72% компаний США не получают прибыль.Тем не менее, согласно ФРС, только 35% из малых предприятий являются прибыльными. Большинство из них работают в убыток. То есть только 35% компаний, которые составляют 80% американских предприятий, приносят прибыль. Колоссальные 72% американских компаний – нет. Самоуправляемые суда готовятся покорять моря. Автономный контейнеровоз на электрической тяге, разработанный совместно норвежскими компаниями Yara и Kongsberg, выйдет в море уже в следующем году, сообщили представители компании. Предполагается, что весь 2018 г. корабль будет эксплуатироваться в пилотируемом режиме, а в течение 2019-2020 гг. его переведут полностью в автономный режим.
● Boeing Co рационализирует системы производства самолетов на своей крупнейшей фабрике, пытаясь сократить расходы, чтобы конкурировать с Airbus и урезать дефицит около $30 млрд из-за Boeing-787 Dreamliner, пишет Reuters. Boeing перемещает часть производства за границу. Но гендиректор компании Деннис Мюленбург в интервью WSJ утверждает, что это не ударит по рабочим местам в США● Федеральная резервная система (ФРС) США, как ожидается, повысит ставки в июне вне зависимости от того, какими будут экономические данные. В то же время трейдеры теряют веру в повышение ставок во втором полугодии, пишет ZeroHedge
● Трампу нужен shutdown для усиления власти ● Инфляция в Турции выросла до 11,9% в апреле ● ВВП еврозоны в I квартале вырос на 0,5% ● Американский сенат проголосовал за назначение юриста Джея Клейтона главой Комиссии по ценным бумагам и биржа ● JPMorgan Chase & Co. планирует перевести сотни лондонских банкиров в расширенные офисы в Дублине, Франкфурте и Люксембурге, поскольку банк готовится к тому, что Соединенное Королевство может потерять доступ к единому рынку ЕС после Brexit, пишет Bloomberg.
Инвестировать не так сложно, как считает большинство людей, однако в этой отрасли есть много специфического жаргона. Первые слова, которые приходят на ум — это акции и облигации. Давайте разберемся, в чем ключевые отличия. Акции — это покупка собственности, а облигации — покупка долга Для большинства из нас исполнение мечты об уходе на покой связано с удачным вложением денег. Есть разные виды инвестирования, но акции и облигации — это два основных инструмента.
Недавно делал на тему случайной торговли на российском рынке. Теперь применим ту же самую случайную стратегию для американского рынка. Возьмем акции из индекса SP100, в который входят 100 самых крутых американских компаний и будем случайным образом открывать и закрывать позиции. Одновременно может быть открыто до десяти позиций, то есть делим капитал на десять раных частей и на каждую открываем по одной позиции. Тесты будут за десять последних лет, без плеча. После прогона теста на исторических данных, применяем метод Монте-Карло — делаем тысячу случайно сгенерированных тестов и смотрим результаты.
Сначала будем играть только в лонг:
На картинке график, на основании тысячи тестов, показывает зависимость вероятности получения прибыли/убытка. Видим что вероятности получения убытка за десять лет при случайной торговле в лонг, вообще, нет, Есть, например 90% вероятность что за 10 лет заработали бы не менее 75% прибыли. Или 50% вероятность получения 125% прибыли. То есть, все это в зависимости от везения, так как позиции открываются и закрываются случайным образом. Но факт что вероятность получения убытка за десять лет торговли равна нулю.
Здесь видим что средняя прибыль за 10 лет равна примерно 130%:
Это эквити САМОГО НЕУДАЧНОГО теста из тысячи тестов с профитом за 10 лет всего 27% или 2,44% годовых:
А это эквити САМОГО УДАЧНОГО теста — 478% за 10 лет:
Теперь, проделаем все то же самое, но только в шорт. То есть будем случайным образом открывать и закрывать короткие позиции.
И сразу же видим что вероятность получения профита за 10 лет равна нулю. В лучшем случае, с вероятностью 0,001% можем потерять примерно -57% от капитала. А так, в среднем 50% вероятность что будет потеряно -74%.
