акции

В этом разделе блога вы найдете полезную информацию о различных акциях на финансовых рынках. Мы предлагаем вам всесторонний анализ акций из разных секторов, включая технологии, здравоохранение, энергетику, финансы и другие. Наша команда трейдеров делится своими экспертными мнениями, прогнозами и рекомендациями, помогая вам принимать информированные решения в инвестиционной деятельности.

Узнайте о последних новостях компаний, анализе финансовых показателей, стратегиях трейдинга и инвестиционных возможностях. Мы предоставляем подробные обзоры популярных акций, а также рассматриваем новые перспективные компании, которые могут принести высокую доходность.

Будьте в курсе последних трендов на рынке акций и узнавайте о значимых событиях, влияющих на стоимость акций. Мы предлагаем аналитические статьи, интервью с экспертами и исследования, помогающие вам принимать взвешенные решения в своих торговых операциях.

Не упустите возможность быть впереди и получать информацию о самых перспективных акциях и торговых стратегиях. Наш блог Акции – ваш надежный источник знаний и руководство в мире инвестиций и трейдинга на фондовом рынке.

Система для дейтрейдеров

Попалась мне на глаза системка Ларри Коннорса для внутридневной торговли. Прикинул на глаз — вроде в последние дни больше зарабатывала чем сливала — по крайней мере на тех акциях, которые я выбрал случайным образом. Но это ничего не значит – проверять надо на большом отрезке времени, на большом количестве акций и не на глаз, а механическим способом. Но для этого надо все это закодировать.

В общем, суть такова

Для лонгов:

1. Применяем систему только для акций, которые сейчас в сильном тренде вверх. Индикаторно, это можно представить на дневных графиках как ADX(14) > 30 и +DI(14) > -DI(14)

2. Первые 15 минут сессии просто наблюдаем за выбранными акциями

3. После окончания 15 минут выставляем бай-стоп ордер на один тик выше 15-минутного хая.

4. Если ордер на покупку сработал, выставляем стоп-лосс на один тик ниже 15-минутного лоу.

5. Здесь у Коннорса допускается вольность. Пишет, что фиксация прибыли это персональное дело каждого. Идеальный вариант — трейлинг стоп или зафиксировать половину позиции для начала, а оставшуюся трейлить.

6. Закрыть все позиции в конце дня.

Для шортов все сделать наоборот.

Причем для торговли акциями он советует выбирать акции стоимостью выше 40 долларов и со 100-дневной исторической волатильностью более 40%.

Манименеджмент для этой системы Коннорс не описывает так как наверное предполагает что это и так всем понятно. А я вот думаю, что тем кто просто наивно торгует всегда по 100 акций, эта система принесет много неожиданностей в плане ММ, так как стоп надо здесь ставить не просто 5-10 центов от фонаря, а под 15-минутный лоу. Поэтому в данном случае размер позиции должен рассчитываться в зависимости от величины стопа и суммы, которую Вы готовы потерять в одной сделке. Это также в первую очередь касается академика-недоучки Амадеуса с мастерфикуса, который учит считать прибыль в пипсах независимо от кол-ва акций их цены и размера стопа, что напоминает скрещивание бульдога с носорогом. Я бы посоветовал и его ученикам, также рассчитываться за уроки не деньгами, а пипсами. Ну ладно….

Пример:
Ваш депозит равен 5000. В одной сделке Вы готовы потерять 2% от суммы депозита. То есть Вы готовы потерять 100 долларов. (проценты, надеюсь все умеют считать).
Вы открываете лонг акции по цене 50,45. Стоп под 15-минутный лоу ставите 50,05. То есть 50,45 – 50,05 = 0,4 — риск у Вас 40 центов.
Рассчитываем размер открываемой позиции 100 / 0,4 = 250 акций
То есть, в данном примере вы должны купить 250 акций чтобы соблюсти правила своего манименеджмента.

Вот такая система.
А это примеры:

Удачный пример — закрылись в конце дня с прибылью:

Неудачный пример — сработал стоп лосс:

Мой креативный маркетинг (+предложение)

Иногда приходится копаться в своей собственной голове. Проводить, как доктор Хаус (кстати, хороший сериал), глубокий анализ внутренних психологических процессов. Почему при всем при том, что я занимаюсь тем, что мне нравится, тем, что приносит мне хороший доход, у меня по-прежнему нет удовлетворенности собой, своей жизнью?
Да, есть несколько оправдательных моментов. Мои родители не воспринимают то, чем […]

Держите позиции овернайт — бывают сюрпризы.

Приятный сюрприз с утра. Попал прямо в точку с компанией Rambus (RMBS). Покупал в пятницу, добавил вчера на открытиях сессий. Средняя цена 20.96 за 3230 акций. Сегодня узнал новость в связи с которой RMBS уже прибавила более 16% на постмаркете.

—————————————————————————————
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. согласился заплатить $900 млн. в течение пяти лет разработчику компьютерных чипов памяти Rambus Inc. Соглашение заключено в рамках урегулирования судебного спора, пишет Wall Street Journal.

В соответствии с этой сделкой, которая также включает в себя технологическое сотрудничество двух компаний, Samsung сделает Rambus предоплату в размере $200 млн., плюс ежеквартальные отчисления $25 млн. в течение пяти лет. Кроме того, южнокорейский производитель согласился купить новые акции Rambus на $200 млн.
http://k2kapital.com/news/fin/826392.html
—————————————————————————————

Бернард Барух / Bernard Baruch

Бернард Мэннис Барух (Bernard Mannes Baruch) – американский финансист, биржевой спекулянт, а также политический и государственный деятель. Бернард Барух родился 19 августа 1870 в городе Кемпден в Южной Каролине и был вторым из четырёх сыновей Симона и Белл Барух. Его отец, Симон Барух (1840—1921), немецкий иммигрант еврейского происхождения иммигрировал в США из Германии 1855. Будучи по профессии врачом, во время гражданской войны служил в армии южан и был одним из основоположников физиотерапии. В 1881 году его семья переехала в Нью-Йорк, где Бернард поступил в Сити-колледж (City College of New York). После окончания колледжа Бернард Барух начал работать в фирме Хаусмэн энд Компани (A. A. Housman and Company). Продвигаясь по карьерной лестнице, он стал брокером, а потом и партнером A. A. Housman and Co., а через семь лет уже владел восьмой частью этой брокерской конторы. Источником его дохода служила часть комиссионных, получаемых им с каждой сделки клиента.

Алан Гринспен

Каждое утро Алан Гринспен просыпается в 5.30 и в течение 1.5 часа принимает ванну и читает экономические сводки, обдумывает финансово-экономические проблемы страны. На пост председателя совета управляющих Федеральной Резервной Системы (Центральный банк США), влиятельнейшего органа экономической политики страны, Гринспен был назначен президентом Джорджем Бушем-младшим 20 июня 2000 года, причем уже в четвертый раз. Алан Гринспен родился в марте 1926 года в Бруклине, в районе, который назывался “Франкфурт на Гудзоне”, поскольку там селилось много еврейских иммигрантов из Германии. Родители его отца, биржевого брокера, также были выходцами из Германии. По материнской линии его предки были иммигрантами из Польши. Когда Алану исполнилось 5 лет, его родители развелись, и он воспитывался матерью и ее родителями. Его мать Роуз после развода вместе с Аланом переехала к своим родителям в маленькую 2-комнатную квартиру в шестиэтажном доме на углу Бродвея и 163-й улицы и пошла работать в мебельный магазин. Рядом с ними жила семья сестры Роуз – Мэри и ее мужа Джекоба Халперта, в которой было двое детей – мальчик и девочка. Именно с ними и с их отцом юный Алан и проводил большую часть времени.

Портфель в ОнлайнБрокер ВТБ.

Давно в свой забытый и позаброшенный портфель на ММВБ не заглядывал. Решил ОнлайнБрокер ВТБ открыть, посмотреть. Ну и что тут можно понять из этой таблички, совершенно глупое, неинформативное решение. Ничего не понятно, какие акции в плюсе, какие в минусе, сколько стоят, на сколько изменились за весь период, за день. Могли бы хотя бы у любого западного брокера скопировать готовое решение, а не заниматься самодеятельностью.
Даже пароль невозможно сменить — для этого надо в банк лично прибыть.

Лора Педерсен (Laura Pedersen)

Лора Педерсен (Laura Pedersen) начала работать на Уолл-стрите в 17 лет; в 20 лет она, кстати, была самой юной, имевшей свое собственное место на Американской фондовой бирже (ее работодатель арендовал это место для нее, так как она не проходила по возрасту для владения им). Не достигнув еще 24-х лет, она сделала 1,5 млн. долл. Выросшая в предместьях г. Буффало, Педерсен прирожденный предприниматель: в шесть лет продавала помидоры с огорода своей матери, играла в покер и делала ставки на лошадей; в десять лет попросила акции компании “Пепси-Кола” в качестве подарка на день рождения; в 14 лет съездила в Нью-Йорк на экскурсию в Американскую фондовую биржу (АМЕХ). После первого скучного семестра в Мичиганском университете она бросила учебу. “Если бы я хотела быть кинозвездой, – размышляла она, – думаю, я направилась бы на запад, в Голливуд; а поскольку я только стремилась сделать состояние, я полетела на восток, на Уолл-стрит”. В январе 1984 года Педерсен начала работать клерком, зарабатывая 120 долл. в неделю. Она поработала в нескольких компаниях, прежде чем осела в “Спиэр Лидс Келлогг/инвесторз компани” в качестве секретаря трейдеров. Когда трейдеры уходили на перекур, она ненадолго их замещала. Это был мир, полный непристойной брани и вульгарных жестов. Как говорила Педерсен: “Четыре года, три …

Лора Педерсен (Laura Pedersen) Читать далее

Chuck Hughes и его покрытые колл-опционы. Непонятно.

Вообще-то я крупный дилетант в опционных стратегиях. Но все равно никак не доходит до меня, как можно получить от 20% до 30% гарантированной прибыли от покрытого колл-опциона + дивиденды (шорт колл оциона + лонг акции + дивиденд по акции).

В общем есть такой многократный чемпион мира по трейдингу (http://www.worldcupadvisor.com) Chuck Hughes. На этом сайте приведена его доходность — самая большая из там присутствующих. Торгует акции + опционы.
Переходим на его личный сайт http://www.chuckhughes.com/
Там он описывает свою стратегию, по которой уже заработал несколько миллионов. Предлагает скачать в качестве доказательства свои налоговые декларации и стэйтменты. Стратегия его такая:

————————————————–
I have found the cash dividend strategy to be the best approach for current market conditions. The cash dividend strategy generates cash income from the sale of “covered” options. Many investors are not familiar with the concept of selling option premium to generate cash income. When you sell an option, cash is immediately credited to your brokerage account.

Selling options to generate cash dividends is very different than the traditional stock dividend strategy which requires you to own a stock for a year in order to receive a 4% or 5% annual dividend yield. Most stocks don’t even pay a 4% or 5% annual dividend. When you sell options, you can get paid up to a 20% to 30% cash dividend “up front” when the option is sold. You get to keep this cash dividend regardless of the price movement of the underlying stock.

Selling covered options can realistically produce a 20% to 30% or higher cash dividend that is instantly credited to your brokerage account when the option is sold. The key to selling option premium to generate cash income is to make sure the option you sell is “covered”.

There are two ways to implement the cash dividend strategy:

-Purchase stock and sell a call option
-Purchase a call option and sell a call option with a higher strike price to create a spread (put options can also be used)

Limited Risk Strategy

With both methods the short option is “covered” by owning the stock or owning a call option. Because the short option is covered this is a limited risk strategy. Receiving a 20% to 30% cash dividend reduces risk considerably. The cash dividend strategy incurs less risk than owning a stock or owning an option.
———————————————–

Вкратце, как я понял смысл такой, что продается колл опцион одновременно с лонгом акции по которой намечаются дивиденды. Пишет что при этой комбинации риск ограничен, с чем я бы поспорил так как если акция сильно падает, то риск на мой дилетантский взгляд будет неограниченным. Но он уверяет что типа образуется защитная подушка безопасности в 20-30% за счет продажи колл опциона. Подушка-то образуется, но что-то не верится что такая большая.

Надо проверить на примере. Открываем ТОС, ищем какая компания платит дивиденды в ближайшее время. Ну вот, сегодня последний день у ABT (Abbot Laboratories), дивиденд $0,4 на акцию. Цена акции 55,29. Ищем январскую экспирацию — колл опцион со страйком 57,5 можно продать по $0. Не годится такой вариант. Открываем февральскую экспирацию — колл опцион со страйком 57,5 можно продать по $0,3. То есть получается подушка безопасности для базового актива всего около 0,5%, но никак не 20-30%. Даже если прибавим дивиденд, который собираемся получить 0,3+0,4=0,7 — получим подушку всего в 1,2%.
Допустим что все-таки совершили эти сделки и продержали позиции полтора месяца до экспирации и допустим что нам повезло и цена акции осталась той же что и была. Что имеем в результате. Допустим что покупали 200 акций В активе имеем 80 долларов дивидендов и 60 долларов за продажу колла. Итого 140 долларов. Позиция в долларах была $11 058. То есть с этой сделки заработали всего 1,2% за полтора месяца. Где же обещанные Chuck Hughes 20-30%?

З.Ы.Даже если продать дорогой опцион с экспирацией в январе 2011 года, за 2,20 и то получим только в лучшем случае 4,5% годовых продержав позицию целый год.

Первые шаги

Помню, когда я только-только начинал интересоваться биржевой торговлей, качал все видео и книги, которые только мог найти. В результате в голове была каша. Четкой картины не было и я понятия не имел, как ее сформировать.
Со мной начинал мой друг. Мы пытались разобраться вместе. Во время встреч обсуждали кто какие термины узнал, кто что понял.
Время шло, а результата не было.

Когда я впервые говорил с Александром Михайловичем Герчиком, сразу задал вопрос:
“Александр Михайлович, в голове каша, что делать? как с этим разобраться?”
Герчик посоветовал не пороть горячку, успокоиться, торговать, анализировать сделки и копить опыт, и что дальше все само придет.

Теперь я понимаю, что он был абсолютно прав.
Новичкам нужно читать меньше книг о торговле и больше торговать самим.
Только так вы сможете научиться.
Очень важный момент статистика – этому я тоже научился у А.М.
Только так вы систематизируете все, что происходит. Что у вас получается, не получается, что понимаете и не понимаете.
После того, как у вас есть эта четкая картина, нужно садиться и анализировать.
Будет не сложно найти ответы на все вопросы и решить все проблемы.
Если статистики нет – к конечной цели идти придется в несколько раз дольше. Это факт и с ним не поспоришь.
Можете попытаться, но в конечном итоге придете к этой же мысли.

Что я хочу всем этим сказать? Не забивайте голову фигней. Фильтруйте информацию. И очень много работайте.

Тогда все у вас будет хорошо.

Удачных трейдов и попутного тренда.

Банзай!

Пролистать наверх