83 000 sdelok za mesjac na utrennej sessii mosbirzhi f6750c8 83 000 соглашений в месяц на утренней сессии мосбиржи!

83 000 agreements per month at the morning session of the Moscow Exchange!

Interview with Maxim Zakharov, 7 лет занимающимся алготорговлей и в совершенстве овладевшим планом и стратегией алготрейдера

You don't have to be a genius

- Maxim, как вы попали в trading? After all, a beginner or a casual person, who decided to try out trading on the stock exchange, will not do that, what did you do. Как можно совершить свыше 83 тысяч соглашений в месяц?

— Дело в особенности подхода, который я использую. In other words, it is algorithmic trading.: все сделки совершаются в автоматическом режиме. There is a manual option element, but he, faster, связан не с открытием позиции, а с включением подходящих алгоритмов в определённые моменты времени. How does it happen? Я смотрю на рынок, вижу некоторую положение дел и могу включить на какой-то период определённого робота. И он может совершить и 100 соглашений за пару минут.

— Вот мы и добираемся до сущности. Means, сделать подобное значительное число соглашений помогают роботы и алгоритмическая торговля?

- Yes. It's impossible to make so many agreements with your hands.

— Как вы стали алготрейдером?

— Решающую роль сыграли образование и склонности. Я закончил Рязанский муниципальный радиотехнический институт (РГРТУ). И склонность к программированию и арифметике как раз из этой области. Даже когда я обучался в обыкновенной общеобразовательной школе, things, которые связаны с арифметикой и программированием, тогда ещё на ZX Spectrum, I was extremely interested. Так что чем бы я ни занимался, всё равно сдвигался в сторону программирования, даже в институте, where programming was a non-core subject.

— На пятёрки учили арифметику?

- No. Я был не самым прилежным учеником. У меня в главном были четвёрки.

— Другими словами не надо быть отличником либо математическим гением, to become an algorithmic trader?

— Полностью! History knows many cases, когда претенденты математических наук в данной области не добивались положительных итогов.

Friendly team of robots

— Вы одолели в данной номинации, became the most active participant. А в жизни подобное число соглашений оказывает влияние на денежный фуррор?

— О конкурсе в принципе, а тем паче о победе в нём я вызнал после того, как мне позвонили и сообщили: «Вы выиграли!». Данная торговля — это не специально для конкурса.

— Выходит, the strategy you used was ordinary? Однако так неплохой, which made it possible to demonstrate this brilliant result?

— В реальности число соглашений никак не охарактеризовывает доходность. Всё же основная задачка — заработать. Можно сделать не 80 thousand, but 200 тысяч соглашений и при всем этом ничего не получить. Это не показатель.

— Были у вас ранее какие-то заслуги в конкурсах, приняли участие в каждогоднем конкурсе «Наилучший личный финансист»?

- No, в ЛЧИ я не принял участие. Ну и в остальных тоже.

— Вернёмся к количеству соглашений. They, кто издавна в рынке, can report: «А какой смысл в 80 тысячах соглашений? Я вот одну проведу, и она перекроет всё, will be completely satisfied ". Однако здесь необходимо объяснить, как действует robot по вашей тактики. Поведайте об этом детальнее.

— В моём случае речь идёт не о каком-то определенном роботе. Это полный подход — пул роботов, a bunch of algorithms, у всех которых есть свои обращения и свои сделки. А в общем вся эта система как раз и выливается в подобное значительное число соглашений. If you take 1 specific robot, он может совершать одну сделку в час и даже пореже. И когда собираешь их в «коллектив», то в сумме они будут давать подобное значительное число соглашений. Если поглядеть на объём каждой сделки, then we will see, that in fact they were all small.

83 000 сделок за месяц на утренней сессии мосбиржи!

Maxim Zakharov Maxim Zakharov

Bought and sold many times

— Давайте представим человека, counting, что его сделка — это когда он зашёл в приложение, bought, let's say, Gazprom shares. This is one deal. А потом продал — это вторая. Как ему в общих чертах объяснить, what is the work of an algorithmic trader?

— Когда этот человек покупает или продаёт, он чем-то руководствуется, eg, analyst recommendations. В алготорговле тоже есть рекомендации, но они представляют из себя набор неких паттернов. If there is an intersection of any specific two lines, то алгоритм покупает. Если происходит расхождение этих линий на заданную величину, то алгоритм продаёт независимо от всего остального.

— Иными словами, вы задаёте роботу команду: if the price of Gazprom shares is like this, то продаём, а если этакая — покупаем? И отслеживаете постоянные колебания?

— Каждый робот оперирует набором метрик. И у каждого они свои. У каких-то роботов их пара, у каких-то их гораздо больше. Путём тестирования подбираются определённые сочетания этих метрик и их значений, when you need to open or close a position, hold, перевернуться и тому подобное.

— Как выбираются эти метрики, и как они показывают, what is really viable?

— Метрики могут быть самыми разными: volume, open interest, price measurement. А жизнеспособность подтверждается только тестированием и реальной торговлей. Берутся история и метрики, и полностью моделируется рынок. AND, respectively, прогоняются на этом промежутке — реальная эмуляция торгов. И мы понимаем, what, если бы робот был включён в этот промежуток времени, он бы, having made so many transactions, вышел бы в конце с такими-то параметрами: profit, просадки и прочее. И делаем вывод: то ли запускать что-то подобное в реальную торговлю, то ли дальше исследовать или что-то менять.

— Получается, that we are testing real data, полученные с биржи?

- Yes, с реального рынка.

Maxim ZakharovMaxim Zakharov

Не Грааль

- So, мы задали некие требования к нашей системе, которая так реагировала на этих движениях. Got the result. What's next? Мы протестировали задним числом систему. Смотрим вперёд и ждём, that the system should bring some percentage. А она его не приносит. Why?

— Такое тоже возможно и случается часто. There may be several reasons. Рынок изменился — раз. Usually, in 95% случаев люди изначально ставят неверные условия. Special, when they just start. На реальном рынке робот так бы не торговал, как он показал на тесте. Means, были допущены какие-то ошибки либо не учтены какие-то факторы, delays, commission, or something else is incomplete. Second. If the robot is trading actively enough, то на неликвидных инструментах он сам может изменить рынок. То есть когда робот включён, то рынок ведёт себя одним образом. А когда выключен — другим. This is only true for small timeframes.. На больших роботы, arbitrators, any distortions level, и рынок уйдёт туда, куда он должен был уйти. А вот на маленьких таймфреймах робот как раз и может повлиять на рынок и изменить его. Поэтому и получается, что на тесте одно, а на реальном рынке совсем другое.

— Для этого нужна большая сумма денег?

- No, не нужна.

— Получение прибыли на рынке отчасти похоже на кладоискательство. Got to find some kind of system. You speak: "Means, ошибся в данных». It turns out, there is a certain set of correct data, which will create such a system? The notorious grail?

- Not certainly in that way. В данном случае клад — это, rather, one kind of small coin. И здесь происходит постоянный поиск этих маленьких монет. There's no such thing, что мы нашли большой сундук и живём с этого долго и счастливо. The market is constantly changing, нужно всё время вносить какие-то коррективы и искать что-то новое. Если к роботам долго не прикасаться, то с большой вероятностью они совсем перестанут зарабатывать.

— И сколько же вашему старожилу?

— Тому, в который совсем не вносились никакие изменения, a few months. Although… точно не скажу. Because robots are so different. There are algorithms, включающиеся буквально раз в месяц.

Continuation of the interview - about choosing a trading session and setting up robots - read in the next publication.

Scroll up