Во время многочисленных обсуждений торговли на бумаге и ее значения в качестве инструмента обучения, мы обычно видим участников, разделенных на два лагеря. Первый говорит о суммарной бесполезности бумажной торговли, другой клянется не начинать торговли без этого. Насмехающийся лагерь указывает на очевидные ограничения бумажной торговли:
- Это не позволяет оценить проскальзывание во время торговли.
- Это оставляет без ответа вопрос о том, имеет ли ваш ордер возможность быть исполненным вообще.
- Это держит вас в относительно расслабленном состоянии ума, поскольку нет давления, ставящего в опасность реальные деньги.
- Это также не позволит вам освоить в полном объеме ваши инструменты отправки ордеров.
- Наконец, очень легко обмануть себя, изменяя решение после завершения сделки и корректируя результаты.
Давайте попытаемся и построим правила торговли на бумаге, которые позволят нам превратить это в мощный инструмент для обучения. Мы можем определить три случая, где торговля на бумаге используется вместо реальной в целях:
- Новичок, пробующий воду ногой.
- Трейдер, тестирующий новую торговую систему.
- Трейдер, попавший в полосу потерь.
Торговля на бумаге позволяет облегчить вам в реальной торговле и увидеть работает ли ваш теоретический подход. Это этап, где вы начинаете измерять ваш метод против рыночных движений. Вы будете иметь достаточно времени для рассмотрения психологического давления и исполнительной техники в дальнейшем, добавляя их постепенно, поскольку вы начинаете торговать с малым объемом. Однако, прежде чем настоящие деньги будут использованы, теория должна быть проверена реальностью, и этот первый эксперимент должен быть безболезненным для вашего торгового счета, насколько это возможно. Очевидно, торговля на бумаге не преследует каких либо значимых целей, если ваша торговая система построена таким образом, что вы можете ее тестировать, таким образом, начав с построения вашего торгового подхода, а потом продолжив его тестирование в режиме реального времени.
Торговля на бумаге построена довольно простым способом. Это имитация ваших действий без реальной отправки ваших ордеров маркет-мейкеру. Вы определяете ваш сетап со всеми его компонентами: сигнал для входа, уровень стопа, признаки для выхода, возможность частичного выхода и подтягивания стопа. Потом, наблюдая за рыночными действиями, вы имитируете ваши входы и выходы, записывая их. Это будет ваша первая встреча с рынком, поэтому отнеситесь к этому серьезно. Торговля на бумаге научит вас многому о рыночных действиях без рыска для ваших денег, если вы внимательно следите и действуете ответственно.
Наблюдайте, работают ли ваши сетапы. Если вы теряете деньги на бумаге из дня в день, что-то не так с вашим подходом. Постарайтесь сделать исправления, найдите какие факторы вы не рассмотрели. Это этап исправления ошибок — поиск проблем для исправления. Если вы получили отрицательный результат, не расстраивайтесь — гораздо лучше узнать о проблеме перед передачей реальных денег сомнительному методу.
Наблюдайте, работает ли ваш риск-менеджмент. Вы теряете в определенных вами пределах в любой сделке и в любой день? Поддерживайте дисциплину на данном этапе – ваши будущие торговые результаты будут под угрозой, если дисциплина не стала вашей второй натурой.
Крайне важная цель торговли на бумаге состоит в том, чтобы выяснить максимальный откат, с которым вы можете столкнуться. Этот элемент может потребовать несколько более продолжительной стадии торговли на бумаге. Дело в том, что потери и победы не обязательно распределены равномерно на графике вашей торговли. Вы можете столкнуться с чередой потерь. Хотя средний убыток может быть доступным с точки зрения вашего торгового капитала, а группа потерь — не может. Очень важно убедиться, что проигрышная полоса не выкидывает вас из игры.
Вот правила торговли на бумаге, которые позволяют ей быть максимально приближенной к реальной насколько возможно и делают торговлю на бумаге эффективным инструментом для обучения:
- Принимайте ваши решения только в реальной времени, а не постфактум. Просматривая график и решая где бы вы могли зайти и выйти, вы не принесете себе никакой пользы. Все элементарно задним числом и выглядит совсем иначе, когда вы напротив — что Алан Фарли называет жестким правым краем — конец графика в реальном времени, ставящий вас в неизвестность. Запишите ваш вход, когда ваш сетап сработал, запишите выход, когда график достигает вашей цели или стопа.
- Соблюдайте ваши торговые правила точно так же, как будто вы торгуете реальными деньгами. Любое решение типа “Я поступлю так, хотя с реальными деньгами я поступлю не так” делает торговлю на бумаге ничего не стоящей. Если ваш уровень стопа достигнут, торговля на бумаге должна быть прекращена и записана, даже если акция тут же отскочила назад. Если ваш ордер на выход не достигнут, не записывайте результат с меньшим профитом – это сводит на нет торговлю на бумаге, которая должна показать реалистичны ли ваши цели и правильно ли размещены стопы.
- Делайте сделки с таким же риском, как если бы вы торговали реальными деньгами. Не имеет смысла решение торговать на бумаге рискованные акции, в то время когда вы не собираетесь их торговать на реальном счете. Ваша торговля на бумаге проверяет торговую стратегию, а не игру.
- Используйте тот же набор инструментов, которые вы намерены использовать в реальной торговле. Например, если ваша торговая система требует наличия Level2, то торговля на бумаге без него, с мыслью что в реальной торговле с Level2 ваша торговля будет лучше, не имеет смысла. Она не будет лучше, все будет совсем иначе.
- Считайте ваши входы и выходы выполненными, только если есть реальные принты по целевой цене. Просто видеть биды или аски, которые вы хотите, не гарантирует, что вы получите ваш исполненный ордер по этой цене.
- Определите количество акций, доступных по вашей цене. Если вы собираетесь торговать по 1.000 шерс, но есть только 100 акций, то скорее всего в реальной торговле ваш ордер будет не выполнен полностью. Смотрите реальные принты, чтобы определить сколько действительно акций есть на самом деле.
- Не используйте торговлю на бумаге для планирования количества денег, которые вы собираетесь зарабатывать. Это не является задачей этого этапа. Это может сделать вас излишне нетерпеливым и стремящимся начать реальную торговлю прежде чем вы готовы. просто записывайте результаты, чтобы видеть работает ли ваша стратегия.
Изучите вашу платформу. Манипулируйте настройками, изменяйте количество акций, цену вашего ордера, тип ордера и тип роутера. Переключите лимитный ордер на маркет-ордер и обратно, практикуйтесь изменять быстро изменять центу. манипулируйте с настройками достаточно долго, чтобы сделать этот процес автоматическим. Узнайте как выставлять дополнительные ордера.
И, наконец, настройте отправку ордеров таким образом, чтобы сохранить ваши деньги в безопасности. Сделайте это следующим путем.
Установите небольшое количество акций – от 10 до 50. Установите цену, достаточно далекую от рыночной цены, чтобы не быть исполненным. Если акция торгуется около $20, приготовьте ваш ордер на покупку по $10 и на продажу по $30. Отправьте ордера. Посмотрите, есть ли подтверждение. Теперь отмените ордера и посмотрите подтверждение. Убедитесь, что все сообщения, которые вы получили, проверены, чтобы не тратить потом времени на их прочтение. Убедитесь, что всплывающие окна уведомлений не мешают в работе. Наблюдайте за точностью котировок, особенно в самые активные периоды. Убедитесь, что у вас есть номер телефона, для быстрой связи с брокером и с технической поддержкой провайдера, в случае возможных проблем с интернетом.
Часто спрашивают, как долго этот этап должен длиться. Но не существует ответа, одинакового для всех. Есть трейдеры, которые обучаются в течении недели, и я знаю одного брокера, который торговал на бумаге целый год. Это не значит, что он медленно обучающийся. Он просто совершенствовал свою торговую систему, пока не был полностью удовлетворен. Хотя год, возможно, это уже крайность, и неделя или две тоже не совсем то, что подходит большинству людей. Обычно не важно точное время, так как оно будет разным для всех. Торговля на бумаге преследует определенные цели, и вы должны двигаться вперед, когда эти цели будут достигнуты. Сохраняя все ваши торговые правила, вы можете показать стабильную прибыль? Вы увидели как работают ваши сетапы и вам комфортно с ними? Вы уверенны что знаете просадку, которую может создать ваша система и сможете выдержать эту просадку? Вы чувствуете себя комфортно при работе с графиками и торговой платформой? Если вы можете ответить ДА на все эти вопросы, то торговля на бумаге для вас может длиться всего недель. Если не можете ответить по какой либо причине, сделайте на практике одним из важнейших элементов вашего психологического преобразования – терпение. Вам хорошо послужит умение сидеть в стороне. Это также позволит вам получить в свой первый день большее чувство самоконтроля.
Мы упоминали еще два случая, когда торговля на бумаге имеет смысл.
Тестирование новой системы или усовершенствование существующей, очевидно заставит вас вернуться к торговле на бумаге. Вы изменяете что-то – зачем рисковать реальными деньгами перед тем, как убедитесь работает ли это хорошо? Обычно, когда трейдер делает это, у него уже есть достаточный запас опыта за поясом, чтобы знать насколько торговля на бумаге эффективна. Просто убедитесь, что вы даете ей достаточно времени и ваши результаты уже статистически существенны. Я знаю трейдера, который делает этот тип новой настройки тестирования не прекращая реальной торговли. В процессе реальной торговли он одновременно записывает оптимизированные сделки, сравнивая результаты и делая выводы о качестве оптимизации.
Пройдя через серию потерь, трейдер хочет выяснить причину низкой результативности. Это рыночные условия, которые изменяются таким путем, что это разрушает его торговую систему? Это трейдер, который сам поступает недисциплинированно? Если это рынок, изменился ли он фундаментально или это кратковременная случайность? Или изменился главный тренд? Или это просто временное сужение диапазона без объемов? Что скорее всего будет дальше? На этот тип вопросов не так легко ответить в пылу сражения. Таким образом, отступление в сторону переоценки вещей, для перегруппировки и восстановления доверия или перенастройки вашего подхода, является хорошим решением.
Если вы по какой-то причине переходите на бумажную торговлю, вашим главным шагом для обеспечения успеха в этом, является определение целей и разработка шагов для ее достижения.
