показатель эффективности research’a

все отобранные стаки перед открытием – берем за 100%
после закрытия маркета, лучше даже на следующий день смотрим еще раз их поочерёдно.
ищем очевидные точки входа, но по каким-то причинам пропущенные.
ставим +1 за каждую акцию, где была хотя бы одна точка входа.
потом суммируем и считаем их процент от всего числа, взятого за 100%.
ну и стремится к увеличению этого параметра, благо на finviz’e много критериев, чтобы делать себе различную выборку акций.

  Напугает ли это?
Пролистать наверх