83 000 соглашений в месяц на утренней сессии Мосбиржи!

Интервью с Максимом Захаровым, 7 лет занимающимся алготорговлей и в совершенстве овладевшим планом и стратегией алготрейдера

Не надо быть гением

— Максим, как вы попали в трейдинг? Ведь новичок либо случайный человек, который решил испытать торговлю на бирже, не сделает того, что сделали вы. Как можно  совершить свыше 83 тысяч соглашений в месяц?

— Дело в особенности подхода, который я использую. Другими словами это алгоритмическая торговля: все сделки совершаются в автоматическом режиме. Есть элемент ручной опции, но он, быстрее, связан не с открытием позиции, а с включением подходящих алгоритмов в определённые моменты времени. Как это случается? Я смотрю на рынок, вижу некоторую положение дел и могу включить на какой-то период определённого робота. И он может совершить и 100 соглашений за пару минут.

— Вот мы и добираемся до сущности. Означает, сделать подобное значительное число соглашений помогают роботы и алгоритмическая торговля?

— Да. Руками столько соглашений совершить нереально.

— Как вы стали алготрейдером?

— Решающую роль сыграли образование и склонности. Я закончил Рязанский муниципальный радиотехнический институт (РГРТУ). И склонность к программированию и арифметике как раз из этой области. Даже когда я обучался в обыкновенной общеобразовательной школе, вещи, которые связаны с арифметикой и программированием, тогда ещё на ZX Spectrum, меня чрезвычайно заинтересовывали. Так что чем бы я ни занимался, всё равно сдвигался в сторону программирования, даже в институте, где программирование было непрофильным предметом.

— На пятёрки учили арифметику?

— Нет. Я был не самым прилежным учеником. У меня в главном были четвёрки.

— Другими словами не надо быть отличником либо математическим гением, чтоб стать алготрейдером?

— Полностью! История знает много случаев, когда претенденты математических наук в данной области не добивались положительных итогов.

Дружный коллектив роботов

— Вы одолели в данной номинации, стали самым активным участником. А в жизни подобное число соглашений оказывает влияние на денежный фуррор?

— О конкурсе в принципе, а тем паче о победе в нём я вызнал после того, как мне позвонили и сообщили: «Вы выиграли!». Данная торговля — это не специально для конкурса.

  IPO Snapchat - главные новости

— Выходит, использованная вами стратегия была рядовой? Однако так неплохой, что дала возможность продемонстрировать этот блестящий итог?

— В реальности число соглашений никак не охарактеризовывает доходность. Всё же основная задачка — заработать. Можно сделать не 80 тысяч, а 200 тысяч соглашений и при всем этом ничего не получить. Это не показатель.

— Были у вас ранее какие-то заслуги в конкурсах, приняли участие в каждогоднем конкурсе «Наилучший личный финансист»?

— Нет, в ЛЧИ я не принял участие. Ну и в остальных тоже.

— Вернёмся к количеству соглашений. Те, кто издавна в рынке, могут сообщить: «А какой смысл в 80 тысячах соглашений? Я вот одну проведу, и она перекроет всё, полностью будет довольно». Однако здесь необходимо объяснить, как действует робот по вашей тактики. Поведайте об этом детальнее.

— В моём случае речь идёт не о каком-то определенном роботе. Это полный подход — пул роботов, куча алгоритмов, у всех которых есть свои обращения и свои сделки. А в общем вся эта система как раз и выливается в подобное значительное число соглашений. Если взять 1-го определенного робота, он может совершать одну сделку в час и даже пореже. И когда собираешь их в «коллектив», то в сумме они будут давать подобное значительное число соглашений. Если поглядеть на объём каждой сделки, то увидим, что фактически все они были небольшими.

83 000 сделок за месяц на утренней сессии Мосбиржи!

Максим Захаров Максим Захаров

Много раз купил-продал

— Давайте представим человека, считающего, что его сделка — это когда он зашёл в приложение, купил, допустим, акции «Газпрома». Это одна сделка. А потом продал — это вторая. Как ему в общих чертах объяснить, что такое работа алготрейдера?

— Когда этот человек покупает или продаёт, он чем-то руководствуется, например, рекомендациями аналитика. В алготорговле тоже есть рекомендации, но они представляют из себя набор неких паттернов. Если происходит пересечение каких-то определённых двух линий, то алгоритм покупает. Если происходит расхождение этих линий на заданную величину, то алгоритм продаёт независимо от всего остального.

— Иными словами, вы задаёте роботу команду: если цена акций «Газпрома» вот такая, то продаём, а если этакая — покупаем? И отслеживаете постоянные колебания?

  Вот же...

— Каждый робот оперирует набором метрик. И у каждого они свои. У каких-то роботов их пара, у каких-то их гораздо больше. Путём тестирования подбираются определённые сочетания этих метрик и их значений, при которых нужно открыть или закрыть позицию, удерживать, перевернуться и тому подобное.

— Как выбираются эти метрики, и как они показывают, что действительно жизнеспособны?

— Метрики могут быть самыми разными: объём, открытый интерес, измерение цены. А жизнеспособность подтверждается только тестированием и реальной торговлей. Берутся история и метрики, и полностью моделируется рынок. И, соответственно, прогоняются на этом промежутке — реальная эмуляция торгов. И мы понимаем, что, если бы робот был включён в этот промежуток времени, он бы, совершив столько-то сделок, вышел бы в конце с такими-то параметрами: профит, просадки и прочее. И делаем вывод: то ли запускать что-то подобное в реальную торговлю, то ли дальше исследовать или что-то менять.

— Получается, что тестируем реальные данные, полученные с биржи?

— Да, с реального рынка.

Максим ЗахаровМаксим Захаров

Не Грааль

— Итак, мы задали некие требования к нашей системе, которая так реагировала на этих движениях. Получили результат. А что дальше? Мы протестировали задним числом систему. Смотрим вперёд и ждём, что система должна принести какой-то процент. А она его не приносит. Почему?

— Такое тоже возможно и случается часто. Тут может быть несколько причин. Рынок изменился — раз. Как правило, в 95% случаев люди изначально ставят неверные условия. Особенно, когда только начинают. На реальном рынке робот так бы не торговал, как он показал на тесте. Значит, были допущены какие-то ошибки либо не учтены какие-то факторы, задержки, комиссии, либо что-то ещё недоработано. Второе. Если робот торгует достаточно активно, то на неликвидных инструментах он сам может изменить рынок. То есть когда робот включён, то рынок ведёт себя одним образом. А когда выключен — другим. Это справедливо только для маленьких таймфреймов. На больших роботы, занимающиеся арбитражом, любые перекосы нивелируют, и рынок уйдёт туда, куда он должен был уйти. А вот на маленьких таймфреймах робот как раз и может повлиять на рынок и изменить его. Поэтому и получается, что на тесте одно, а на реальном рынке совсем другое.

  Пачка инвестновостей: Disney, Walmart и «Шан-Чи»

— Для этого нужна большая сумма денег?

— Нет, не нужна.

— Получение прибыли на рынке отчасти похоже на кладоискательство. Надо найти какую-то систему. Вы говорите: «Значит, ошибся в данных». Выходит, есть некий набор правильных данных, который позволит создать такую систему? Пресловутый Грааль?

— Не совсем так. В данном случае клад — это, скорее, одна какая-то маленькая монета. И здесь происходит постоянный поиск этих маленьких монет. Нет такого, что мы нашли большой сундук и живём с этого долго и счастливо. Рынок постоянно меняется, нужно всё время вносить какие-то коррективы и искать что-то новое. Если к роботам долго не прикасаться, то с большой вероятностью они совсем перестанут зарабатывать.

— И сколько же вашему старожилу?

— Тому, в который совсем не вносились никакие изменения, несколько месяцев. Хотя… точно не скажу. Потому что роботы настолько разные. Есть алгоритмы, включающиеся буквально раз в месяц.

Продолжение интервью — о выборе торговой сессии и настройке роботов — читайте в следующей публикации.

Пролистать наверх