анализ статистики ч.3


продолжаю серию увлекательных исследований своих трейдов.
теперь то, что я исполнил в ч.2 я проэцировал на временной параметр!
тут по аналогии:
делаем выборки отдельно по плюсовым трейдам и отдельно по минусовым и разбиваем на несколько временных групп (время американское):
1. 9:30-10
2. 10-11
3. 11-12
4. 12-13
5. 13-14
6. 14-15
7. 15-60
считаем profit factor для каждой.

ну… и тут меня поджидал интересный сюрприз :) — оказывается, мне вообще не стоит открывать терминал до 12.. причем, неделей раньше я навскидку предположил, что не стоит входить в рынок до 11. ха! как бы не так. stata speaks! да… с 11 до 12 я забирал какие-то монетки с рынка, но я как-то не подсчитывал loss’ы, хотя и знал, что их тоже немало.. самое интересное для меня время — обед! зашибись…

есть пару туманных интервалов — это с 9:30 до 10 и с 15 до 16 (последний час перед закрытием). там — сделок мало, поэтому выборка нерепрезентативна (я просрал весь курс мат.статистики в академии, ну что ж — пришлось заново переучиваться и овладевать терминами:))..

думаю, что эти интервалы имеет смысл потестить неполным лотом.

кстати, у меня для вас есть вопрос викторины — как думаете: какой самый простой вход в сделку??

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Пролистать наверх
%d такие блоггеры, как: