Привет, друзья! Вчера коллега Николай Скриган запостил на информацию о том, как его проскользили на золоте, закрыв позицию на 20 долларов за т.у. хуже, чем стоял стоплосс. Стоп стоял на 1235, исполнение — по 1214,95. Смотрим на картинку: 
Убыток не возместили, сослались на то, что ордер был исполнен по первой возможной цене. К слову, этот ДЦ — Форекс клуб. Я проверил тиковую историю в Альпари, и там оказалось тоже самое — по тиковой истории гэп — около 20 долларов. 
Это не такая редкая ситуация для золота, тем более учитывая новогодний рынок, но мне все-таки хотелось бы разобраться в том, почему это случается. Вопрос вот в чем. На пути крупной заявки на продажу стоят отложенные ордера на продажу, ордера на покупку и по логике процесса нет никакой возможности обойти вашу заявку, если она выведена на рынок, разве не так? Все эти электронные примочки NDD, ECN и протчая по идее должны автоматизировать процессы, сведя к минимуму задержки, но на практике мы видим совершенно иную картину. Получается же исходя из данной ситуации, что крупная заявка выполняется единым блоком, взаимодействуя с аналогичными по объему ордерами, а более мелкие ордера игнорируются?
Объясните процесс, поучаствуйте в обсуждении. Буду благодарен, если Света Орловская, Леша Майтрейд поделятся опытом? Было ли у читателей аналогичное с Саксами, например?
Апдейт: Ребят, всем спасибо я разобрался с Вашей помощью в своем вопросе. Понадобилось совсем немного времени, чтобы разложить все по полочкам. Затра запощу на смартлаб материал по ордерам, их отличиям в исполнении. обещаю. после прочтения вы уже не будете путаться в том, какие заявки присутствуют на рынке, какие нет, какие ордера могут проскользить, какие исполнят тик в тик. До завтра, с Рождеством!
А вот и обещанный разбор ситуации:
