роботы

ТОП 10 – Самых успешных трейдеров 2018 – 2019 года. Рейтинг Уолл-стрит

Заработать в непростой для инвесторов год в основном смогли те трейдеры, который при принятии решений полагались на математические модели Уолл-стрит захватывают компьютерные гики. В сложный для инвесторов год, когда обычные менеджеры хедж-фондов теряли деньги, элитные трейдеры, которые торгуют с опорой на математические модели (такой трейдинг называют квантитативным), выделялись на общем фоне. Более половины самых успешных трейдеров и менеджеров хедж-фондов в 2018 году принимали решения, используя компьютерные алгоритмы.

Почему трейдеры больше не могут зарабатывать без роботов

Такой подход к торговле будет только набирать популярность в будущем и в конечном счете практически полностью вытеснит человеческий фактор с рынка В последние годы все больше и больше фондов и инвестиционных банков сокращают трейдеров и портфельных управляющих, заменяя их математиками, квантами и машинами. Знаменитый финансист Пол Тюдор Джонс после сокращения 15% персонала своего фонда сказал оставшимся сотрудникам: No man is better than a machine, and no machine is better than a man with a machine («Ни один человек не лучше машины, и ни одна машина не лучше человека с машиной»). Есть все основания полагать, что такой подход к торговле будет только набирать популярность в будущем и в конечном счете практически полностью вытеснит человеческий фактор с рынка. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательнее посмотреть на то, чем стали современные финансовые рынки.

Управляемые компьютером хедж-фонды вышли в лидеры

Искусственный интеллект вновь демонстрирует свое могущество: хедж-фонды, которые используют алгоритмы, выходят в лидеры рейтингов эффективности, что, тем не менее, делает математиков и программистов главными компонентами успешного инвестирования. В топ авторитетного ежегодного рейтинга лучших управляющих менеджеров хедж-фондов, составленного LCH investments (инвестирует в другие хедж-фонды и входит в Edmund de Rothschild Group), вошли DE Shaw, Citadel и Two Sigma. Все три компании используют так называемые “систематические стратегии” – общепринятый термин для обозначения стратегий принятия решений с минимальным участием человеческого фактора. Ненулевая предсказуемость рыночных колебаний выявляется количественно путем статистической обработки больших объемов наблюдений за совместным поведением рыночных инструментов.

Видео: HFT роботы у Citadel Group

Небольшое видео о работе HFT роботов у Citadel Group на фодновой бирже США (NYSE,NASDAQ,AMEX). Специально для CNNmoney

Пролистать наверх