Опыты на Трейдстейшн :)

Типичная картинка распределения одной и той же торговой системы по таймфреймам. Самые разнообразные системы (не фуфло) прогонял для этих таймфреймов — получается примерно одинаковая картина — чем ниже таймфрейм тем больше убытки. Здесь приведен типичный пример для фьючерса на Евро с комиссионными 2,5 и проскальзыванием 1 тик.

Дневки:

240 мин:

60 мин:
0019yf1r

15 мин:
0019zahw

5 мин:
001a0813

Сразу оговорюсь что эта закономерность не относится к фьючерсу на РТС — на нем работают все системы на любых таймфреймах :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Пролистать наверх
%d такие блоггеры, как: