Trade-ideas Конфигурация специальных фильтров окна на русском языке

More information about volume:

Соответствующие сканнеры: Highest Volume.

Больше информации об объеме:

Соответствующие сканнеры: Highest Dollar-Volume.

Эти фильтры используют соотношение. Если вы установите Max Current Volume на 1, вы увидите только акции, торгующиеся ниже среднего объема. Если установить Min Current Volume на 1, будут показаны акции с объемом торгов выше среднего значения. При значении Min Current Volume равном 2,5, вы увидите те акции, объем торгов которых по меньшей мере в два с половиной раза выше нормального. Если Max Current Volume равен 0,9, будут показаны акции с объемом менее 90% обычного значения.

Эти два фильтра аналогичны сигналу high relative volume. Все они сравнивают сегодняшний объем с недавним историческим значением для этого же времени дня. Тем не менее, существуют некоторые важные отличия:

• Сигнал high relative volume смотрит только объем, ближайший к моменту появления сигнала. Данные фильтры проверяют весь объем между полуночью и временем появления сигнала.
• Сигнал high relative volume ищет пики объема. Данные фильтры, наоборот, выравнивают данные.
• Сигнал high relative volume удобно использовать только для большого объема. Соответствующий сигнал для низкого объема отсутствует. Данные фильтры хорошо работают с любым размером объема.

Больше информации об объеме:

Хотя эти фильтры подходят для некоторых специфических торговых стратегий, большинству трейдеров следует использовать наши более продвинутые фильтры. Фильтр Daily volume позволяет выделить акции, которые обычно торгуются очень активно или, наоборот, мало активно. Current volume покажет те акции, которые торгуются намного более или менее активно, чем обычно, именно сегодня. Если вы попытаетесь использовать фильтры volume today для решения одной из этих задач, вам придется вручную менять настройки фильтра, поскольку объем торгов обычно увеличивается в течение дня.

Мы выбрали 15 минут в качестве базового параметра, поскольку многие volume confirmed сигналы работают наиболее эффективно на графике 15-минутных свечей. Мы используем везде это значение для единообразия. Когда фильтр использует бары (“bars) в качестве единиц измерения, это подразумевает среднее изменение цены между двумя 15-минутными барами. Чтобы наглядно представить, как это выглядит, посмотрите на график с 15-минутными барами, и проследите, как меняется цена от закрытия одного бара к закрытию следующего. Чтобы узнать точное значение, найдите акцию в нашем stock screener.

Многие избегают волатильность из-за сложных формул. Не бойтесь. Большинство трейдеров используют волатильность все время, даже не подозревая об этом. Когда вы смотрите на график, и акция движется вверх на один дюйм, что это означает? Зависит от графика! Большинство людей строят график таким образом, что максимальная цена находится вверху, а минимум – внизу. Один дюйм имеет большее значение для акции с высокой волатильностью.

Многие наши сигналы и фильтры учитывают волатильность автоматически. В частности, мы ожидаем более сильные колебания цены около открытия и закрытия, чем во время ланча; а также в дни с высоким объемом торгов, по сравнению с мало активными дням. Мы вычисляем волатильность на основании двухнедельных исторических данных.

Соответствующие сканнеры: Most Volatile, Most Volatile by %.

Эти фильтры учитывают только официальные максимумы и минимумы дня. Обычно они не обновляются после закрытия.

Today’s range не является значащим до открытия рынка. Если вы включите данные фильтры, во время премаркета не поступит никаких сигналов.

Во время рабочей сессии гэп определяется как разница между ценой открытия и ценой вчерашнего закрытия. Если цена закрытия акции была 14.50, а цена открытия на следующий день – 14.75, значит акция открылась с гэпом вверх на 0.25. Если другая акция закрылась по цене 50.10, а открылась по 50.03, значит, произошел гэп вниз в размере 0.07. Официальной ценой открытия считается цена первого принта после начала торговой сессии. Биржа может корректировать это значение, но обычно цена закрытия и гэп не меняются после первого принта.

На премаркете мы всегда используем значение последнего принта вместо цены открытия. Это дает нам приблизительное значение будущего гэпа, которое постоянно уточняется каждым новым принтом, пока биржа не опубликует официальную цену открытия.

Мы начинаем использовать это приближение сразу после закрытия. Например, если последний официальный принт был 12.94, а первый принт после закрытия рынка был таким же, этот принт установит значение гэпа, равное 0. Если следующий принт был 12.96, значит, произошел гэп вверх на 0.02. Для наиболее активных акций значение гэпа нельзя определить в течение первых 90 секунд после закрытия; именно столько времени требуется обычно бирже, чтобы опубликовать последние официальные сделки и изменить режим работы. Для менее активных акций, значение гэпа поменяется сразу при появлении первого принта после закрытия.