Это распределение убытков тысячи тестов со средним значением убытка -74%.
Это эквити самого неудачного теста из тысячи тестов с убытком -85% за десять лет:
А это эквити самого удачного (везучий) теста, где получено всего -57% убытка за десять лет:
———————————————————————————————–
Какие выводы из этого? Думаю, что они напрашиваются сами собой. Если даже самый последний новичок пришел бы на американский рынок и стал бы случайным образом открывать длинные позиции и так же их закрывать, то слить счет или даже оказаться в минусе за последние десять лет было бы невозможно. А заодно и заработал бы больше американской ставки.
Но если бы заболел игрой в шорт, то на длинной дистанции, практически, лишился бы своего капитала.
Если бы стал торговать смешанно, то в лонг, то в шорт, то результат был бы непредсказуем и скорее всего колебался бы у нуля и ниже.
————————————————————————————————-
Ну и скажу так же о своем опыте торговли, когда я начал это делать в 2005 году. Никакой системы у меня, естественно, не было. Я просто СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ покупал акции компаний, которые знал, например Майкрософт, Банк оф америка и др., но самое главное, ТОЛЬКО В ЛОНГ. Именно поэтому у меня с того момента не было ни одного убыточного года. С другой стороны я помню считающих себя очень опытными, как фундаментально, так и технически, которые с умными обоснованиями упорно шортили Амазон на всем пути его восхождения…. другими словами, как говорится, считали себя умнее рынка. Я верю что они очень умны и интеллектуальны, но они просто не знали что шортить американский рынок НЕЛЬЗЯ. :)
● В пятницу будет опубликован доклад о состоянии рынка труда США в ноябре. Экономисты ожидают, что в нем будет сказано о создании 180 000 новых рабочих мест и сохранении безработицы на уровне 4,9%. Это последний подобный доклад перед заседанием ФРС США в декабре, на котором могут быть повышены процентные ставки ● Рост доходностей 10-летних гособлигаций США продолжается. С июля они выросли уже более чем на 1 процентный пункт до 2,444%. Доходности корпоративных облигаций выросли не так сильно, и после выборов в США компании продолжили выпускать облигации
О книге Авторы постарались дать подробнейшее описание устройства фондового рынка США, сделать выводы и дать советы, позволяющие применять полученные знания на любом фондовом рынке — не только в США, но и в России. Прочитав эту книгу, вы познакомитесь с историей фондового рынка США и его устройством, узнаете о главных участниках, их целях и функциях, освоите «боевой арсенал» финансовых инструментов инвестора.
● Huawei инвестирует $1 млн в изучение искусственного интеллекта.Партнерское соглашение заключенное между компаниями включает в себя сотрудничество между подразделением Huawei “Noah Ark Laboratory” и подразделением университета Berkeley “Artificial Intelligence Research”. ● В период с 1 по 6 октября, в Индии проходили массовые праздники – “Великий индийский фестиваль”, и 3 основных игрока рынка розничных продаж Flipkart, Amazon, Snapdeal имеющие оборот в 23 миллиарда долларов жестко боролись за огромный наплыв покупателей в этот период за 5 дня было куплено 41,5 млн товаров. ● Facebook запустил социальную сеть для бизнеса Workplace
● Компания Avast Software, одна из самых популярных антивирусных решений в мире объявила о приобретении компании AVG Technologies, другого поставщика программного обеспечения безопасности● Соцсеть Facebook разработала проект Marketplace, который дает возможность продавать и покупать вещи у других пользователей, которые живут на небольшом расстоянии друг от друга.● Microsoft разместил облигации на $19,75 млрд для покупки соцсети LinkedIn● Сервис онлайн заказа еды Takeaway.com оценен в 1,1 миллиарда долларов США на IPO
● Доходы населения США в августе 2016 г. выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. ● Курс акций Lexmark International Inc. (NYSE: LXK) подскочил на 13% на премаркете в пятницу после того, как американские регуляторы одобрили выкуп компании консорциумом китайских инвесторов.
