Ответы на вопросы Палыча

Юрий, когда у Вас была пресс-конференция, Вы казали что можно задавать вопросы прямо здесь.

Да, конечно.

“У меня будет вопрос по тестированию. Опишите, если не затруднит, в нескольких предложениях процесс тестирования и оптимизации. В литературе рекомендуют весь период тестирования разбивать на несколько интервалов и тестировать систему отедельно на каждом из них.

Приходит в голову идея, в программе кодируются входы, выходы, запускается тест, анализируются результаты. В литературе рекомендуют правильно. Например, параметры для системы подбираются на интервале 2000-2007 года, а потом если результаты получаются неплохие, тестируется участок на интервале 2007-2010 года. Если на этом интервале получаются отрицательные результаты, значит параметры просто подогнали и система не внушает доверия. Если же на этом интервале результаты получились такие же хорошие, то есть надежда что система будет работать и в будущем. Интервал тестирования должен включать в себя различные состояния рынка — медвежий, бычий рынки, пила, высокая, низкая волатильность. Потом необходимо проверить сделки вручную, хотя бы сделок 50. Часто после такой проверки обнаруживается что система довольно хитро смотрит в будущее из-за особенностей конкретной программы тестирования.

А еще. Как тестируете входы, стопы, выходы. Все по отдельности и затем только объединяете в систему. Или же сначала “придумываете” систему и потом тестируете ее целиком.

Бывает по разному, в зависимости от идеи. Например, если ловим моментальное изменение цены, то и выход должен быть сразу когда движение выдыхается, так как идея системы — моментум. Если же идея — ловить большие движения полностью, то и выходы по трейлингу.
А–а-а понял, Вы наверное имеете в виду потестировать выходы при случайных входах и входы при случайных выходах? Нет, это я очень редко делаю и только в целях специализированных исследований. А так вообще сразу тестирую систему полностью, где входы и выходы соответствуют идее системы.

  Аналитика фьючерсов.

Как оцениваете результаты тестирования и как сравниваете системы между собой по результатам такого тестирования.

Первым делом смотрю эквити протестированной системы и по ней все видно. Она должна быть плавная, без больших просадок. Из коэффициентов, смотрю все что возможно, но если расположить их по важности то будет так:

Коэффициент восстановления
Коэффициент Шарпа (для портфелей)
Средняя прибыль в одной сделке
Профит-фактор

Не нравится когда отношение прибыльных/убыточных сделок меньше 40%. И, соответственно, когда величина средней убыточной сделки значительно превышает величину средней прибыльной сделки.

Есть такая книга – Р.Колби “Энциклопедия технических индикаторов рынка”. Обращали на нее внимание? Там автор вкратце описывает процедуру тестирования, а затем приводит результаты тестирования различных систем и индикаторов в программе MetaStock.

Да, но давно, поэтому уже не очень помню. Если не ошибаюсь, там просто тестируются различные индикаторы поодиночке? Я тоже в свое время протестировал все доступные индикаторы. Но их лучше комбинировать — одни в качестве фильтров, другие как спусковой крючок. Но с каждым днем рынки становятся все эффективнее и традиционные системы на индикаторах становятся, наоборот, неэффективными :)

А еще процедуру тестирования и индикаторы описывает в своей книге “Компьютерный анализ фьючерсных рынков” Ч.Лебо.

Да, помню, эту книгу я прослушал в наушниках на пробежках по парку года четыре назад. Она мне понравилась — автор правдиво пишет, золотых гор не обещает.

Уже проштудировал все что только можно. А с какой стороны подойти к тестирование так в полной мере и не уяснил.

Ну я думаю, если с самого начала, то надо просто брать готовые публичные системы и их исследовать понемногу на разных рынках, а там и свои идеи появятся.

  Доверительное управление нового поколения!
Пролистать наверх