Подозреваю что лучшим вариантом было бы алгоритмизировать систему для Si, разместить на сервере и пусть торгует себе сама. Пока я в этом деле новичок, но выяснил что для этих целей подойдут три программы:
TSlab TradeMatic LiveTrade RobotLab
У моего брокера предусмотрено использование двух последних программ. С Трейдматиком я уже как-то давно пробовал позаниматься, но так ничего и не вышло. Запомнилось что ордера там можно выставлять только на окончании бара, то есть, например, по стопу на пробой не предусмотрено. Хотя в FAQ кое-что есть по этому поводу и приведена ссылка как можно обойти это ограничение. Но при нажатии на ссылку оказывается что такой страницы нет. Насколько помню, ее не было и несколько лет назад, когда я рассматривал сайт.
Посмотрел сегодня РоботЛаб, но на сайте вообще ничего про него нет, просто скачать или купить.
ТСлаб, как я понял, на данный момент самая популярная программа на российском пространстве. Месяц назад скачивал себе на ноутбук, даже удалось график открыть в текстовом формате, что, кстати, оказалось очень даже не просто. На этом и остановился. К изучению кубиков тогда руки не дошли. Но, думаю, что надо будет заняться в ближайшее время, потому что, подозреваю что альтернатив ТСлабу для целей автоматической торговли, на данный момент, нет. Хотя, может и ошибаюсь.
Всем привет ! Давно не обновлял свой блог т.к. почти все лето отдыхал, но теперь с новыми силами возвращаемся к торговле. В моих планах есть небольшие корректировки в кол-ве дней наблюдения за рынком. Скоро пойдет уже 9 год моей торговли на акциях США и немного устал сидеть 5 и более дней за ПК. Оставлю под торговлю только среду, четверг и пятницу. И так о планах коротко: Восстановиться после отпуска Торговать 3 дня максимум Обучение Начать профессионально играть в покер, нашел друзей кто активно зарабатывает Начать путешествовать по миру, после НГ Вести активнее блог, как раньше Уделить больше времени новичкам Больше проводить времени с семьей Получить права Подумать об открытии бизнеса
В двух словах смысл такой. Русско-украинские хакеры хакнули сервер новостей. И понеслось — примерно так: например, компания AAPL направляет на новостной сервер релиз о том что доходы в следующем квартале увеличатся. Но пока релиз выйдет в эфир, проходит довольно длительное время. А русско-украинские трейдеры уже знают что нужно покупать акции. Релиз выходит, акции взлетают на несколько процентов и можно фиксировать прибыль. И так в течении пяти лет. Таким образом было заработаны сотни миллионов долларов. В расследовании мелькают такие лица как клан братьев-сестер Дубовых, друг Герчика Халупский, компания Exante и многие другие. Одни получали данные, другие перепродавали трейдинговым компаниям, третьи проводили сделки как через акции, так и через опционы и даже CFD.
Возможно так совпало, но вчера, по словам Тимофея Мартынова, Герчик везапно отказался приехать в Москву на праздник Смартлаба, хотя перед этим даже зарезервировал гостиницу. Но, возможно, это совпадение :)
Наверное, абсолютно все люди, которые решил связать свою жизнь с трейдингом, или пока просто рассматривают данную сферу в качестве дополнительного заработка, хотя бы косвенно касались вопроса психологии, и какую роль в трейдинге она отыгрывает….
Как известно, американские фондовые брокеры получают свою прибыль, в основном, в виде комиссионных за совершение сделок их клиентами. И тут, мало кто задумывался что происходит в последнее время с этими комиссионными. Многие брокерские компании торгуются на бирже и цена их акций прямо зависит от получаемой прибыли — фактической и ожидаемой, в основном, за счет полученных комиссий от клиентов.
Например, брокеры, выстроившие комиссионную систему в виде платы за каждую акцию — в качестве примера брокер InteractiveBrokers — берет в среднем 0.005 доллара за одну акцию. Если у трейдера депозит 100 000 долларов и средняя акция стоит 50 долларов, то он может купить 2000 акций и IB получит прибыль 10 долларов. Теперь вспомним что последние годы фондовый рынок постоянно растет и если средняя акция стоила 50 долларов, то теперь она стоит, например, 100 долларов. значит, трейдер с тем же депозитом теперь купит в два раза меньше акций, а значит и брокер IB получит прибыль уже не 10 долларов, а всего 5…..
То есть прибыль брокера с платой за акцию за несколько лет роста рынка, по логике, должна уменьшиться в 2-3 раза, а то и больше.
А вот прибыль брокера с фисированой комиссией, например, Ameritrade, который берет 9.95 доллара за сделку, по идее не должна уменьшиться.
Поэтому, можем уверенно шортить брокера с комиссией за количество акций и одновременно купить брокера с фиксированной комиссией. Так сказать, парный трейдинг с фундаментальной идеей :)
Механизатор написал статью. В принципе, я на 86% с ним согласен
============================
Продолжу свои злобные нападки на алготрейдинг. Не то, чтобы я был сторонником других подходов, и уж тем более интуитивного, но дело вот в чем.
В инвестировании/трейдинге для устойчивых результатов очень важно не заниматься заведомой ерундой. Ерунда это всегда повышенные риски и, как минимум, потеря времени. Вычеркните из всего набора доступной инвестору активности заведомую ерунду, и вы получите более-менее работающие подходы. К сожалению, скорее всего для составления заветного списка вам придется много лет ходить по граблям самому, потому что вокруг любой заведомой ерунды роятся толпы преданных фанатов, харизматичные гуру и вообще жизнь кипит. Никак с ходу невозможно поверить, что такая жизнь может кипеть вокруг ерунды.
Так вот, как и в прошлый раз, мое мнение будет касаться стратегий, которые опираются исключительно на цену. Сейчас очень много разных инструментов под общей маркой «машинного обучения». Просто бери нужные библиотеки, втыкай туда ценовой ряд, получай модель, торгуй, богатей. Хотите – нейросети, хотите – генетические алгоритмы. Не хотите? Ну, вот вам пересечение скользящих средних, не суть важно. Все эти Метастоки с Амиброкерами – простенькие разноцветные статистические машины «для гуманитариев».
Важно, однако, то, что при таком подходе делается неявное допущение о стационарности ценового ряда. О том, что будущий ценовой ряд будет иметь параметры, похожие на наблюдавшиеся в прошлом, как минимум, в ближайшем.
И вот тут-то и таится засада: ряд-то – нестационарный!. А раз так, то вся эта деятельность по применению супермощных алгоритмов машинного обучения поверх нестационарных данных сразу теряет смысл.
Я, конечно, далек от мысли, что сообщаю новость. Я думаю, все всё понимают. Ну или делают вид. Просто меня не покидает ощущение, что на этот факт старательно закрывают глаза, или, по меньшей мере, держат их недостаточно открытыми. Идут на сделку с собственной жадностью и делают опасное допущение.
А факт заслуживает того, чтобы на него смотрели максимально пристально, потому что нестационарность ряда дает сильно нехороший для риск-менеджмента эффект:
Вы не можете оценить будущие риски.
Не можете, потому что просто не знаете параметров будущего ряда. Потому что он, зараза, нестационарный. Про будущую доходность я даже не говорю. Доходность это в конечном итоге не так интересно, как риски. Хотя бы потому, что на долгосроке риски склонны сильно отражаться на доходности.
Если алготрейдинг для вас не более, чем увлекательное хобби, то не страшно. Ну бомбанет вам эквити, может вы за адреналином как раз сюда и пришли. А вот если это профессия, такого рода неопределенность рисков может нехорошо отразиться на вашем стейтменте. Торгуете вы, например, десять лет с красивым шарпом, а потом какая-нибудь стратегия съезжает с катушек и конец вашему шарпу, и возможно, карьере.
Что делать?
Моя версия – надо искать контексты, где есть априори(!) возврат к среднему. Парный трейдинг похожих активов, например. Перетоки между рынками или секторами. Risk-on, risk-off динамика. Что-нибудь такое, где стационарность ряда обеспечена самой логикой процесса.
Эмоциональные решения, как известно – главный источник поражений дискреционных (торгующих без жесткой системы) трейдеров. Когда трейдер переходит от ручной торговли на системную, ему начинает казаться, что он избавил себя от необходимости принимать эмоциональные решения по ходу рыночных торгов, а стало быть, избавил себя от этого источника ошибок. Это не совсем так.