Существует три способа указать размер гэпа.

• Проще всего указать число в долларах ($). Если вы хотите увидеть только те акции, которые открылись гэпом вверх на 50 центов и выше, введите “0.50” в области “Min Gap Up ($)”.
• Следующий способ заключается в том, чтобы указать размер в процентах (%). Если вы хотите видеть только акции, цена которых снизилась минимум на 2 % между закрытием и открытием, укажите число “2” в области “Min Gap Down (%)”.
• Самым эффективным способом установки параметров фильтра является использование режима фильтрования шума (noise filtering mode (bars)). Этот фильтр оценивает гэп с учетом волатильности акции. $0.10 может являться большим гэпом для некоторых акций, и в то же время “шумом” для других. Если вы укажете значение “шума” для фильтра, то увидите только те акции, которые являются интересными, т.е. ведущие себя необычно. Если вы установите значение minimum gap up и gap down фильтров на .25, то увидите приблизительно 1/2 акций, которые вы увидели бы без фильтра. При значении фильтра .5 вы увидите только 1/3 акций, а при 1.0, – только 1/5. Эти значения могут меняться изо дня в день. Значение фильтра называют баром (bar), потому что 1 означает средний размер движения акции между закрытиями 15-минутных баров.

Для этих фильтров допускаются негативные значения. Например, цена закрытия акции была 9.90, а цена открытия составила 10.00. Можно назвать это гэпом вверх на 1%, или гэпом вниз на -1%. Это удобно использовать, чтобы разделить рынок на две части. Например, предположим, что ваш излюбленный индекс NASDAQ открылся гэпом вверх на 10%. Можно создать два окна сигналов. Настройте первое, чтобы показывал только акции NASDAQ с гэпом от 10%; это те акции, которые превысили показатель индекса. Второе окно настройте для вывода на экран тех акций, где гэп вниз составил минимум -10%; это те акции, которые тоже могли вырасти, но отстали от рынка. Каждый сигнал появится только в одном из этих окон.

Примеры:

• Показывать только целые числа – установите оба показателя на 0. Вы получите только сигналы для акций с ценой, составляющей целое число (то есть $24.00, 25.00, 26.00, 27.00, и т.д.).
• Около целого числа – введите Min value 0.98 и Max value 0.02. Это покажет сигналы с такими ценами как 24.98 $, 24.99, 25.00, 25.01, и 25.02.
• Приближение к целому снизу – Min value 0.90 и Max value 0.99 в окне покажет бычьи сигналы – акции, цена которых немного меньше целого числа, и движется вверх.
• Приближение к целому числу – Min value 0.01 и Max value 0.10 покажут медвежьи сигналы.

• Акция закрылась вчера с ценой $10.00, 9.90 – позавчера, 9.80 – за день до этого. И еще за день до этого цена закрытия составила 9.95. Это означает 2 дня с растущей ценой закрытия (up days).
• Другая акция закрылась вчера на отметке $20.00, позавчера – 20.10, и за день до этого – 20.00. Получается 1 down day или -1 up day.
• Третья акция закрылась вчера и позавчера с ценой $30.00, количество дней 0.

Пользователь может заполнить одно или оба значения, например:

• Установите значение Min Up Days равным 3, чтобы увидеть только те акции, которые росли на протяжении предыдущих трех дней или дольше. Это покажет только акции, имеющие сильный растущий тренд.
• Установите Min Up Days на -4, чтобы увидеть акции, падающие в течение последних 4 дней или более, т.е. имеющие сильный понижающийся тренд.
• Установите Min Up Days и Max Up Days на 2, чтобы увидеть акции, растущие вверх ровно 2 дня. Это используется во многих торговых стратегиях.

Больше информации о up days и down days:

Соответствующие сканнеры: 6 or More Up Days, 5 Consecutive Up Days, 4 Consecutive Up Days, 3 Consecutive Up Days, 2 Consecutive Up Days, 1 Consecutive Up Day, 1 Consecutive Down Day, 2 Consecutive Down Days,3 Consecutive Down Days, 4 Consecutive Down Days, 5 Consecutive Down Days, 6 or More Down Days.

Эти фильтры смотрят только завершенные свечи. В 12.07 мы смотрим 5-минутную свечу, которая началась в 12.00 и закончилась в 12.05. Затем мы идем дальше назад, чтобы увидеть, сколько еще последовательных up candle мы сможем отыскать. Мы абсолютно игнорируем свечу, начавшуюся в 12.05. Ее оценкой мы займемся в 12.10.

Для обозначения down candles мы используем отрицательные числа. Если установить максимальное значение -2, тогда этот фильтр будет искать две последовательные down candle. 0 означает, что последняя свеча не являлась ни той, ни другой.

