Трендследящие системы

Опять о долгосрочных трендследящих системах для фьючерсов, которые, как известно, не зарабатывают уже с 2011 года.

Многие неправильно понимают концепцию и примерив какую-то трендовую систему на минутках фьючерса РТС, либо на тиках любого другого инструмента, типа фьючерса на Сбербанк, недоумевают — отлично работает система вот уже аж три недели, тренды просто супер, просто надо "уметь их готовить".

Поэтому еще раз поясняю что имеется в виду когда говорю о трендследящих системах для фьючерсов. Это:

1. Дневной или недельный таймфрейм.
2. Диверсифицированный портфель западных фьючерсов (не Ри и не Си) 20-120 шт.
3. Длительность средней позиции 20 – 200 дней

Бенчмарком трендследящей системы, на мой взгляд, может служить всем известная система Aberration, так как она типичная и простейшая — отвечает всем критериям трендследящей системы. Только в отличии от оригинала, где применяются маркет ордера, лучше применять стоп-ордера, что лучше подходит для современных реалий. Вот тест системы с 1985 года:

1
1A

Из графика видно что система споткнулась в 2011 году и до сих пор не восстановилась. Просадки такой же величины как сейчас, уже были в 2005 и 2008 гг,, но длительность сегодняшней просадки превышает все прошлые.

Для наглядности увеличим период с 2010 года. Ясно и четко видно что с 2011 года трендследящий кризис. Было много попыток поймать тренды, но они обрывались слишком рано:

2

Поэтому, те кто рано заметил тенденцию, отказались от долгосрочных систем и перешли на среднесрочные и краткосрочные. В долгосрочных системах остались самые терпеливые и, будем надеяться, кризис 2014 года их наградит по заслугам :)

  Any Given Sunday ("Каждое воскресенье")
Пролистать наверх