Steve Nison

Steve Nison, President Nison Research International, Inc. (NRI), was the first who opened the Japanese method of technical analysis known as candlestick charts, for the West. He – an internationally recognized authority in this area, revolutionized technical analysis in the U.S. and Europe, using these methods. He is the author of two popular books: “Candlestick” and “In the face of Japanese candlesticks. He consults worldwide, including the Federal Reserve and the World Bank. In NRI, Mr. Neeson specializes in Internet-seminars and consulting services organizations. Detection of early signals of turning with the help of Japanese candlesticks The wise man is not one string to his bow. (Japanese proverb) Analysis charts candlestick chart has this name because its lines resemble candles. Used by many generations of people in East Asia. Such schedules have been run long before the column histograms or “tic-tac-toe”, but were virtually unknown in the Western world, before I put them into use in 1990. Now this technique is used in plotting the international level many traders, investors and prominent financial institutions.

Основной портфель

На этом портфеле отрабатываю свои рынок-нейтральные стратегии, приходится делать вручную поскольку автоматизировать практически невозможно, так как есть кое какие факторы, которые математически не описать. На реальном также используется эта модель при максимальной вероятности трейдов.
На самом деле кривая эквити лучше, но опять просадки на 95% из проблем сайта и был один случай моей механической ошибки. Графики, кстати, на сайте показывают выходные дни поэтому линии не такие гладкие.


С учетом комиссии 2.20 per side



Trades 209
# Profitable 114 (54.5%)
Avg trade duration 3.7 hours
Annual return (compounded) 706.3%
Average win $2,385
Average loss $2,225
Profit factor 1.3:1
Max peak-to-valley drawdown (historical) 12.64%
drawdown period Oct 26, 2009 to Oct 27, 2009
Correlation w/ S&P -0.109
Sharpe ratio 4.883
C2Realism Factor 99%
Probabilities of future account loss
Chance of 10% account loss 9.8%
Chance of 20% account loss 2.4%
Chance of 30% account loss 0.0%

Скальпинг портфель

Закрываю скальпинг портфель после завершения 1 квартала, надоели это постоянные сбои сайта. Поскольку трейд посылается на исполнение через интернет, то получается сильное проскальзывание на таких волатильных иструментах, как медь. Бывали случаи по 30-40 центов при покупке и продаже. ES более или мене нормально получается еще и потому, что более ликвидный.
Периодически может быть и буду на нем экспериментировать то, что не делаю в модельном.

Оставляю только основной модельный портфель, который буду периодически показывать.

Результат считаю неудовлетворительным по ряду причин как моих, так и больших проскальзывания со стороны сайта с его зависаниями и неоднократными down time., что подтверждено в форумах со стороны администратора. Тем не менее, портфель немного плюсовой. Не сомневаюсь, что найдутся критики. Проторговано 8227 контрактов
Поэтому не рекомендую использовать его сервис до момента устранения всех технических проблем. Но использовать как демо и как сайт для обкатывания стратегий вполне сойдет по крайней мере считает статистику.
Несмотря на неудовлетворительный результат, я все же сохранил хорошие sharpe( более 3) и sortino ratio(более 6). На скальпинге , в принципе, получить хорошую статистику не всегда удается.

Без комиссии

C учетом комиссии 2.20 per side

Statistics

Analytics

Trades 903
# Profitable 491 (54.4%)
Avg trade duration 1.6 hours
Annual return (compounded) 355.8%
Average win $876
Average loss $926
Profit factor 1.1:1
Max peak-to-valley drawdown (historical) 13.54%
drawdown period Oct 08, 2009 to Oct 27, 2009
Correlation w/ S&P -0.219
Sharpe ratio 3.583
C2Realism Factor 93%
Probabilities of future account loss
Chance of 10% account loss 19.5%
Chance of 20% account loss 2.4%
Chance of 30% account loss 0.0%




Вот что нашел..

Trader Monthly’s 5th Annual Top 100 Highest Earning hedge fund manager list is out….

And no suprise here, John Paulson, who shorted sub-prime related issues in arguably the best trade in history, tops the list at $3 billion plus….

To make the top 100, you had to make at least $75 million….

Here’s the top 10:

-John Paulson, New York, Paulson & Co. Estimated 2007 Income: $3 billion+
-Phil Falcone, New York, Harbinger Capital Partners Estimated Income: $1.5–$2 billion
-Jim Simons, New York, Renaissance Technologies Corp. Estimated Income: $1.5–$2 billion
-Steve Cohen, Connecticut, SAC Capital Advisors Estimated Income: $1–$1.5 billion
-Ken Griffin, Chicago, Citadel Investment Group Estimated Income: $1–$1.5 billion
-Chris Hohn, London, The Children’s Investment Fund Estimated Income: $800–$900 million
-Noam Gottesman, London, GLG Partners Estimated Income: $700–$800 million
-Alan Howard, London, Brevan Howard Asset Management Estimated Income: $700–$800 million
-Pierre Lagrange, London, GLG Partners Estimated Income: $700–$800 million
-Paul Tudor Jones, Connecticut, Tudor Investment Corp. Estimated Income: $600–$700 million

Вот вам и торговля…:) Приятно такое читать. Пост старый (April – 7 – 2008)

Оригинал статьи

Раппорт с рынком.

Озадачился вопросом раппортирования рынка. Если представить рынок как некий одушевленный эгрегор, теоретически этого возможно достичь, только вот как осуществить практически? Читал где-то, что трейдеры, изолированные на время от общения с противоположным полом, увеличивали свою результативность – фактически вступали в эмоциональную связь с рынком, чувствовали его, и это укрепляет мою мысль, о возможности создания работающей психотехники. Подумаю на досуге. У кого есть идеи, подключайтесь.

Страна-загадка

попробуйте по трем графикам определить страну о которой идет речь. быть может региональную или иную принадлежность сраны, или региона.

первый график: структура ВВП в привычном разрезе по компонентам (потребление на правой шкале), но вместо чистого экспорта взят просто экспорт, для сохранения интриги, т.е. сумма компонентов не дает 100%.
второй график: темп роста номинального ВВП а долларах США.
третий график: структура ВВП по добавленной стоимости секторов.

есть варианты?

на самом деле, это мировая экономика.
что кажется замечательным:
* рост доли экспорта. не сам рост, а величина роста. глобализация, однако.
* сокращение потребления после 00х. за счет сокращения доли США? сомневаюсь, нужно смотреть детальнее по странам.
* все же для акций, номинальный рост ВВП очень важен. в прошлом посте Розенберг вспоминал о зависимости (плотности зависимости) между номинальным ростом ВВП и ростом продаж компаний. особых выводов делать не стоит, но номинальная динамика очень интересна.
* что удивило, это стабильность доли торговли, строительства и транспорта. и, например, отскок в добыче, но практически его отсутствие в машиностроении.

UPD.
хм..
обнаружена странность. еще мной не понятые нюансы методологии приводят к тому, что “Mining, Manufacturing, Utilities (ISIC C-E)” и “Manufacturing (ISIC D)”, это часто одно и тоже, поэтому на графике выше сумма долей где-то 120%, а не 100%. при чем, выйти на 100% не получается из-за непостоянного соотношения (т.е. доли одного в другом, что приводит к двойному счету).

на всякий случай,
добыча занимает небольшую часть ввп обычно. но рост ее доли в сумме добыча+машиностроение заметен. фишка в том, что “машиностроение” не равно “(машиностроение+добыча)-добыча”, потому что еще есть утилиты)

Критика долгосрочного инвестирования … от Григория Бегларяна.

Вчера, по итогам недели, Надежде Грошевой практически удалось отбить свои потери. С чем её и поздравляем :) Кто-то из блогеров рекомендовал стратегию “бай энд холд” на долгосрочную перспективу. Бегларян тут же выступил решительным критиком, приводя в качестве аргумента японский фондовый рынок. “То же самое ждет и Китай!”, И вообще, “скоро мировая экономика перестанет существовать в том виде, в котором она есть сейчас”, “пузырь лопнет”, “мы живем в Матрице” и т.д. Досталось и Баффету. Конечно, Григорию виднее, только где он, а где Баффет? :) Рынок акций существует уже сотни лет, и никаких принципиальных изменений не претерпел. Лишь ускорились процессы, начиная с покупки ценных бумаг и кончая временем циклов. А трансформации происходят всегда – это непрерывный процесс.

Стив Нисон (Steve Nison)

Стив Нисон, президент Nison Research International, Inc. (NRI), был первым, кто открыл японский метод технического анализа, известного как « свечные диаграммы», для Запада. Он – международно-признанный авторитет в этой области, революционизировавший технический анализ в США и Европе применением этих методов. Он автор двух популярных книг: «Японские свечи» и « За гранью японских свеч». Он консультирует по всему миру, включая Федеральный Резерв и Мировой банк. В NRI мистер Нисон специализируется на Интернет-семинарах и консалтинговых услугах организациям. Обнаружение ранних сигналов разворота с помощью японских свечей Благоразумный человек имеет не одну тетиву для своего лука. ( Японская поговорка) Анализ графиков японских свечей имеет такое название, потому что его линии напоминают свечи. Использовавшиеся многими поколениями людей в Восточной Азии. Такие графики были в ходу задолго до столбцовых гистограмм или «крестики-нолики», но были практически неизвестны Западному миру до того, как я ввел их в обиход в 1990 году. Теперь эта техника построения графиков используется в международном масштабе множеством трейдеров, инвесторов и известных финансовых институтов.

Читая фрэндленты и не только

Складывается впечатление, что я единственный «уникум» перешедший с фонды на форекс. Обычно происходит наоборот. Почему-то из этого делаю вывод, что похер где и на чём торговать по большому счёту.

***

Все пришли на рынки чтобы делать бабки. Но считать их в сделках — зло. Вот почему:

Считая деньги мы автоматом искажаем взгляд на рынок через призму своего комплексного эквивалента. Решения о моменте фиксирования прибыли начинают приниматься относительно размера той самой прибыли. Мало ли её или достаточно. Отбила она предыдущие потери или нет и т.п. Включается жадность и прочая поебень…

Что с того что для меня комфортный профит 20-30 пунктов? Рынки иногда дают 5, а иногда 1000 пунктов…

Рынкам абсолютно насрать на наши планы делать Х денег в сделке\за день\неделю\месяц\год. Рынки начинают движения и заканчивают их. Нам надо думать только о том, как подключиться к этим движениям, участвовать в них и вовремя выйти.

Все таблицы со сложными процентами, планы становления миллионерами — всё хуйня. Пользы не приносят, отвлекают только. Работать надо. Хуячить.

ЗЫ. Я считаю если трейдерам давать только графики без каких-либо цыфр (даже без текущего значения), они гораздо эффективнее работать будут.

Гневный пост, или Правда восторжествует (хе-хе)

Несколько дней назад меня забанили на форуме стокпортала. Причина – флуд. (ну, т.е. мои сообщения там были бесполезными и не имели смысловой нагрузки )

На самом деле я неосторожно посмел намекнуть, что Главный Гуру и ребята-скальперы проплачивают Барановскому свое присутствие на форуме и возможность убирать неугодные сообщения. Ну, […]

Пролистать наверх