Finviz.com фундаментальные и технические показатели в фильтре акций

Exchange – биржа, на которой торгуется акция.

Index – индекс, в который входит акция, есть акции которые не входят ни в один индекс.

Sector – сектор, к которому относится акция.

Industry – индустрия.

Country – страна

Market Cap. – капитализация компании. Стоимость компании на данный момент.

P/E – коэффициент цена/прибыль, оценка инвестиционной привлекательности акционерных компаний. Малые значения коэффициента сигнализируют о недооценённости рассматриваемой компании, больши́е — о переоценённости.

Forward P/E – будущие показатели коэффициент цена/прибыль.

PEG (Price-to-Earnings-to-Growth) –  коэффициент, используемый для определения стоимости акции, принимая во внимание рост доходов.

P/S (Price-to-Sales Ratio)- коэффицие́нт цена/объем продаж (цена́/выручка). Малые значения коэффициента сигнализируют о недооценённости рассматриваемой компании, больши́е — о переоценённости.

P/B (Price-to-Book Ratio)  – финансовый коэффициент, обычно используется для сравнения банков, по причине того, что активы и пассивы банков почти всегда соответствуют их рыночной стоимости.

Price/Cash – коэффициент, используемый для сравнения рыночной стоимости компании к ее денежным потокам. В теории, чем ниже коэффициент, тем лучше стоимости этой акции.

Price/Free Cash Flow  (Price to Free Cash Flow ) –  стоимостной показатель, в целом считается,  чем выше этот показатель, тем дороже компания.

EPS growth this year  – показатель рентабельности компании..  Показывает соотношения роста или падения стоимости акции в течении года.

EPS growth next year – показатель изменения цены акции в следующем году.

EPS growth past 5 years – перспективы изменения цены акции за прошедшие 5 лет

EPS growth next 5 years – изменения цены акции в будущем в ближайшие 5 лет.

EPS growth qtr over qtr – изменения цены акции с периодом предыдущего квартала.

Sales growth qtr over qtr – показатель роста продаж за последние два квартала.

Dividend Yield – показатель показывает, какой процент денежных средств, компания выплачивает акционерам в виде дивидендов за год.

Return on Assets – показатель возврата прибыли от всех активов компании.

Return on Equity – коэффициент рентабельности собственного капитала . Другими словами это измерения прибыльности компании, которая показывает, сколько прибыли компания получает с деньгами, которые вложили акционеры.

Return on Investment – коэффициент окупаемости инвестиций.

Current Ratio – коэффициент ликвидности, который оценивает возможности компании выплатить краткосрочные обязательства.

Quick Ratio – коэффициент быстрой ликвидности (quick ratio, acid-test ratio) характеризует способность организации погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов.

LT Debt/Equity (Long Term Debt to Equity (mrq)) – финансовый показатель компании. Он показывает, какая доля собственных и заемных средств компания используется для финансирования своих активов в будущем.

Debt/Equity (Total Debt to Equity (mrq))- финансовый показатель компании. Он показывает, какая доля собственных и заемных средств компания используется для финансирования своих активов в настоящее время

Gross Margin – валовая маржа, Чем выше процент тем выше прибыль компании.

Operating Margin – операционная маржа представляет собой, процент от общего дохода компании, которая требуется, чтобы быть в состоянии платить за свои постоянные затраты,

Net Profit Margin – показатель который измеряет, сколько из каждого доллара продаж компании хранит в доходах.

Payout Ratio – доля доходов, выплачиваемых акционерам в виде дивидендов.

Insider Ownership – доля денежный средств, от общего объема,  которые принадлежат компании и находятся под её управлением.

Insider Transactions – операции о покупки и продажи акций компании директорами и высшим звеном управления компании. Показатель расчитывается с периодом за 6 месяцев.

Institutional Ownership – доля денежный средств  компании, которaя принадлежит финансовым учреждениям.

Institutional Transactions  – операции о покупки и продажи акций компании  финансовыми учреждениями. Значение учитывает 3-месячные изменения.

Float Short – количество коротких позиций в данной акции.

Analyst Recom. – заключение аналитиков, направление в ближайшее время.

Option/Short – выбор по направлению сделки. Short, Long или то и другое. Не все акции можно шортить.

Earnings Date – дата выхода квартального отчета.

Performance – норма прибыли для данной акции. За день, неделю, месяц.

Performance 2 – аналогично Performance, можно выбрать второй критерий.

Volatility – волатильность . Обычно, чем выше волатильность, тем выше риск вложений в эту ценную бумагу.

RSI (14) – индекс относительной силы (RSI) показывает цену, сравнивая силы вверх и вниз близко к закрытию движения. за 14 торговых дней

Gap – разница между ценой закрытия вчерашней дня и сегодняшней ценой открытия.

20-Day Simple Moving Average – средняя цена закрытия цены за предыдущие 20 дней.

50-Day Simple Moving Average –  средняя цены закрытия цены за предыдущие 50 дней.

200-Day Simple Moving Average – средняя цена закрытия цены за предыдущие 200 дней.

Change – разница между ценой закрытия предыдущего дня  и последней ценой сегоднешнего.

Change from Open – разница между ценой открытия сегодня и последней ценой.

20-Day High/Low– максимальная / минимальная  цена за предыдущие 20 дней.

50-Day High/Low– максимальная / минимальная цена за предыдущие 50 дней.

52-Week High/Low – максимальная / минимальная цена за предыдущие 52 недели.

Pattern – паттерн, фигуры графического анализа на графике.

Candlestick – формации свечного анализа.

Beta – мера волатильности цен акции по отношению к рынку.Актив с бета-0 означает, что его цена вовсе не коррелирует с рынком. Положительные бета означает, что активы в целом соответствует рынку. Отрицательная бета показывает, что активы обратно следует за рынком, снижается в цене, если рынок идет вверх

Average True Range (ATR) – диапазон движения цены внутри дня.

Average Volume – средний объем проторгованных акций, внутри дня.

Relative Volume – средний объем проторгованных акций в течении трех месяцев.

Current Volume – текущий объем

Price – цена акции

Для начала, стоит сказать о том, что ресурс Finviz – это сайт, на котором мы можем мониторить не только рынок акций и следить за его обновлениями, но и фьючерсный рынок. Это позволяет нам довольно быстро оценить те или иные товары, валюты, индексы и много другое. Благодаря тому, что сервис поддерживает работу со множеством автоматических фильтров, при помощи которых можно упростить составления списка акций для последующего анализа, финвиз пользуется огромной популярностью у всех профессиональных трейдеров.

Предлагаю вам немного познакомимся с разделами сайта, которые мы видим на finviz.

Новости

В разделе содержатся самые свежие новости, полученные в режиме реального времени от лучших информагентств и собранные со всевозможных финансовых ресурсов.

Скринер

Главный раздел сайта, на который нужно обратить особое внимание тем, для кого инвестирование в акции является основным источником дохода. Именно в screener мы будем совершать отбор акций для торговли на NYSE, AMEX, NASDAQ.

Всего в этом блоке можно отфильтровать и проанализировать порядка 7000 компаний, ценные бумаги которых торгуются на вышеперечисленных площадках. В этом разделе вы найдете множество всевозможных фильтров и сканеров, а потому ему мы уделим с вами больше внимания, но чуть позже.

• My Presets – данный инструмент доступен только зарегистрированным пользователям. Он позволяет сохранить отсортированный список ценных бумаг или вставить свой.
• Order – функция позволяет пользователю отсортировать список по тикеру (стоит по умолчанию), названию компании, сектору, стране и т.д. Также рядом есть возможность сортировать по алфавиту или в обратном порядке, Asc и Desc соответственно.
• Signal – можно просмотреть акции только по сигналам, например: New High, New Low, Oversold и т.д.
• Tickers – последняя функция в данной строке, дает возможность найти ценную бумагу по тикеру. Далее идет вторая строка, где можно использовать различные фильтры.
• Descriptive – фильтр по описанию, Fundamental – фундаментальные фильтры, Technical – фильтры, основанные на техническом анализе, All – соответственно объединяет все фильтры в один.
• Exchange – позволяет отсортировать акции по биржам: AMEX, NASDAQ, NYSE (по умолчанию стоит параметр – по всем рынкам).Market Cap. – сортировка по рыночной капитализации компании.
• Earnings Date – сортировка по квартальному отчету. Представлены различные варианты, например: Today (сегодня); Tomorrow (завтра) и т.д. Index – позволяет выбрать акции, входящие в 2 популярных индекса США S&P 500 или Dow Jones. Dividend Yield – сортировка по доходности от дивидендов.
• Average Volume – сортировка по среднему объему торгов акций за день.
• Sector – сортировка по секторам.
• Float Short – позволяет отсортировать акции, которые находятся в шорте.
• Relative Volume – показывает соотношение объема на данный момент к среднему внутридневному объему за 3 месяца.
• Industry – сортирует акции компаний по индустрии.
• Analyst Recom. – сортировка по рекомендациям аналитиков, например: покупать, ничего не делать, продавать. На мой взгляд – это не очень полезный фильтр, так как строить торговлю на мнениях чужих людей не очень хорошее дело.
• Current Volume – сортировка по текущему объему торгов за сегодня.
• Country – покажет акции компании, находящейся в определенной стране.
• Option/Short – покажет акции на которые имеются опционы/которые можно шортить.
• Price – сортировка по цене.

Вкладка Fundamental будет наиболее интересна для инвесторов, вкратце можно сказать, что позволяет отфильтровать акции по различным фундаментальным показателям. Они описаны в начале поста

Вкладка  Technical:

• Performance – сортирует по доходности акции.
• 20-Day Simple Moving Average – сортирует положение цены акции относительно простой 20-ти дневной скользящей средней.
• 20-Day High/Low – сортирует по максимумам/минимумам за последние 20 дней.
• Beta – мера волатильности.
• Performance 2 – сортирует по доходности акции.
• 50-Day Simple Moving Average – сортирует положение цены акции относительно простой 50-ти дневной скользящей средней.
• 50-Day High/Low – сортирует по максимумам/минимумам за последние 50 дней.
• Average True Range – сортировка по среднему диапазону.
• Volatility – волатильность.
• 200-Day Simple Moving Average – сортирует положение цены акции относительно простой 200 дневной скользящей средней.
• 52-Week High/Low – годовой максимум/минимум.
• RSI (14) – сортировка по значению индекса относительной силы.
• Change – процентное изменение. Pattern – паттерны (фигуры) на графиках.
• Gap – величина разрывов в процентах.
• Change from Open – процентное изменение от открытия. C
• Candlestick – фигуры свечей: дожи, молот, перевернутый молот и т.д.

Соответственно, как говорилось выше, вкладка All позволяет воспользоваться всеми фильтрами сразу.

 

Maps

Карта рынка, которая помогает нам максимально быстро просмотреть изменения, произошедшие в ценах отдельных акций, индустрий, секторов и рынка в целом. Лично я нахожу данный раздел чрезвычайно полезным, поскольку он позволяет оценить как глобальное, так и детальное положение дел на данный момент времени.

Каждый отдельный квадрат на карте – это компания. В нем мы можем увидеть тиккер, принадлежащий фирме, и изменения цены в процентном выражении относительно цены акции за некоторый период времени (по умолчанию сайт показывает изменения цены в процентах за один день). Размер квадратов зависит от степени капитализации фирмы относительно всех прочих компаний. Цвет квадрата показывает нам, что произошло с акциями в течение отчетного периода – выросли они в цене или упали. Кроме того, все квадраты на карте поделены на несколько секторов. Каждый сектор – это индустрия, к которой относится та или иная компания.

Можно наглядно посмотреть акции, которые разделены по секторам и подсекторам. Каждый инструмент отмечается квадратиком, величина которого зависит от капитализации компании. Также все квадратики разноцветные, цвет зависит от роста или падения цены. Можно посмотреть карту рынка в нескольких категориях, которые расположены сразу над картой.

Groups (изменение цен по группам)

Раздел, в котором мы можем ознакомиться с динамикой изменения цен в отдельных секторах и индустриях за тот или иной период времени. Доступ к этой информации помогает ускорить процесс оценки глобальной карты рынка. Кроме того, в разделе прекрасно продумана навигация, что значительно упрощает работу с графиками, по которым можно оценить текущее состояние секторов и индустрий, используя для этого основные биржевые индексы.

Portfolio

Это раздел, к которому вы сможете получить доступ только после приобретения finviz elite. Здесь у вас будет возможность составить инвестиционный портфель ценных бумаг различных компаний и регулярно отслеживать его динамику.

Insider

Здесь собраны все инсайдерские сделки. Для справки отмечу, что инсайдерами называют людей, которые напрямую связаны с компаниями, то есть им принадлежит, как минимум, 10% всех акций фирмы. Как правило в роли инсайдеров выступают топ-менеджеры корпораций.  Данная ссылка может оказаться полезной, так как показывает действия инсайдеров (директора, топ-менеджеры). Основные колонки начиная по порядку: тикер, владелец, должность, дата, транзакция, цена, кол-во акций, стоимость, акций всего. Имеется фильтр, позволяющий отсортировать по виду операции.

Futures

Раздел, в котором отображается динамика колебаний цен по основным фьючерсам. Здесь же вы можете просмотреть и графики этих ценных бумаг.

Forex

Всё тот же Futures, но уже работающий с валютным рынком.

Сrypto

Аналогичный раздел, только по криптовалютам. Появился не так давно.

Backtests

Является платным разделом сайта, в котором мы с вами можем строить свои собственные торговые стратегии, используя в качестве основы уже имеющиеся в базе финвиза фильтры. Здесь у нас есть возможность создать и абсолютно новые фильтры. Раздел хорош тем, что с его помощью мы можем протестировать собственную стратегию на уже имеющейся истории.

Тарифы сервиса

Определенная часть информации предоставляется сервисом абсолютно бесплатно, а за какую-то нужно все-таки заплатить. Всего на финвиз действует три тарифных плана:

• бесплатный;
• зарегистрировавшийся;
• платный.

Стоимость «Платного» тарифа составляет 25 долларов в месяц. Если вы пытаетесь решить, так уж ли вам нужен finviz elite, то имеет смысл отметить, что его основное отличие от бесплатной версии в задержке данных. Поэтому, если вы хотите пользоваться сайтом для мониторинга в режиме реального времени и скрининговать компании пока биржа открыта и на ней активно проводятся торги, скорее всего, придется все же потратиться на приобретение платной версии. Нужен будет финвиз элит и тем, кто занимается детальным анализом акций на мелкомасштабных графиках с таймфреймом меньше 1 дня.

Если же вас интересует исключительно грубый отбор ценных бумах для проведения рыночного анализа, то необходимость в реалтайм данных отпадает сама собой, а потому нам будет вполне достаточно бесплатной версии сайта. Совершенно безвозмездно сервис предоставит в ваше распоряжение информацию о компаниях, фьючерсах, биржевых индексах. Иными словами, вы получите все необходимое для глобального анализа.

Основные параметры фильтра

Ну а теперь, как и обещал, возвращаюсь к разделу «Stock Screener». В самом начале статьи я говорил о том, что в этом блоке сайта хранится множество фильтров. Именно им я и хочу уделить отдельное внимание, ведь именно они помогут нам с отбором акций для торговли.

Чтобы просмотреть все фильтры, достаточно перейти во вкладке «All», расположенную внутри раздела. Если вы наведете курсор своей мыши на название фильтра, рядом с ним высветится строка с кратким описанием выбранного инструмента. Под каждым фильтром располагается список тиккеров, образовавшийся в результате фильтрации. Поскольку сайт не устанавливает никаких фильтров по умолчанию, то мы с вами видим все доступные на сайте акции. Всего их 7096 штук. Обратить ваше внимание я хочу на самые значительные из них:

Signal

Эта опция позволяет нам только посмотреть сигналы вроде Top Gainer или New Low. Я сразу хочу сделать сноску в этом месте и рассказать, о чем нам говорит тот или иной сигнал. Данная информация будет полезна исключительно новичкам. Если вы профи в торговле акциями и уже знакомы с сигналами, смело пролистывайте страницу ниже. Ну а начинающим трейдерам я с радостью представляю следующий перечень:

• Top Gainers или лидеры роста;
• Top Loser — они же лидеры падения;
• New High – новый уровень максимума;
• New Low – новый уровень минимума;
• Most Volatile или показатель наибольшей волатильности;
• Most Active – наибольшая активность;
• Unusual Volume – сигнал необычного объема;
• Overbought или перекупленность;
• Oversold или перепроданность;
• Downgrades – сигнал понижения рейтинга;
• Upgrades – сигнал повышения рейтинга;
• Earning Before – это сезонный отчет, формирующийся до начала биржевых торгов;
• Earnings After — это сезонный отчет, формирующийся после закрытия рынка;
• Recent Insider Buying – данные по последним инсайдерским покупкам;
• Recent Insider Selling – данные по инсайдерским продажам;
• Major News – горячие и важные новости;
• Horisontal S/R – горизонтальные уровни поддержки и сопротивления;
• TL Resistance – уровень сопротивления;
• TL Support – уровень поддержки.

Average Volume

Показатель среднего объема торгов акциями. Параметр крайне важен для того, чтобы отбросить из нашего списка те компании, что не могут похвастаться высокой ликвидностью. Именно ликвидность определяет, как быстро и легко вы сможете купить или продать ценную бумагу по текущей цене. Если показатель ликвидности низкий, есть риски проскальзываний, то есть, вполне возможно, что ваши приказы по ценам будут выполнены по ценам намного хуже тех, по которым была задана первоначальная заявка. Кроме того, от ликвидности зависит и спрэд — разница цен между Bid и Ask.

 

Чем больше будет значение ликвидности, тем большей будет конкуренция между маркетмейкерами. Как следствие, мы получим меньший спрэд. От ликвидности также зависит и волатильность. Этот же показатель влияет и на поведение цен акций. Более-менее ликвидными мы можем считать акции, которые имеют объем торгов свыше 300 000 штук в день.

Price

Фильтр, позволяющий нам отобрать акции по параметру цены. На рынке можно найти как бумаги, стоящие долю цента, так и те, что доходят в цене до нескольких сотен тысяч долларов за лот. Очевидно, что у каждого участника рынка имеется ограниченное количество денег, которых, к сожалению, не всегда хватает для того, чтобы торговать дорогими акциями. Именно поэтому «Price» установит верхнее ограничение, за пределы которого не будет выходить цена интересующих нас бумаг.

Average True Range (ATR)

Усреднение диапазона ценового движения за день в течение последних 14 дней. Данное значение рассчитывается в виде среднего арифметического максимальной цены дня за вычетом минимальной цены дня. Хочу отметить, что данный параметр очень важен для качественной фильтрации акций с чересчур малым диапазоном движения на протяжении биржевого дня. Каждый трейдер знает, что для того, чтобы получить прибыль, необходимо, чтобы произошли изменения в цене. Чем большим будут эти изменения, тем выше шанс заработать на операции.

Я советую изначально отбирать для работы акции, цена которых не стоит на месте и движется в диапазоне 0,5-1 доллара и больше. Здесь же нужно помнить и о таком моменте как расходы. Как правило, затраты на движение цены акции в 1 сделке составляют 2 цента. Исходя из этого, делаем вывод, что если наша ценная бумага ходит в среднем в 2-3 цента ежедневно, то никакие старания не помогут нам покрыть расходы по сделке с такой бумагой. Поэтому нужно просто задать ATR соответствующее ограничение, которое отбросит из нашего списка такие компании и сэкономит наше время на анализ.

 

Market Cap

Это показатель рыночной капитализации фирмы. В зависимости от того, насколько высокий уровень капитализации имеет компании, настолько увеличивается и ее корреляция с биржей, рыночным сектором и основными индексами. Это взаимодействие очень важно, ведь при анализе акций нам легче получить точные результаты, если на ценную бумагу влияет минимум факторов. Таким образом, мы можем сделать вывод, что большая корреляция компании с рынком порождает необходимость задействовать при анализе гораздо больший перечень финансовых инструментов.

Например, если компания входит в индекс биотехнологий, и корреляция (повторение направление) у акции высокая с ним, тогда нужно смотреть за движением этого индекса. Если индекс растет, тогда можно покупать позицию лонг по выбранной акции. В стандартном фильтре мы исключили такие компании за счет ограничения уровня капитализации до 10 млрд долларов. Если вы хотите торговать именно такие акции, то можете вручную изменить данные или искать высокие корреляции с индексом в имеющемся фильтре.

Industry

Фильтр, с помощью которого вы можете отсортировать компании по индустриям. Инструмент будет полезен для того, чтобы исключить акции фондов. Все дело в том, что на фондовом рынке США оборачиваются как акции отдельных фирм, так и фондов. Проблема в том, что акции фондов двигаются подобно индексам. То есть, включают в себя целый набор других инструментом. Как следствие, нам приходится анализировать ситуацию по принципу «гадания на кофейной гуще». Чтобы не тратить свое время на это мероприятие, достаточно просто очистить список акций, активировав функцию «Stock only».

My Presets

Инструмент, который поступает в распоряжение исключительно зарегистрированных в финвизе пользователей. С его помощью вы сможете сохранить составленный список акций или добавить в сервис свой собственный.

Задействовать функционал Presets

В принципе, всех этих параметров будет вполне достаточно для того, чтобы сформировать качественный перечень ценных бумаг для дальнейшего анализа. Любые другие параметры вы можете включать для того, чтобы детализировать поиск, по собственному желанию, если видите в них необходимость.

Шаблоны фильтров

Поскольку мы знаем, как влияет конкретный параметр на поведение цены, сформировать список акций с определенной тенденцией, поведением и паттерном можно заранее. В данном случае все зависит от того, какой стратегии придерживается трейдер. Одни прекрасно работают с устойчивыми трендами и стараются сформировать перечень компаний со стабильным ростом и низкой волатильностью, другие же торгуют по стратегии pump and dump, работая с дешевыми бумагами и формируют список из исключительно дешевых бумаг, которым свойственен резкий рост за короткие промежутки времени.

Алгоритм работы

1. Выгрузите из платной версии таблицу в формате Экселя с заданными параметрами фильтрации;
2. Переходим во вкладку «Tickers» и копируем весь имеющейся в ней список тиккеров.
   Этот перечень переносим в нашу таблицу или сразу подгружаем к торговой платформе;
3. По итогу фильтрации finviz отберет для вас определенное количество акций, которые соответствуют заданным вами требованиям;
4. Чтобы воспользоваться готовым фильтром, просто перейдите по ссылке.

Если вы следовали строго по этой инструкции, то вот, что должно было у вас получиться:

• Из перечня были исключены фонды;
• Мы оставили в списке только акции американских компаний;
• Перечень был очищен от компаний с высокой степенью корреляции;
• Получили список компаний, у которых имеется достаточный потенциал как для роста, так и для падения;
• Исключили из списка компании, которые имеют низкий потенциал среднего движений при относительно больших затратах на торговлю;
• Избавились от полного неликвида.

Получается, что в считанные минуты мы перебрали свыше 7000 компаний и отсеяли те, что не подходят нам для торговли: имеют чересчур высокие риски в торговле или требуют слишком сложного анализа. Из оставшихся компаний мы составили список на каждый день. Именно с ним мы и будем работать в дальнейшем. Ежедневно при помощи дополнительной фильтрации мы будем отбирать отдельные компании, чтобы торговать их ценными бумагами в течение дня, недели или месяца.

Дополнительные параметры

Ценовые мультипликаторы

Для того, чтобы максимально сузить диапазон поиска и найти только те акции, которые торгуются по адекватной цене, я советую вам установить фильтры с такими ценовыми коэффициентами:

• Соотношение «Цена/Прибыль» или (Р/Е) должно иметь значение ниже 15. Коэффициент P/E, равный 15 говорит нам о том, что оценка акции справедлива. Если же P/E приобретает значение выше 20, то это свидетельствует о том, что компания переоценивается;
• Соотношению «Цена/Балансовая стоимость» или (P/B) присваиваем значение 2 и ниже. Если показатель P/B равен 2, значит, цена соответствует норме. Если же ценная бумага имеет P/B меньше единицы, то мы имеем дело с недооцененной акцией. В случае, когда P/B получает коэффициент больший 5, мы говорим о том, что ценная бумага слишком дорога;
• Для соотношения «Цена/Продажи» или (P/S) нам нужно задать значение 1 и ниже. Нормальным считается, когда P/S имеет значение меньше 2. Однако, чем ниже будет P/S, тем меньше инвестору придется платить за каждый заработанный на продажах доллар;
• Для соотношения «Цена/ Чистый денежный поток» или (Price/Free Cash Flow) нормальным считается значение показателя ниже 20. Здесь следует понимать, что чем ниже будет P/FCF, тем больше у нашего бизнеса останется свободных средств, которые можно будет потратить на развитие и на выплаты дивидендов своим инвесторам.

Если вы последуете моему примеру и отфильтруете список акций, задав минимальные значения вышеперечисленным ценовым коэффициентам, приготовьтесь к тому, что поиск на перегретом рынке может не дать вам никаких результатов. В таком случае я могу лишь посоветовать перейти на торговлю опционами и подождать, пока ситуация нормализуется.

Финансовые коэффициенты

Согласитесь, что наши инвестиции должны быть не только ликвидными и прибыльными, но еще и отличаться надежностью. На мой взгляд, надежными ценными бумагами можно считать те, что принадлежат финансово стабильным компаниям, бизнес которых эффективен и рентабелен. Для того, чтобы отобрать в своем списке акций именно такие компании, я пользуюсь коэффициентами платежеспособности, ликвидности и рентабельности.

1. Соотношение заемных и собственных средств или Debt/Equity (D/E) должно иметь значение ниже 0,5. Чем меньшим будет показатель D/E меньше, тем более устойчивой в финансовом плане окажется компания. Лично я предпочитаю работать с компаниями, которые не имеют долгов. Поскольку, как говорил Питер Линч, компания без долгов никогда не обанкротится. Этот момент очень важен для тех, кто инвестирует капитал в обыкновенные акции. Ведь в случае, если компания объявит себя банкротом, они окажутся в самом хвосте очереди на получение своих активов.
2. Срочная ликвидность или Quick Ratio должна быть больше 1. Выбирая платежеспособные компании, я всегда пользуюсь этим ограничением, чтобы отобрать только самые ликвидные активы предприятий.
3. Возврату на капитал или Return on Equity (ROE) необходимо присвоить значение свыше 10%. Очень важно, что возврат отдачи на инвесторские капиталы был не меньше доходности инструментов низкорисковых активов. Если же это не так, то я советую отказаться от торговли, а просто положить свои деньги в банк под проценты.
4. Маржа валовой прибыли или Gross Margin должна иметь значение «Positive» и быть более 0%.
5. Маржа операционной прибыли или Operating Margin: Positive >0%.

Выбирая ценные бумаги для инвестирования, необходимо обращать внимание на то, насколько регулярна бизнес-модель компании, в которую вы собираетесь вложиться. Именно поэтому имеет смысл тщательно изучить отчеты фирмы. Тем читателям, которые пока смутно понимают то, о чем я говорю, но уже делают первые трейдерские шаги, я настоятельно рекомендую к прочтению мою статью «Торговля акциями для начинающих». В этом обзоре вы найдете множество полезной информации, которая поможет вам сделать первые шаги в инвестировании, в ней же вы найдете данные о лучших брокерах. Если вы до сих пор не выбрали компанию для сотрудничества, советую вам обратить внимание на брокера just2trade. Бывалым участникам рынка скажу, что для поиска недооцененных акций я использую фильтры с минимальными значениями маржи или не использую их совсем.

