Случайная торговля на американском рынке

Недавно делал пост на тему случайной торговли на российском рынке. Теперь применим ту же самую случайную стратегию для американского рынка. Возьмем акции из индекса SP100, в который входят 100 самых крутых американских компаний и будем случайным образом открывать и закрывать позиции. Одновременно может быть открыто до десяти позиций, то есть делим капитал на десять раных частей и на каждую открываем по одной позиции. Тесты будут за десять последних лет, без плеча. После прогона теста на исторических данных, применяем метод Монте-Карло — делаем тысячу случайно сгенерированных тестов и смотрим результаты.

Сначала будем играть только в лонг:

На картинке график, на основании тысячи тестов, показывает зависимость вероятности получения прибыли/убытка. Видим что вероятности получения убытка за десять лет при случайной торговле в лонг, вообще, нет, Есть, например 90% вероятность что за 10 лет заработали бы не менее 75% прибыли. Или 50% вероятность получения 125% прибыли. То есть, все это в зависимости от везения, так как позиции открываются и закрываются случайным образом. Но факт что вероятность получения убытка за  десять лет торговли равна нулю.

Здесь видим что средняя прибыль за 10 лет равна примерно 130%:

Случайная торговля на американском рынке 1457372 original Случайная торговля на американском рынке 1

Это эквити САМОГО НЕУДАЧНОГО теста из тысячи тестов с профитом за 10 лет всего 27% или 2,44% годовых:

Случайная торговля на американском рынке 1457685 original Случайная торговля на американском рынке 2

А это эквити САМОГО УДАЧНОГО теста — 478% за 10 лет:

Случайная торговля на американском рынке 1458060 original Случайная торговля на американском рынке 3

Теперь, проделаем все то же самое, но только в шорт. То есть будем случайным образом открывать и закрывать короткие позиции.

И сразу же видим что вероятность получения профита за 10 лет равна нулю. В лучшем случае, с вероятностью 0,001% можем потерять примерно -57% от капитала. А так, в среднем 50% вероятность что будет потеряно -74%.

Случайная торговля на американском рынке 1458337 original Случайная торговля на американском рынке 4

Это распределение убытков тысячи тестов со средним значением убытка -74%.

Случайная торговля на американском рынке 1458473 original Случайная торговля на американском рынке 5

Это эквити самого неудачного теста из тысячи тестов с убытком -85% за десять лет:

Случайная торговля на американском рынке 1459126 original Случайная торговля на американском рынке 6

А это эквити самого удачного (везучий) теста, где получено всего -57% убытка за десять лет:

Случайная торговля на американском рынке 1459293 original Случайная торговля на американском рынке 7

———————————————————————————————–

Какие выводы из этого? Думаю, что они напрашиваются сами собой. Если даже самый последний новичок пришел бы на американский рынок и стал бы случайным образом открывать длинные позиции и так же их закрывать, то слить счет или даже оказаться в минусе за последние десять лет было бы невозможно. А заодно и заработал бы больше американской ставки.

Но если бы заболел игрой в шорт, то на длинной дистанции, практически, лишился бы своего капитала.

Если бы стал торговать смешанно, то в лонг, то в шорт, то результат был бы непредсказуем и скорее всего колебался бы у нуля и ниже.

————————————————————————————————-

Ну и скажу так же о своем опыте торговли, когда я начал это делать в 2005 году. Никакой системы у меня, естественно, не было. Я просто СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ покупал акции компаний, которые знал, например Майкрософт, Банк оф америка и др., но самое главное, ТОЛЬКО В ЛОНГ. Именно поэтому у меня с того момента не было ни одного убыточного года. С другой стороны я помню считающих себя очень опытными, как фундаментально, так и технически, которые с умными обоснованиями упорно шортили Амазон на всем пути его восхождения…. другими словами, как говорится, считали себя умнее рынка. Я верю что они очень умны и интеллектуальны, но они просто не знали что шортить американский рынок НЕЛЬЗЯ. :)

Пролистать наверх