Как и при анализе традиционных свечей, мы обновляем эти фильтры только во время торговой сессии. И если на графике имеется пустая свеча, мы не смотрим последующие свечи.

Это значение можно задать тремя способами:

• Доллары – например, установите значение фильтра “Min Up from the Close ($)”, равное 0.75, чтобы видеть только те акции, цена которых по крайней мере на 75 центов превысила предыдущее закрытие.
• Проценты – например, установите фильтр “Max Up from the Close (%)” на 3, чтобы видеть те акции, цена которых на 3% ниже предыдущего закрытия.
• Бары – это наиболее эффективная версия фильтра, потому что учитывает волатильность. Например, установите значение для “Max Up from the Close (Bars)” на 1, а значение “Min Up from the Close (Bars)” на -1, чтобы увидеть акции, цена которых осталась рядом с ценой закрытия.

Эти фильтры родственны сигналам % up / down for the day. И фильтры, и сигналы сравнивают текущую цену с предыдущим закрытием. Тем не менее, есть некоторые отличия:

• Сигналы обычно появляются только один раз для каждого уровня. Фильтры всегда сохраняют значение.
• Сигналы работают только с процентными значениями.
• Сигналы сообщают только целые числа, например, 3% или 4%. Фильтры допускают дробные значения, как 3.5%.
• Сигналы работают только во время торговой сессии.

See the Bright band breakout alerts for more details on this formula.

Данные фильтры можно использовать после закрытия, хотя максимумы и минимумы не будут обновляться. Возможно, что значение будет выше 100 % или опустится ниже 0%, если цена продолжает идти вверх или вниз после закрытия. Такие значения можно встретить и во время рабочей сессии, хотя это менее вероятно. Лучший способ увидеть акции, торгующиеся на максимумах, это установить минимальный фильтр на 100, а максимальный оставить незаполненным.

Соответствующие сканнеры: Near Bollinger Bands.

Эти фильтры всегда начинают со вчерашнего дня и двигаются в обратном направлении. Используйте другие фильтры и сигналы, чтобы увидеть, что происходит с акцией сегодня. Например, сигналы Daily highs resistance и Daily lows support вместе с данными фильтрами выделят те акции, которые вышли из коридора.

Соответствующие сканнеры: Range Contraction, Range Explosion.

Формула для вычисления в процентах очень простая. (Разница в %) = ((Последняя цена) – (SMA))/(SMA)*100. Так обычно оценивается простая скользящая средняя (simple moving average) в количественном выражении.

Точная формула для волатильности является более сложной, но большинство трейдеров уже знакомы с понятием волатильности. Если посмотреть на график, показывающий цену акции и ее SMA, там неявно показана и волатильность акции. Что означает разница в полдюйма между двумя линиями? Что это значит, когда цена двух различных акций на полдюйма выше SMA? Графики выглядят похоже, и возможно, вы именно так их расцените. Цена первой акции превышает ее SMA на $5, а второй – на $1, или 20% и 10% соответственно в процентном отношении. Эти две акции, однако, объединяет то, что каждая из них интересна для трейдеров. Если на другом графике будет показана акция, превышающая SMA на дюйм, это еще более привлекательный вариант.

Волатильность является способом формализации того, что мы видим на графике. Волатильность акции, проще говоря, является средним размером колебаний цены между закрытиями двух соседних 15-минутных баров. Смотрите точное значение волатильности для отдельных акций в нашем stock screener. Формула для этого фильтра выглядит так: (Взвешенное изменение волатильности) = ((Последняя цена) – (SMA))/(Волатильность).

Stock screener содержит несколько анализов, посвященных этим фильтрам. Winners и losers (by %) показывают экстремальные случаи, которые можно обнаружить, используя процентную версию фильтров. Winners и losers (by volatility) работают аналогично, но используя волатильность. Изучите детальное описание акций в этих обзорах, чтобы подобрать хорошие значения для использования в этих фильтрах.

Соответствующие сканнеры: 200-Day Winners by %, 200-Day Winners by Volatility, 50-Day Winners by %, 50-Day Winners by Volatility, 20-Day Winners by %, 20-Day Winners by Volatility, 200-Day Losers by %, 200-Day Losers by Volatility, 50-Day Losers by %, 50-Day Losers by Volatility, 20-Day Losers by %, 20-Day Losers by Volatility.

Для поиска консолидаций в интрадей, смотрите сигналы Consolidation, Channel breakout, и Channel breakdown, описанные выше.

Соответствующие сканнеры: 4 Day Consolidation, 5 Day Consolidation, 6 Day Consolidation, 7 Day Consolidation, Longer Consolidation.

Если вы зададите значения для любого из этих фильтров, то увидите только акции, имеющие паттерн консолидации на дневном графике.