Готовый фильтр

Чтобы воспользоваться готовым фильтром со всеми указанными показателями, я предлагаю вамперейти по ссылке. Если фильтр не показал ни одной акции, поиграйтесь с настройкой и по своему усмотрению уберите ненужные показатели, так как для спекулятивной торговли финансовые коэффициенты не так сильно важны, он больше нужен для долгосрочных вложений.

Этого чудо-помощника вы сможете смело эксплуатировать при выборе акций для своей работы или для того, чтобы настроить фильтрацию списка по собственному усмотрению. Сохранить настроенный сайт можно будет в качестве скринера, что позволит вам сэкономить время на ежедневной настройке Finviz. Сразу под таблицей вы увидите перечень фирм, которые соответствуют заданным вами критериям поиска. Полученный список необходимо отобразить в виде графика цен. Это позволит вам быстрее понять, на какие акции следует обратить внимание, а какие – отбросить.

Несколько дополнительных вариантов использования фильтров

Представим ситуацию, в которой нам нужно найти компании, имеющих в текущей сессии довольно большой интерес со стороны рыночных участников. Как правило, такими компаниями являются те, о которых в последнее время выходили крупные новости, побудившие трейдеров к активной торговле. С технической точки зрения эти компании всегда имеют завышенные показатели объема торгов или размера движения цен. Чтобы найти такие компании, можно воспользоваться разными фильтрами:

По сильному изменению цены

Для этого необходимо перейти во вкладку «Performance» и отсортировать список по критерию «Change». После этого возвращаемся во вкладку «Charts» и изучаем появившиеся в ней графики.

По сильно выросшему объему торгов

Для этой фильтрации нам нужно выполнить сразу несколько действий:

• Пользуясь уже установленным в первом примере фильтром, добавляем еще и фильтр «Average Volume», которому задаем значение «Over 300k». Это позволит нам исключить из поиска неликвидные ценные бумаги;
• Переходим во вкладку «Performance» и сортируем список по значению «Relative Volume», выстраивая значения от большего к меньшему. При помощи этого параметра мы сможем оценить, насколько объемы торгов а текущей сессии отличаются от усредненного показателя;
• Возвращаемся к уже знакомой нам из первого примера вкладке «Charts» и изучаем графики компаний с наибольшими объемами торгов и денег в текущей сессии.

По новостям finviz

Поскольку общественности и инвесторам не чуждо ничто людское, все они обращают внимание на те компании, у которых в последнее время вышли громкие новости. Я думаю, что мы с вами вполне можем попытаться отсортировать наш список акций по новостям. Чтобы найти новости на нужные ценные бумаги, необходимо перейти в разделе screener во вкладку news. В списке под акциями вы увидите последние новости по компаниям, ищем интересные новости позитивные или негативные которые сподвигли инвесторов совершить активные действия на рынке. Как результат, происходит значительное изменение цены, а мы с вами получаем возможность заработать.

Дополнительно мы, к примеру, можем отыскать компании, у которых в течение сегодняшнего дня вышли финансовые отчеты. Чтобы провести такую сортировку, достаточно задать фильтру «Earnings Date» значения «Today Before Market Open». Таким образом, в нашем списке отобразятся все компании, которые до открытия биржевого дня опубликовали свои квартальные или же годовые отчеты. Тут хочу обратить ваше внимание на то, что отчеты на американском рынке выходят исключительно до начала биржевого дня или после его завершения. Кроме того, отчеты выходят по календарям, а потому я настоятельно советую вам заранее составить список компаний, отчеты которых вам будут нужны.

Официальный сайт finviz.com

В завершении данного обзора хотелось бы подытожить все вышесказанное о сайте. На самом деле finviz – это прекрасный помощник трейдеров, который позволит вам существенно сэкономить свое время и силы на поиск нужных ценных бумаг. Если вы до сих пор отбираете акции вручную, вам просто необходимо познакомиться с сайтом. Пишите в комментариях к этому посту свои впечатлении и отзывы от работы с финвизом. Не забывайте подписываться на обновления блога и до скорых встреч!