Что такое торговая стратегия? Это некое преобразование исходных ценовых графиков в торговую эквити. Преобразование осуществляется посредством исполнения сигналов, неважно руками или роботом. Важно, что в итоге вы получаете некий график, основываясь на который вы принимаете решения. Только если в случае дискреционного трейдинга эти решения касаются открытия/закрытия позиций, в случае системного трейдера эти решения касаются принятия/отказа от данной конкретной торговой стратегии или выбора стратегии из ряда альтернатив.
То есть системный трейдер точно так же смотрит на график и эмоционирует, как и дискреционный трейдер. Только график, на который он смотрит, это график его эквити и графики эквити альтернативных стратегий. И в большинстве случаев он точно так же пытается ухватить движения этих графиков, то есть занимается таймингом.
А тайминг рыночных движений, как много раз доказано – это основной способ слива собственных денег широкому рынку. Есть даже мнение, и не только мое, что долгосрочный рост фондовых рынков обеспечен ошибками тайминга трейдеров. Трейдеры эмоционируют, входят-выходят из рынка в самые неудачные моменты, а слитые рынку деньги в итоге в основном приходят к долгосрочным инвесторам, которые сидят крепко в своих портфелях, стоически пересиживая любые колебания индексов.
Системные трейдеры избавили себя от проблем с эмоциональным таймингом рынка, но получили взамен альтернативный вариант для слива денег – эмоциональный тайминг собственной эквити. Эквити в просадке – трейдер меняет систему на ту, что хорошо зарабатывала в недавнем прошлом, или переподгоняет стратегию под недавние данные.
В случае акций хорошие недавние результаты обычно ведут к посредственным результатам в будущем и наоборот. Почему это должно быть иначе в случае торговых систем? Ваша система может обгонять buy&hold в долгосрочном периоде, но она точно так же подвержена влиянию краткосрочных рыночных особенностей, как и собственно акции. Эти особенности, факторы – они приходят и уходят, и часто делают это циклично. Результаты “лучше среднего”, полученные торговой стратегией за недавний период, могут означать посредственные перспективы в будущем, потому что фактор, обеспечивший стратегии успех, не вечен.
Можно оценить примерные временные горизонты действия факторов ориентируясь на уже достаточно изученные факторы моментума и долгосрочного возврата к среднему. Моментум действует 3-6 месяцев. Долгосрочный возврат к среднему это 3-5 лет. Что это значит? Это может означать, что если стратегия отлично себя вела последние полгода, у нее есть шансы продержаться еще квартал или два. Но если стратегия подозрительно хорошо себя вела несколько последних лет подряд – лучше готовиться к тому, что ее результаты за будущий год могут огорчить.
Подводя итог – если вы таймите собственную эквити, делайте это с умом. Если вы постоянно прыгаете из просадки в “лидера”, ваша торговля может оказаться нескончаемой чередой просадок, тогда как выброшенные в моменты сомнений системы будут цвести и плодоносить.
Системный трейдинг ограждает трейдера от некоторых ошибок, но он не ограждает трейдера от всех ошибок. Некоторые ошибки вам все равно придется делать вместо робота.
Необходимость наличия веры или уверенности в себе и в своих способностях. Вы должны знать, что простая вера в собственные силы может завести вас довольно далеко. Порой, когда разница в мастерстве практически не заметна, именно в этом заключается преимущество топ-трейдеров. Вера в собственные силы помогает принимать более логичные решения. Один из самых больших минусов это потеря уверенности. Именно это лишает людей надежды на что-то хорошее и заставляет видеть будущее в тусклых тонах. И наоборот, когда вы верите в победу, вы будете видеть возможности и хвататься за них. Мышление победителя позволяет мыслить более ясно и верить в то, что вы профитный трейдер . Так как же развить данное мышление?
Знаю, знаю. Только что я писал о том, что золото ждет аптренд. Но динамика цен говорит о том, что в ближайшей перспективе мы вполне можем лицезреть возобновление медвежьего давления на драгметал. Рост от 1183 был весьма умеренным. Достигли 1254 и сразу назад. И сейчас у 1230 за ту золото словно замерло в ожидании новой волны
Всем привет. Сегодня мне скинули ссылку, из которой усматриваются новые обстоятельства функционирования одной известной форекс компании и я уж было собрался этой информацией поделиться, но… Но знаете, я устал от склок и срача. Все, что мы думаем, озвучиваем, обсуждаем притягивает еще больше этого в нашу жизнь. Если это сплетни и скандалы — мы превращаем свою […]
