Немного изменил свою Таблицу уровня дейтрейдера на NYSE, которая была написана еще в 2009 году для новичков с постепенным и медленным ростом. Сейчас решил сделать более агрессивную для трейдеров со стажем. Правила почти не изменились, но размер позиции меняется быстрее для тех кто уже торговал большими объемами.
Поясню на примере, почему отдача накопленной прибыли сверху для трендследящих систем является нормальным явлением, которое, конечно, поначалу трудно пережить, но с пониманием происходящих процессов постепенно происходит привыкание. Чтобы было понятнее — например открыли позицию, она пошла в нашу сторону, накопилась прибыль 100 рублей, потом цена пошла против нас до 70 рублей, где мы и закрыли позицию. То есть отдали сверху 30 рублей, заработав в итоге 70.
Для примера возьмем дневной график фьючерса на Медь , начиная с лета прошлого года. В качестве средних трейдеров выступят две простейшие системы на каналах Дончиана. Один трейдер это канал Дончиана с периодом 40 — то есть это тот, кто не закрывает все позиции при малейшем намеке на разворот, а терпеливо пережидает коррекции, если, конечно получится, то есть не заденет относительно далекий трейлинг стоп. Второй трейдер это канал Дончиана с периодом 10 — то есть тот который при каждом намеке на коррекцию панически закрывает позиции, а потом опять открывает по тренду — то есть суетится и дергается.
Вот позиции первого трейдера. Как видно она была всего одна. Открыл позицию летом прошлого года, пережидал все коррекции и только недавно закрыл позицию, заработав 24 000 долларов.
Второй трейдер суетился, то открывал позиции, то при малейшей опасности закрывал. В итоге было много сделок, а толку оказалось мало. Что интересно, даже на таком восходящем тренде в результате умудрился получить убыток. А еще интереснее, что несмотря на то что у него в четыре раза меньший риск, просадка оказалась более чем в два раза больше чем у первого трейдера. А также здесь не учитывались издержки на проскальзывания, которые добавят еще больше негатива.
Конечно, согласен, что если трейдер обладает экстрасенсорными способностями к угадыванию пиков и впадин, то ему никакие трендследящие системы не нужны и просадок у него никогда не будет. Поэтому к ним этот пример не относится. На самом деле это просто иллюстрация к обоснованию неизбежности просадок, причем по любым системам, не обязательно трендследящим.
Да, и этот пример исключительно только для американских фьючерсов. Акции (американские, русские) и РТС имеют совсем другие характеристики.
Думаю что при реальной торговле, хоть на форексе, хоть на акциях и фьючерсах, вероятность получить просадку в 25% за период в два-четыре года довольно большая и тесты различных систем на истории тоже это подтверждают. Например, в 2008 году общая просадка моих систем достигала 30%. Да можно просто посмотреть системы на Collective, где видно что просадка 25% есть почти у всех относительно долго существующих систем.
К чему я это?
А к тому, что если играть с плечом 1:4, то при просадке 25% теряем весь капитал. При плече 1:20 весь капитал теряем при просадке 5%.
Я, конечно, понимаю что “настоящий трейдер” просадок вообще не признает играя с соотношением риск/прибыль 1/10 или 1/20 — то есть как бы считает что риск минимален или вообще отсутствует. Поэтому эта моя реплика только к тем у кого в силу их неислючительности просадки все же допускаются.
Правда есть еще один способ избежать вышеизложенных рисков — читал что в определенных кругах дейтрейдеры зарабатывают деньги, а не проценты, так как их (проценты) на хлеб не намажешь. К ним это предостережение тоже, к счастью, не относится. :)
Написал таблицу уровня дейтрейдера на NYSE.Примерно так надо набирать опыт для торговли на NYSE для новичков и опытных трейдеров. Это мое личное мнение. *Стандартная позиция акций для торговли **Дневной лимит потерь на день после которого торговля прекращается ***Общая прибыль за неделю, для перехода на следующий уровень ****Общая сумма минуса за неделю, для перехода на предыдущий уровень Для новичков переход осуществляется по результатам двух или трех недель, более опытным трейдерам хватает и недели.
Вам когда-нибудь прихо дилось попадать в ситуацию, когда убыточные сделки следуют одна за другой? Вы внезапно начинаете паниковать, и думать, что это никогда не закон чится? Но насколько сильной является эта просадка? Возможно, вы просто паникуете без причины? Возможно, вы превращаете статистическую просадку, которая всегда может произойти, в психологическую, чего делать не следует? Статистические просадки необходимо прогнозировать. Если вы исполь зуете надежную торговую систему, то закон больших чисел на вашей стороне. С точки зрения статистики в серии убыточных сделок нет ничего страшного. Посколь ку большое количество сделок дает вам статистическую вероятность получить общую прибыль. Ничего страшного в том, чтобы полу чить серию убытков. Это просто вопрос вероятности. Если вы не будете воспринимать это лично, и просто будете продо лжать работать по системе (управляя рисками), рано или поздно все изменится, и система вернется к прибыльности. Однако некоторые трейдеры превращают статистические просадки в психологические. Они преда ются отчаянию и пессимизму, начинают думать о неудачах. А мысли обладают способностью материализоваться. Реаль ность может измениться, если вы думаете, что оказались в финансовой дыре. Психологическая просадка в состоянии внушить вам мысль, что вы в тупике.
