система довольно хитро смотрит в будущее из-за особенностей конкретной программы тестирования.
А еще. Как тестируете входы, стопы, выходы. Все по отдельности и затем только объединяете в систему. Или же сначала “придумываете” систему и потом тестируете ее целиком.
Бывает по разному, в зависимости от идеи. Например, если ловим моментальное изменение цены, то и выход должен быть сразу когда движение выдыхается, так как идея системы — моментум. Если же идея — ловить большие движения полностью, то и выходы по трейлингу.
А–а-а понял, Вы наверное имеете в виду потестировать выходы при случайных входах и входы при случайных выходах? Нет, это я очень редко делаю и только в целях специализированных исследований. А так вообще сразу тестирую систему полностью, где входы и выходы соответствуют идее системы.
Как оцениваете результаты тестирования и как сравниваете системы между собой по результатам такого тестирования.
Первым делом смотрю эквити протестированной системы и по ней все видно. Она должна быть плавная, без больших просадок. Из коэффициентов, смотрю все что возможно, но если расположить их по важности то будет так:
Коэффициент восстановления
Коэффициент Шарпа (для портфелей)
Средняя прибыль в одной сделке
Профит-фактор
Не нравится когда отношение прибыльных/убыточных сделок меньше 40%. И, соответственно, когда величина средней убыточной сделки значительно превышает величину средней прибыльной сделки.
Есть такая книга – Р.Колби “Энциклопедия технических индикаторов рынка”. Обращали на нее внимание? Там автор вкратце описывает процедуру тестирования, а затем приводит результаты тестирования различных систем и индикаторов в программе MetaStock.
Да, но давно, поэтому уже не очень помню. Если не ошибаюсь, там просто тестируются различные индикаторы поодиночке? Я тоже в свое время протестировал все доступные индикаторы. Но их лучше комбинировать — одни в качестве фильтров, другие как спусковой крючок. Но с каждым днем рынки становятся все эффективнее и традиционные системы на индикаторах становятся, наоборот, неэффективными :)
А еще процедуру тестирования и индикаторы описывает в своей книге “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” Ч.Лебо.
Да, помню, эту книгу я прослушал в наушниках на пробежках по парку года четыре назад. Она мне понравилась — автор правдиво пишет, золотых гор не обещает.
Уже проштудировал все что только можно. А с какой стороны подойти к тестирование так в полной мере и не уяснил.
Ну я думаю, если с самого начала, то надо просто брать готовые публичные системы и их исследовать понемногу на разных рынках, а там и свои идеи появятся.
Я уже писал статью о способах определения тренда. Но сегодня хочу поговорить о методе price action – анализ пиков и впадин, он работал еще и в старинку и сейчас работает отлично. Конечно есть много “машинных” методов определения тренда и использование индикаторов, но все они запаздывающее. Самый лучший индикатор – это сама цена.
Посмотрев на любой график, […]
wow! он рулит… вот что всплыло за февраль:
1. если бы я прекращал торговлю после первых двух отрицательных сделок – суммарные потери были бы меньшими..
2. если я первой сделкой минусовал, а второй плюсовал – как минимум итог дня был выше нуля..
3. дни, когда первый трейд был положительным и я забирал выше среднего в каждом из них заканчивались хорошим плюсом, причем большинство первых трейдов в эти дни были сделаны строго после 11:00ET (т.е. первые полтора часа сессии бамбукокурение)
4. дни, когда первые два трейда были минусовыми, как правило становились заливными и эти два трейда я делал до 11:00ET
выводы на предстоящую неделю такие:
— первые полтора часа торгов даже не стоит открывать терминал
— с 11:00 до 11:00ET или 19:00-19:30 по мск времени уже можно прицеливаться в какие-то стаки
— если два минуса подряд первыми трейдами, то "уходи нахуй, срынка" :))
— если первый плюсовый трейд, а последующие два минусовые, то аналогично.
вобщем-то все вроде бы просто :), сложно однако заставить себя уйти уже в самом начале, когда потратил много времени на подготовку к торгам..