Интересное сравнение доходностей американского и российского фондовых рынков у Оксаны Гафаиди прочитал. Вам наверное тоже будет интересно. Получила такой вопрос от Виктора Ведибеды (vedibeda): Здравствуйте, Оксана! На блоге «Ленивого инвестора» вышла статья, где автор провел анализ доходности акций США и России, и по ней выглядит так,что акции России намного прибыльнее американских. Это заставляет задуматься к стремлению на рынок США. Да, там выбор больше и стабильность, которая по отношению к акциям не имеет значения, но…
Посмотрев на дневной график нефти, можно неовооруженным взглядом обнаружить консолидационный паттерн в районе 95-105, в случае пробоя 95, открывается цель 85-90. Это в свою очередь может опустить российский рынок еще ниже.Примерно по идексу RTSI в район 1575. Это пока не официальная цель, но как потенциальный сценарий.
Собираю урожай — все закрывается, и, в основном, в минус и небольшой плюс (ZS, 6A, TF, 6B, ZL, OJ) — как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Из наиболее интересных закрылся фьючерс на Какао по двум системам и GBPUSD по системе №2.
А на это безобразие в образе фьючерса на РТС не могу даже смотреть — какой вход пропущен, там где красная линия. Все, завязываю с РИ — явно не мой таймфрейм.
В общем, суть такова — умные люди на пауке сделали заключение что каналы Боллинджера не годятся для зарабатывания денег на биржах и внебиржевых рынках. ——————————————————————
—————————————————————— Cr пишет:
возьмем любимого многими товаристча Боллинджера: что он предлагает? взять среднее арифметическое за какое-то количество интервалов от цены закрытия, потом СКО разности среднего и той же цены закрытия, отложить эту самую СКО от среднего в обе стороны и получить как бы канал и т.д.
в результате нам предлагается сравнивать текущую цену со средней ценой какое-то количество интервалов назад и +/- эта самая СКО там же и уверяется, что это что-то значит
но это еще не худший вариант вот когда в индикаторе 2 параметра ширины окна – тут совсем труба с т.з. элементарной математики, лигики и здравого смысла наступает благт бы все это применялось к периодическим процессам – ну получили запаздывание – ну и ладно – оно в общем-то постоянное а вот для процесса с переменным периодом (как-бы-периодического процесса) запаздывание будет функцией формы этого самого процесса а если процесс имеет разрывы – то вообще тупое применение чего-нибудь сглаживающего не имеет ни математического, ни какого другого смысла —————————————————————– IronBird пишет:
Вот возвращаясь к Болинжеру, то всё замечательно – и тенденцию показывает и дисперсию… Проблема только в том что ни тенденция эта ни дисперсия ни имеют на базаре инерции, посему слежение за ними – имхо занятие бесполезное. Думаю, им (Болинжером) можно было бы с большим успехом мерять что то другое, но не базар. ——————————————————————
Ну а мы, как всегда попробуем применить никуда не годные каналы Боллинждера для часовиков фьючерса на РТС, так как знаем что на фьючерсе на РТС работают любые индикаторы, в том числе и те, которые больше ни на что не годятся. Опять же возьмем, период Боллинджера с потолка, например, 70, а стандартное отклонение оставим стандартное, то есть 2. Заметьте, что не берем параметры, типа 76 и1,53 или 62 и 2,03 и тому подобные , которые обычно бывают в заоптимизированных системах. Итак, стандартная система — открываем лонг на следующем баре, когда закрытие предыдущего бара было выше верхней полосы Боллинджера. Закрываем лонг когда закрытие бара было ниже средней полосы Боллинджера. Заркально наоборот для шортов. В этот раз удалось все запрограммировать и протестировать за 48 секунд. Вот результаты:
Еще раз подтверждаем вывод что на фьючерсе на РТС, ТЕОРЕТИЧЕСКИ В ЖЖ, можно зарабатывать при помощи любого индикатора, даже который признан никуда не годным авторитетными учеными с уважаемого форума паука. :)
Да, в общем, к сожалению, не удалось защитить диссертацию систему для фьючерса РТС из предыдущего поста, созданную за 1 мин 1 секунду на коленке, так как она (система), как выяснилось, не учитывает валютные риски рубля по отношению к доллару :( Однако, радует что не дошло до учета отсутствия в системе рисков смены президентских циклов — я этого больше всего боялся. Пронесло…. :)
Написал пост на стокпортале, но наверняка там мало кто читает. Чтобы труды не пропали зря — скопирую и тут :)
В общем речь шла о фьючерсе на РТС и я сказал что на этом инструменте работает любая стратегия. На что некоторые усомнились:
а вот и нифига :-) мувинги не работают ниразу :-) хрень кажут всякую
Далее, мой пост:
Как это они могут не работать. На РТС работает ВСЕ. Берем часовки фьючерса на РТС (других таймфреймов в данный момент под рукой нету). Открываем старую версию ВелсЛаб. Открываем в ней Мастер Создания Стратегий и задаем простейшую систему со стандартными параметрами. Пусть МА(200) у нас будет фильтром, то есть когда цена выше средней, то возможны только длинные позиции, когда ниже средней — только короткие. Открывать длинную позицию будем когда МА(10) пересечет ввверх МА(30). Открывать короткую позицию будем, когда МА(10) пересечет МА(30) вниз. Соответственно по этим же правилам будем закрывать и открытые позиции. Заметьте, что все параметры взяты от фонаря, но зато логично. Создание стратегии заняло одну минуту. Нажимаем кнопку — запуск и через секунду получаем результат теста за 5 лет.
Все эти манипуляции заняли времени — 1 мин 01 сек. Стратегия составлена от фонаря, не оптимизирована, без стопов, без тейк-профитов — вообще без ничего, и, тем не менее, показывает стабильный результат. А если еще оптимизировать и добавить фильтры….. :) Ни на одном инструменте мира невозможен такой результат как на фьючерсе на РТС. Ну если только на акции AAPL в выборочные периоды времени… :)
По ММВБ пока на 40% в акциях. Позиции показаны на картинке. Красная линия — уровень открытия позиции. Завтра надо еще купить “СибТлк-ао”. Пока с начала торговли 24.01.2011 минус 0,9%. Напомню что система долгосрочная. Так что небольшой минус/плюс на коротком интервале ничего не значит.
По агрессивной стратегии на РТС пока минус 5% так как пропустил 2 прибыльных трейда, которые перекрыли бы мелкие минусовые сделки и вывели бы в плюс. Но это не оправдание :) Сегодня и вчера сделок не было.
Ну вот и дождались трендового движения по фьючерсу на индекс РТС. Поздравляю трендовиков – интрадейщиков!. Ну а я, как уже наверное все догадались этот долгожданный супертрейд благополучно проспал, так как заход должен был быть на первой часовой свече до 11 часов утра. И исполнилось то, о чем я всегда предупреждал любителей трендовых систем (с количеством мелких убыточных сделок намного больше редких больших прибыльных) — убытки всегда возьмете, а вот редкий прибыльный трейд, который покроет все мелкие убытки, вероятнее всего пропустите по каким-либо обстоятельствам. На картинке эквити системы с того момента когда начал игру на фьючерс РТС. Видно, что сегодня система должна была покрыть все предыдущие убытки и выйти в плюс:
В общем, надо завязывать с этим скальпингом на часовках :)
