На днях состоялась у меня творческая беседа с биржевым трейдером из Москвы под ником osmar92 (оригинал здесь), которая вдохновила меня на проверку одной идеи, подсказанной уважаемым osmar92.
——————————————————————————————————
osmar92: Я предпочитаю перезайти много раз, ликвидируя позицию, если думаю, что я прав в оценке.
JC: А не бывает в этом случае так, что лосс от частых предоплат превысит, наконец состоявшийся, удачный трейд, в котором Вы оказались правы? :)
osmar92: Конечно такое может быть, но это insurance на возможную потерю. Лучше сделать меньше из за издержек, чем оказаться в приличном минусе. Задача ведь не делать много, а часто и понемногу.
То, что делает опытный трейдер не может быть копировано малоопытным поскольку опыт подсказывает, что нужно делать в конкретной ситуации. Я лишь привел этот подход как иллюстрацию, что не нужно цепляться или как говорят marry a trade, возможностей хватает. Соскочи где не сработало и ищи в другом месте.
Ведь начинающие цепляются и стоят в losing position пока петух не прокукарекует.
На ваш вопрос я могу контр вопрос задать. А что если я соскочил правильно и нашел еще более удачный трейд. который сработал в 2 раза лучше предыдущего, вместо того , чтобы досиживать в нем.
JC: Значит повезло. Возможно, повезло не случайно, а исходя из Вашего опыта и приобретенной интуиции на такие ситуации. Но, согласитесь, что и изначально убыточная ситуация может выстрелить в нужном направлении и предугадать заранее, какая позиция из нескольких станет наиболее выйгрышной, невозможно. Мы просто разыгрываем в долгосрочке свое статистическое преимущество. Одни строго по системе, другие исходя из приобретенной интуиции. Второе, к сожалению мне недоступно — наверное убил развитие интуиции строго-системным подходом. Поэтому и стараюсь проверять тестированием на истории — превысят ли мелкие потери от предоплат большой профит от одного трейда. Бывает по-разному, иногда превышают, иногда нет.
То есть хотел сказать что неоднозначно это все :)
osmar92: В принципе верно.
Хотя мое видение, что даже может помочь вам в системном( в полном смысле этого слова, поскольку у меня тоже система), это если вы заходите в трейд, то он должен сразу производить результат. Исходя из моего опыта и статистики, обычно самые успешные трейды те, которые сразу начинают работать в нужном направлении, иначе точка входа будет неверной и следовательно систему нужно настраивать.
Мы же все разные, у разных людей полушария развиты по разному. Но будущее за интуитивными системами, основанными на математике и интуитивном моделировании. ТО, что пытаются назвать нейронными сетями, еще далеки от той самообучаемости и гибкости , которая присуща человеку
JC: Вполне может быть и такое. Надо будет потестировать эту идею, например, если после входа за какое-то время цена не прошла какое-то минимальное расстояние в нужном направлении, то предпринять соответствующие действия.
osmar92: Я более , чем уверен, что статистика будет на стороне того, что я сказал.
JC: Спасибо за идею :)
osmar92: не за что.
——————————————————————————————————–
Ну вот, начинаем тестировать идею о том, что если цена после открытия позиции за определенное время не прошла минимальное расстояние в нужном направлении, то позицию закрываем как потенциально неперспективную. Для входов давайте возьмем общепризнанную стандартную систему Aberration. Ее знают все — стандартная пробойная система, построенная на каналах Боллинджера. При пробое верхнего канала входим в лонг по бай-стопу, при пробое нижнего, соответственно, в шорт. Выход по стопу средней линии каналов Боллинджера, или , что тоже самое, по SMA c периодом как у каналов. Сама система есть тут.
Модифицируем эту систему — если через N(1,2,3,4,5) дней цена не пройдет M(1,2,3,4,5)%, то закрываем позицию на следующий день на открытии как неперспективную. Оптимизируем параметры и найдем лучшее решение. Если же условие скорости роста цены выполняется, то закрываемся по условию, заданному системой — по стопу средней линии канала Боллинджера. Тестируем на портфеле всех ликвидных американских фьючерсов за последние 10 лет.
В результате, наиболее оптимальными параметрами стали — если за 5 дней цена не прошла 1%, то закрываем позицию. Это крайние параметры — самое большое количество дней и самый маленький процент. А чем дальше в лес, тем больше дров и самыми убыточными вариантами стали варианты с 1 и 2 днями с 5,4,3 процентами. То есть, чем больше у нас запросов на быстрый рост прибыли за короткое время после открытия позиции, тем больше мы получаем убыток, а чем снисходительнее к росту, чем терпимее к застою цены после открытия позиции, тем больше в дальнейшем зарабатываем. Получается все наоборот — результат не такой какой собирались получить, а обратный.
Вот рост эквити за 10 лет при условии что если за 5 дней после входа цена не проходит 1%, то закрываем позицию. Напоминаю, это лучший результат из тех, которые задавали.
Но лучший результат — это идеальный результат, поэтому надо выбирать средний чтобы приблизиться к реальности. А средний результат получится при условии — если цена за 3 дня после входа не прибавила хотя бы 2%, то закрываем позицию.
Ну и наконец, взглянем на результат, когда просто не учитываем никакие минимальные движения цены за определенное время после открытия позиции. Просто закрывается, как положено по системе по ползущему стопу (средняя линия канала Боллинджера). А цена пусть себя ведет в промежутках как желает — не обращаем на ее дерганья внимания. И получаем лучший вариант:
Вывод какой? Мой такой: предугадать, идет ли позиция против нас или за нас — невозможно. Сейчас идет против нас, через секунду может так взлететь в нашу пользу что мало не покажется. Или наоборот. Можно говорить что первый вариант бывает намного чаще, можно голословно утверждать наоборот, но лучше все-же проверить это, благо программ для этого дела сейчас различных развелось — только выбирай. А то ведь интуиция и подвести может…..
В данном случае домыслы о том остановилась ли цена и поэтому надо выходить, пошла ли цена против нас и поэтому требуется вмешательство, выросла ли цена настолько что пора брать прибыль и прочие субъективные фантазии — только вредят системе. Поэтому — открыли позицию, поставили стоп и выключаем компьютер чтобы руки не чесались улучшить систему. Включаем компьютер завтра, переставляем ползущий стоп и снова выключаем. И так каждый день :)
