Скальпинг портфель

Закрываю скальпинг портфель после завершения 1 квартала, надоели это постоянные сбои сайта. Поскольку трейд посылается на исполнение через интернет, то получается сильное проскальзывание на таких волатильных иструментах, как медь. Бывали случаи по 30-40 центов при покупке и продаже. ES более или мене нормально получается еще и потому, что более ликвидный.
Периодически может быть и буду на нем экспериментировать то, что не делаю в модельном.

Оставляю только основной модельный портфель, который буду периодически показывать.

C учетом комиссии 2.20 per side

Statistics

Analytics

Trades 903
# Profitable 491 (54.4%)
Avg trade duration 1.6 hours
Annual return (compounded) 355.8%
Average win 6
Average loss 6
Profit factor 1.1:1
Max peak-to-valley drawdown (historical) 13.54%
drawdown period Oct 08, 2009 to Oct 27, 2009
Correlation w/ S&P -0.219
Sharpe ratio 3.583
C2Realism Factor

93%
Probabilities of future account loss
Chance of 10% account loss 19.5%
Chance of 20% account loss 2.4%
Chance of 30% account loss 0.0%




Пролистать наверх