Противостояние инвесторов и спекулянтов на Уолл-стрит продолжается уже в течение многих десятилетий. Определенная стратегия и инвестиционная философия может очень быстро как возникнуть, так и исчезнуть. Обе стороны имеют своих верных последователей. Итак, что же фактически стоит за всей этой борьбой? Кажется, что внешняя сторона этого противостояния вполне очевидна, но что же реально стоит за ней. […]
Посчитал свежую статистику по проскальзываниям на американских фьючерсах с начала года. Напомню, что считается только исполнение стоп-ордеров. Иногда случалось играть маркет ордерами и лимитниками, но это все не учитывал — только стоп-ордера. Общее впечатление, в принципе, сложилось — моя цель была определить сколько примерно выставлять издержки на портфель фьючерсов при тестировании на исторических данных — теперь вижу что общепринятый сложившийся стандарт вполне подходит, как например, на futures truth — 75 долларов на круг вполне нормально. Я вообще, выставляю 100 долларов на круг, так как еще надо учесть переходы с контракта одного месяца на другой, что нередко приходится делать. Думаю, больше продолжать вести статистику не буду, так как, в принципе, и так все уже понятно.
Итак
Система № 1 было 296 транзакций, проскальзывание $18.49
Система №2 было 156 транзакций, проскальзывание $28,59
Система №3 было 64 транзакции, проскальзывание $10,44
Система №4 было117 транзакций, проскальзывание $30,56
Итого, в общем по всем системам было 633 транзакции, проскальзывание $22,40
Это все было не на круг, а на отдельную транзакцию. Чтобы посчитать на круг, надо умножить на два 22,40 * 2 = $44,80
Также, посчитал по отдельным фьючерсам. Сделок, правда, отдельно по каждому фьючерсу, немного, но общее впечатление составить можно::
Инвестиционный портфель (англ. investment portfolio) – совокупность ценных бумаг и других активов, собранных вместе для достижения определенных…
Для начала бестселлер — как ловить дно:
Системы для американских акций с начала года. Напомню, что примерно месяц назад была выведена из обращения геповая система в связи с монотонным сливом. Добавилась новая система, вернее хорошо забытая старая, которая работает только на волатильном рынке, а так как было в этом году несколько эпизодов такого состояния рынка, то и сделки тоже были. В прошлом году вообще только несколько сигналов было по этой системе, а сделок — единицы. Эта система седьмая на картинке:
Ну и российский рынок ММВБ. Портфель заполнен на 100% — можем падать :)
По идее портфель был задуман из 10 частей, но так как дополнительно вносил деньги на счет, а портфель был заполнен на 70% по старым стандартам, то когда было куплено 10 эмитентов, оставались еще лишние деньги, а сигналы продолжали поступать — поэтому и купил еще двух. В итоге сейчас портфель из 12 частей. С начала торговли, а прошло ровно два месяца общий результат +0.6% если ничего не изменится до конца сессии. Красной линией отмечена цена приобретения продукта:
————————————————————————————-
нуууу не знаю
1) на америке акций как таковых ну очень много.это цитадель мирового фондового рынка- биржа найс и иже с ней.собсно на том и выезжают перейдя на стоки америки-громадный выбор,под любую стратегию и любой алгоритм.не слышал я чтобы ктото захотел на россию вернуться-вы по сути первый..-))
2)бумажки россии очень не просты-ну всмысле ими заниматься нужно.а клондайк он всегда есть-только в истории он уже
3)рынки сильно скорелированы-растет снп 500,растет и ртс.вместе с голубыми фишками рус фонды
воля ваша конечно-ибо деньги точно ваши…но просто если нужен рабочий процесс как таковой нацеленный на результат-то на рф делать банально нечего.там нет них-кроме несколкьих ликвидных фишек
второй и прочие эшелоны грешат плохой ликвидностью..очень неразвитая прослойка рус фонды.не советую туда суть важный капитал кидать-так только поиграться если..
хотя в общем то вся ваша торговля,насколько я могу судить полистал ваше ЖЖ-есть игра. видимо большое депо и портфельный подход в делу позволяют блюсти мал мала суть важное преимушество.и правда что-можно и на рф фантики погонять.разницы никакой
это разумная ломжка дегтя-не обижайтесь-))
————————————————————————————–
Отказался от краткосрочной системы, которая принесла убыток в прошлом году. Теперь для фьючерсов будет играться пять систем. Вот их тесты на истории за 10 последних лет. Тестируется одном контрактом для диверсифицированных портфелей с комиссионными/проскальзыванием 100 долларов на круг.
Первая система самая краткосрочная — на дневных графиках для портфеля из 12 инструментов. Среднее время в позиции примерно 10 дней
Вторая система уже хорошо проверенная для дневных графиков. Портфель из 35 инструментов. Среднее время в позиции 18 дней
Третья система еще не игралась в реале. Для дневных графиков. Портфель из 20 инструментов. Среднее время позиции 43 дня
Четвертая система на недельных графиках. Портфель из 20 инструментов. Среднее время позиции 70 дней. Играется впервые.
