Типичная картинка распределения одной и той же торговой системы по таймфреймам. Самые разнообразные системы (не фуфло) прогонял для этих таймфреймов — получается примерно одинаковая картина — чем ниже таймфрейм тем больше убытки. Здесь приведен типичный пример для фьючерса на Евро с комиссионными 2,5 и проскальзыванием 1 тик.
Дневки:
240 мин:
60 мин:
15 мин:
5 мин:
Сразу оговорюсь что эта закономерность не относится к фьючерсу на РТС — на нем работают все системы на любых таймфреймах :)
