системы

Обзор Acadia Pharmaceuticals: на страже центральной нервной системы

Acadia Pharmaceuticals (NASDAQ: ACAD) — фармацевтическая компания из США, которая занимается исследованиями в области нейробиологии. Основная сфера деятельности — разработка препаратов для облегчения состояния пациентов с тяжелыми неврологическими заболеваниями: болезнь Паркинсона, шизофрения и деменция.

Ам.акции

Системы для американских акций с начала года. Все они краткосрочные — среднее время в позиции примерно 1-5-10 дней. Ну, в общем, в подавляющем большинстве, 3-4 дня.:

Системы №1,2,3 для фьючерсов.

В принципе, если бы играл не системно, а интуитивно, был бы смысл позакрывать все позиции по всем трендследящим фьючерсным системам. На картинке общая результирующая кривая по тестам трех систем для фьючерсов с начала года. Как ни странно примерно совпадает с реальной кривой. По идее должна начаться коррекция.

Системы для фьючерсов

Отказался от краткосрочной системы, которая принесла убыток в прошлом году. Теперь для фьючерсов будет играться пять систем. Вот их тесты на истории за 10 последних лет. Тестируется одном контрактом для диверсифицированных портфелей с комиссионными/проскальзыванием 100 долларов на круг.

Первая система самая краткосрочная — на дневных графиках для портфеля из 12 инструментов. Среднее время в позиции примерно 10 дней

Вторая система уже хорошо проверенная для дневных графиков. Портфель из 35 инструментов. Среднее время в позиции 18 дней

Третья система еще не игралась в реале. Для дневных графиков. Портфель из 20 инструментов. Среднее время позиции 43 дня

Четвертая система на недельных графиках. Портфель из 20 инструментов. Среднее время позиции 70 дней. Играется впервые.

Пятая система куплена недавно. Относительно дорого. Но я давно к ней присматривался. Тоже на недельных таймфреймах. Время в позиции примерно 40 дней. Для ВЛД пока не перекодировал, поэтому останется без картинок тестирования :)

Обкатка систем для американских акций.

Обкатываю небольшими размерами три экспериментальных системы для американских акций. Промежуточные результаты. По горизонтали количество сделок, по вертикали прибыль в долларах. Одна точка — одна сделка.

1. Портфельная система только в лонг, торгует нечасто, лимитными ордерами. Пока нормально, но надо дождаться медвежьей фазы рынка для полной проверки:

2. Геповая система, внутридневная, так как позиция закрывается в день открытия, но внутридневные графики не требуются. Тоже пока нечастая торговля. Количество трейдов увеличивается при повышенной волатильности. И лонг, и шорт.

3. Портфельная система. И лонг, и шорт. Причины просадки понятны, так как системе нужны чередования фаз страха и жадности (рост-коррекция или наоборот). Она слила на участке где где был рост без коррекций. Думаю, такое в дальнейшем будет не часто, поэтоиу надеюсь что у системы есть перспективы:

Чудо-системы для Трейдстейшн.

С ТрейдСтейшн я не очень дружу, можно сказать что даже совсем не дружу. Но для нее создано очень много систем, так как когда-то это был стандарт для системных трейдеров. Очень много систем есть из прошлого века и даже позапрошлого… Если зайти на аукцион ebay.com, то там системы продаются, в основном, для трейдстейшн, а например, для WLD, вообще, не было никогда. Поэтому, трейдстейшн надо знать, хотя бы в общих чертах. Так вот, разбирал я пару дней старые системы для трейдстейшн и заметил что довольно много прибыльных попадается (прогонял на фьючерсах, в основном на дневках ES и некоторых других). И это было удивительно, так как, например, если прогонять системы на WL, то явно прибыльных просто нет. Не то что удивительно, но и подозрительно.
Недавно, понял в чем дело — во всех чудо-прибыльных системах был трейлинг стоп, процентный либо долларовый. Причем, небольшой, меньше чем длина среднего бара. И меньше длинного бара раза в три-пять. Например, долларовый трейлинг стоп 250-400 долларов для ES. И позиция всегда закрывается на эту величину от вершины бара. Если бар длинный, то понятно что по трейлингу позиция в реале может закрыться и в середине бара, но программа закрывает позицию у вершины. Вот за счет этого и получаются «прибыльные системы». Но только на бумаге…. Тестировать такие системы надо на внутридневных данных, но тогда и код должен быть совсем другим. А то, когда продают системы по 1000-5000 долларов, в качестве рекламы тесты у них проведены на дневках и коды для дневок. Как пример, система MiniMax2, которая продается на breakoutfutures.com.
Ну в общем, попробовал и я создать чудо-систему. Взял случайный вход (не совсем, конечно, случайный — просто, по-первому попавшемуся индикатору) и выход по долларовому трейлинг стопу 300 долларов. Почти все дневки фьючерсов дают прибыль. Вот пример фьючерса на индекс доллара.

То есть смысл в том, что трейлинг стоп не должен быть меньше тестируемого бара. Если он меньше, надо переходить на меньшие таймфреймы.
Если что не так написал, поправляйте, так как в Трейдстейшн я полный дилетант, как впрочем и во всем другом :)

Пролистать наверх