РТС + ММВБ
Какой-то нетрендовый день. Все четыре в минус.
На ММВБ сигналов не было. В портфеле только “Газпром ао”
РТС
Фьючерс на индекс РТС
Как уже упоминал, первая сделка открылась в мое отсутствие. Когда вернулся, цена убежала из-за отсутствия стопа.
Вот И В Квике Порисовал…
Да будет так:
Записки начинающего торговать фьючерс на индекс РТС. Часть 1. Сбор рюкзака.
Ну раз есть WLD6 с графиками от Финама и вид на жительство в РФ, то грех не поторговать фьючерс на индекс РТС если уж он пользуется такой широкой популярностью среди трейдеров России. На самом деле у меня есть заброшенный торговый счет в банке ВТБ24, в котором куплен небольшой портфель акций аж где-то в 2005 году. Но посмотрев внимательнее, обнаружил что фьючерсы в моем счете отсутствуют — вероятно мне открывали счет только для ММВБ, но точно не уверен — по крайней мере кроме инструментов ММВБ в терминале ничего не нашел, хотя на самом деле в этом терминале сам черт голову сломит…. Видимо придется открывать счет где-то в другом месте. В принципе, мне терминал и не нужен — мне нужно окошко где я бы мог вводить ордера и нажимать кнопку ОК и чтобы показывало позицию и прибыль или убыток в реальном времени и больше ничего. Пробовал скачать как-то недавно Квик для Юниоров — ну это нечто — после американских простых и логичных терминалов, это слишком сложно для меня, особенно обилие специализированных русских научно-торговых слов, значение которых мне неизвестно. Поэтому надо бы выбрать брокера с простым и логичным терминалом либо простым веб-интерфейсом.
Ну вот, если торговать фьючерс на индекс РТС, для начала надо ознакомиться с тем как он торгуется. Открываем сайт ФОРТС и сразу видим расписание торгового времени — это очень важно:
Продолжительность торговой сессии на рынке фьючерсов и опционов FORTS с 10:00-18:45, 19:00-23:50 МСК
Одно неудобство — слишком рано вставать — аж к 10:00. :(
Дальше, ищем спецификацию фьючерса на индекс РТС. Важные параметры:
Код в торговой системе RIZ0
Количество базового актива в контракте 1
Последний день обращения 15.12.2010
Гарантийное обеспечение (ГО, руб.) 7 942,57 — это, я так понимаю, аналог залоговой маржи, на американских биржах. То есть, чтобы купить 1 контракт фьючерса на индекс РТС, необходимо иметь не менее 7 942,57 рублей на торговом счете.
Шаг цены 5
Стоимость шага цены 3,04363
Однако, наверное, это переменная величина, так как пишут следующее:
Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 10 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю
То есть, я так понимаю, сегодня стоимость шага цены 3,0463, а завтра может быть, например 3,0111
Ну вот, пожалуй и все что надо знать, прежде чем начать игру во фьючерс на индекс РТС. Кто еще не на ФОРТС, начинайте вместе со мной!!!!!!!! :)
Следующим шагом надо бы выбрать брокера для этого дела :)
Портфель Российских Акций
Решил для интереса подсчитать доходность небольшого портфеля российских акций, который купил и забыл. Он у меня с 2005 года. Большую долю занимал РАО, который потом распался на несколько составляющих.
Так вот, портфель за это время вырос в 3 раза, доходность за 5 лет, на данный момент, составляет примерно +200% или примерно +25% в год. Для сравнения, индекс РТС за это время вырос на 130% или 19% в год.
Системы для фондовых индексов.
Вот пример известной системы для фьючерса на SP500, которая безукоризненно, почти без просадок приносила прибыль 10 лет, примерно с 1985 до 1995 года. Потом что-то изменилось на рынке и конец системе, причем очень неожиданно и жестоко для тех, кто верил что это всего лишь временная просадка.
Слышал я что на фьючерсе РТС тоже любая трендовая система зарабатывает. Думаю, стоит быть поосторожнее и внимательно следить за рынком чтобы не пропустить момент, когда не останется домохозяек не торгующих фьючерсом на РТС по трендовой системе на часовых таймфреймах :)
Joe Krutsinger для российского рынка
Продолжая предыдущую тему, можно сказать что для западных рынков его системы не работают, но для Газпрома и фьючерса на РТС на H1 вполне годится. Правда у меня неполные данные по этим инструментам — отсутствуют за 2009 год, но это еще и лучше — проверьте на 2009 как аут оф сэмпл :)
Да, совсем забыл — эта система называется “Time Any”. Вот ее код для WealthLab4:
——————————————–
var Bar, p: integer;
PlotSeries( HighestSeries( #High, 5 ), 0, #Red, #Thin );
PlotSeries( LowestSeries( #Low, 5 ), 0, #Blue, #Thin );
for Bar := 20 to BarCount – 1 do
begin
if LastPositionActive then
begin
p := LastPosition;
if PositionLong( p ) then
begin
if LastBar( Bar ) then
SellAtClose( Bar, p, ‘EOD’ )
else
SellAtStop( Bar + 1, Lowest( Bar, #Low, 5 ), p, ‘Stop’ );
end;
if PositionShort( p ) then
begin
if LastBar( Bar ) then
CoverAtClose( Bar, p, ‘EOD’ )
else
CoverAtStop( Bar + 1, Highest( Bar, #High, 5 ), p, ‘Stop’ );
end;
end
else
begin
if not LastPositionActive then
begin
if (PriceHigh(bar) – PriceLow(bar)) < ATR(bar, 10) then
BuyAtStop( Bar + 1, Highest( Bar, #High, 5 ), ” );
end;
if not LastPositionActive then
begin
if (PriceHigh(bar) – PriceLow(bar)) < ATR(bar, 10) then
ShortAtStop( Bar + 1, Lowest( Bar, #Low, 5 ), ” );
end;
end;
end;
—————————————————
Тикер акции
Тикер (англ. ticker symbol) — краткое название котируемых инструментов (акций, облигаций, индексов) в биржевой информации. Является уникальным идентификатором в рамках одной биржи или информационной системы. Используется для того, чтобы постоянно не печатать в сводках полное наименование ценных бумаг или других объектов торговли. Краткое название обычно имеет от одного до шести символов и присваивается ценной бумаге при включении её в листинг. Традиционно используют заглавные буквы латинского алфавита. Обычно это аббревиатуры или краткие названия (International Business Machines — IBM), сокращения или усечения названий (Microsoft — MSFT, РАО ЕЭС России — EESR). На азиатских биржах часто используются цифровые и буквенно-цифровые тикеры, адаптированные для международной торговли. Например, тикер компании Toshiba на Токийской фондовой бирже — 6502.