Пятая система куплена недавно. Относительно дорого. Но я давно к ней присматривался. Тоже на недельных таймфреймах. Время в позиции примерно 40 дней. Для ВЛД пока не перекодировал, поэтому останется без картинок тестирования :)
Подумал — что тут тянуть, надо начинать. Недавно демонстрировал результаты торговой системы для акций ММВБ30 со средней продолжительностью сделки 56 дней. Позавчера появилась еще одна система, но с продолжительностью средней сделки 20 дней. Решил их совместить для торговли акциями из индекса ММВБ. Обе системы решил торговать только в лонг, без маржи по примерным ценам закрытия сессии. То есть, примерно в 18:30 запускаю программу, она прогоняет акции и выдает ордера на открытие/закрытие позиций и я вручную исполняю их до закрытия сессии, которая, как я понял заканчивается в 18:45. Можно было, конечно, заниматься позициями на открытии сессии, как я делаю для американских акций, но тут срабатывает естественный фактор — во время открытия российской сессии я еще сплю и ради каких-то акций не собираюсь менять распорядок дня :)
Манименеджмент системы простой — для каждой из двух систем выделяется по 10 частей от депозита. То есть, может быть одновременно открыто максимум 20 позиций, но при этом одна и та же акция может быть открыта для двух систем одновременно — значит это уже будет считаться как две позиции. Система будет играться с реинвестированием как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения депозита. Например, если сегодня депозит 1Мио рублей, то на одну позицию выделяется 50К рублей. Если завтра депозит (открытые позиции+деньги) увеличился до 1,2Мио — на позицию выделяется 60К. Если депозит уменьшился до 0,9Мио — на позицию выделяется 45К рублей.
Так как у меня был портфель бай-энд-холд в Гута-банке, то я вчера-позавчера с успехом позакрывал ненужные позиции и открыл часть позиций по системам. На самом деле, например, по какой-то акции фактическое открытие позиции должно было быть неделю назад, но так как сегодняшняя цена ниже точки входа, то открыл сегодня. Или, например, ГМК Норильский Никель у меня был в старом портфеле по цене 2005 года, а по системе он уже месяц должен быть в позиции, то я его просто не закрывал, а считаю теперь что открыт он по системе месяц назад. Ну вот примерно так — на сегодняшний день имеем следующие позиции:
Правда, планирую, перед новым годом все позиции закрыть и после нового года открыть счет у другого брокера(пока предварительно остановился на Финаме). На это есть некоторые специфические причины бюрократического характера.
Если распределить по системам, то сейчас:
По долгосрочной системе открыты:
1. Роснефть
2. Сбербанк
3. Русгидро
4. Сургутнфгз
5. Татнефть 3ао
6. ОГК-3 ао
7. ГМК Норник
8. ФСК ЕЭС
9. Сургутнфгз-п
По среднесрочной системе открыты:
1.Сбербанк
2. ГМК Норник
3. Ростел
4. Интер Рао
5. ПолюсЗолото
6. Русгидро
На днях мне откроют второй счет для Swing позиций, правда он не большой пока около 100 000$, но мы будем его потихоньку увеличивать. Основная цель это 3-5% в месяц. Как им буду управлять опишу чуть позднее. Постараюсь описывать и публиковать все свои идеи. Буду рад услышать советы тех кто уже давно практикуют swing торговлю как они управляют своим счетом. распределяют позиции и какие берут риски и особенно отбор акций. Подскажите какой нибудь хороший ресурс где можно записывать свой портфель акций NYSE .
ну что же.. потраченные за последние 2 дня суммарно 4 часа жизни на просмотр daily чартов, как я описывал в предыдущем посте не прошли даром. алерт менеджер пополнился 25-35 новыми алёртами, вот скрины из сегодняшних сработавших = соответственно это были входы, которые мы с соплеменником teddy_пивас не профукали даром:
разумеется, было не все так гладко было два алёрта, которые подвели:
день закончился на бумажной прибыли +1.5к , все позиции перенесены дальше
пс: ACTG попытка ловли хая чиссо разбавить портфель шортом. неудачно.
Недавно обновился рейтинг торговых систем для фьючерсов в независимом агенстве, тестирующем системы на исторических данных FUTURES TRUTH MAGAZINE
Top 10 Systems For The Past 12 Months
Видим, что в топе широко представлены системы производителя TrendFinder. Они совсем недавно начали там мониториться и уже заполнили первую десятку систем. Если зайти на их сайт, то можно узнать что системы они не продают, а за плату 100 долларов в месяц за одну систему одним контрактом (или с увеличением количества систем и контрактов, соответственно, дороже) торгуют на счетах желающих через сервис "Strategy Exchange" на платформе "StrategyRunner".
У кого есть счет в MirusFutures, может на StrategyExchange подписаться на любую стратегию или составить даже целый диверсифицированный портфель стратегий и наблюдать как ведется торговля на его счете через StrategyRunner и в любой момент может выключить любую стратегию или подписаться на новую. Очень удобно, так как все стратегии мониторятся и имеют реальную историю за года два-три. Даже есть русскоязычная страничка:
Я тоже, сегодня, на всякий случай, пока открыл демо-счет на StrategyRunner и уже подписался на две стратегии:
1. Lion — разработчик TrendFinder Trading Systems (торгуют фьючерсом на мини Russell2000 на 3-минутках)
2. Financials Portfolio — разработчик Key Point Market Analytics (в него входят 3 инструмента — миниSP, Евро и Бонды)
Сижу, смотрю в StrategyRunner, жду пока откроется какая-нибудь сделка :)
Если все пойдет нормально, то, когда вернусь из ШармЭльШейха, возможно, перейду на реальную эксплуатацию предлагаемых систем на "Strategy Exchange" :)
