Второй отличительной характеристикой опционов является так называемая многомерность или (применительно к маржируемым опционам в России) трехмерность. При торговле опционами мало беспокоиться о движении базового актива и принимать решения только на основании графика цены базового актива.
Первым важным отличием опционов является нелинейный характер инструмента. Большинство новичков, как правило, приходят на рынок опционов из мира линейных инструментов (акций или фьючерсов). На этих инструментах размер прибыли равен размеру убытка при одинаковом росте или снижении цены.
Премия (цена) опциона на рынке состоит из двух составляющих: 1. Внутренней стоимости опциона. Это сумма, которую мы получим, если сейчас экспирируем опцион и закроем позицию в базовом активе по текущей рыночной цене. Пример. Фьючерс на обыкновенную акцию Сбербанка стоит 14 000 руб. и Long Call 13 500 (Премия = 830 руб.).
1. в деньгах (ITM – in the money) Для данного опциона его исполнение позволяет или купить актив дешевле, чем он стоит сейчас на рынке, или продать его дороже. Пример: Фьючерс на обыкновенную акцию Сбербанка стоит 14 000 руб. (100 акций) – 120 Call (имеем право купить акции по 120 руб.) и 160 Put (имеем право продать акции по 160 руб.) 2. на деньгах (ATM – at the money) Страйк данного опциона примерно равен (наиболее близок) к цене БА. Так называемый центральный страйк (запомните это понятие, оно будет часто использоваться). Таким образом, исполнение данного опциона не дает никаких преимуществ, т.к. цена актива на рынке приблизительно та же. 140 Call и 140 Put 3. вне денег (OTM – out of the money) Для данного опциона его исполнение не выгодно, т.к. не позволяет ни купить актив дешевле, чем он стоит сейчас на рынке, ни продать его дороже. В данном случае проще купить (продать) базовый актив на рынке, чем по условиям опциона. 160 Call и 120 Put Начинающие трейдеры очень часто неправильно думают, что если опцион ITM, то он прибыльный, а если OTM – убыточный. Это не так. И вот два примера. Пример 1. Допустим, фьючерс на обыкновенную акцию Сбербанка стоит 14 000 руб. …
УРОК 18. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЦИОНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАЙКА Читать далее
Для покупателя опциона (имеет право): Закрыть обратной сделкой в стакане (тот же срок и страйк) Экспирировать опцион (в случае, если его выгодно исполнять) Пример: Long Call 65 000 на Si (на фьючерс на курс доллар США – российский рубль) (1 200 руб.); стоимость БА = 65 000 руб. Допустим, через 2 недели произошел рост БА до 80 000 руб.
С чего начать алготрейдинг. Написание роботов с нуля для торговли. Обучение Торговому роботу на python с нуля. Алготрейдинг : Моя первая мысль о трейдинге появилась на 4 курсе экономического факультета, когда понял, что необходимо иметь пассивный доход. Начинал со вкладов в банке и паевых инвестиционных фондов (ПИФов), затем судьба забросила меня в IT. Я очень увлекся этим, поступил в технический ВУЗ и поставил цель совместить информационные технологии и биржевую торговлю, так как это интересно, перспективно и высокооплачиваемо. Я расскажу о том, с чего начать освоение алгоритмического трейдинга не имея опыта в торговле и программировании. Точнее это будет серия статей разбитых по этапам с подробным описанием процесса обучения и рекомендациями. Программа обучения подойдет не только новичкам, но и опытным программистам, т.к. она предполагает еще и освоение биржевой торговли. Также, она может быть интересна трейдерам, которые получат необходимые знания в программировании. Каждый этап составлен так, что он не отнимет много времени, возможно совмещение с работой или учебой.
Отлично сказано по поводу всяких обучений у “рыночных гуру”. Как известно гурами становятся когда сами на рынках заработать не могут, а кое-какие поверхностные знания от опыта неудачной торговли отложились. Так вот, многие думают что их уроки безобидны и если ученикам пользы не будет то и вреда не принесут. На самом деле это не так. Обучение может принести необратимый вред начинающему трейдеру, что он так и не сможет зарабатывать никогда. Вот товарищ со смартлаба очень точно подметил суть:
И еще раз продублируем большими буквами:
Чему может научить вечный сливала? Он прописал тебе на подкорку алгоритм настоящего рыночного неудачника и тебе уже с этим жить до конца твоих дней.
Трансляций сделок на фондовой бирже сша в реальном времени. Все сделки происходят на реальных счетах внутри дня на рынках NYSE, NASDAQ. https://www.youtube.com/user/dementor667/live – трансляция live Расписание: будни 20:45 по МСК времени Записи | Чат в телеграмм | Обучение
ОБЗОР КНИГИ МАРКА ДУГЛАСА «ЗОНАЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ» Эта книга описывает всесторонний взгляд на трудности, с которыми сталкивается человек, принявший вызов от финансовых рынков. Когда наступает понимание того, что дело не ограничивается подсказками брокеров, а обоснование покупки или продажи является, в сущности, чрезвычайно сложным делом, дающим непредсказуемые результаты. Книга предлагает серьезный психологический подход, который должен содействовать достижению стабильных положительных результатов торговых решений трейдера. Автор не предлагает готовой системы торговли, но его интерес лежит в совершенно иной плоскости – показать, как следует мыслить для того, чтобы превратиться в стабильно успешного трейдера. Книга предназначена для широкого круга читателей, самостоятельно выходящих на любые финансовые рынки (фондовые, фьючерсные, валютные и товарные).
О книге Авторы постарались дать подробнейшее описание устройства фондового рынка США, сделать выводы и дать советы, позволяющие применять полученные знания на любом фондовом рынке — не только в США, но и в России. Прочитав эту книгу, вы познакомитесь с историей фондового рынка США и его устройством, узнаете о главных участниках, их целях и функциях, освоите «боевой арсенал» финансовых инструментов инвестора.