просадка

Агрессивная таблица рисков-менеджмента для дейтрейдинга на фондовой бирже США (NYSE,NASDAQ,AMEX)

Немного изменил свою Таблицу уровня дейтрейдера на NYSE, которая была написана еще в 2009 году для новичков с постепенным и медленным ростом. Сейчас решил сделать более агрессивную для трейдеров со стажем. Правила почти не изменились, но размер позиции меняется быстрее для тех кто уже торговал большими объемами.

О просадках.

Поясню на примере, почему отдача накопленной прибыли сверху для трендследящих систем является нормальным явлением, которое, конечно, поначалу трудно пережить, но с пониманием происходящих процессов постепенно происходит привыкание. Чтобы было понятнее — например открыли позицию, она пошла в нашу сторону, накопилась прибыль 100 рублей, потом цена пошла против нас до 70 рублей, где мы и закрыли позицию. То есть отдали сверху 30 рублей, заработав в итоге 70.
Для примера возьмем дневной график фьючерса на Медь , начиная с лета прошлого года. В качестве средних трейдеров выступят две простейшие системы на каналах Дончиана. Один трейдер это канал Дончиана с периодом 40 — то есть это тот, кто не закрывает все позиции при малейшем намеке на разворот, а терпеливо пережидает коррекции, если, конечно получится, то есть не заденет относительно далекий трейлинг стоп. Второй трейдер это канал Дончиана с периодом 10 — то есть тот который при каждом намеке на коррекцию панически закрывает позиции, а потом опять открывает по тренду — то есть суетится и дергается.

Вот позиции первого трейдера. Как видно она была всего одна. Открыл позицию летом прошлого года, пережидал все коррекции и только недавно закрыл позицию, заработав 24 000 долларов.

Второй трейдер суетился, то открывал позиции, то при малейшей опасности закрывал. В итоге было много сделок, а толку оказалось мало. Что интересно, даже на таком восходящем тренде в результате умудрился получить убыток. А еще интереснее, что несмотря на то что у него в четыре раза меньший риск, просадка оказалась более чем в два раза больше чем у первого трейдера. А также здесь не учитывались издержки на проскальзывания, которые добавят еще больше негатива.

Конечно, согласен, что если трейдер обладает экстрасенсорными способностями к угадыванию пиков и впадин, то ему никакие трендследящие системы не нужны и просадок у него никогда не будет. Поэтому к ним этот пример не относится. На самом деле это просто иллюстрация к обоснованию неизбежности просадок, причем по любым системам, не обязательно трендследящим.
Да, и этот пример исключительно только для американских фьючерсов. Акции (американские, русские) и РТС имеют совсем другие характеристики.

Предупреждение о рисках

Думаю что при реальной торговле, хоть на форексе, хоть на акциях и фьючерсах, вероятность получить просадку в 25% за период в два-четыре года довольно большая и тесты различных систем на истории тоже это подтверждают. Например, в 2008 году общая просадка моих систем достигала 30%. Да можно просто посмотреть системы на Collective, где видно что просадка 25% есть почти у всех относительно долго существующих систем.

К чему я это?

А к тому, что если играть с плечом 1:4, то при просадке 25% теряем весь капитал. При плече 1:20 весь капитал теряем при просадке 5%.

Я, конечно, понимаю что «настоящий трейдер» просадок вообще не признает играя с соотношением риск/прибыль 1/10 или 1/20 — то есть как бы считает что риск минимален или вообще отсутствует. Поэтому эта моя реплика только к тем у кого в силу их неислючительности просадки все же допускаются.

Правда есть еще один способ избежать вышеизложенных рисков — читал что в определенных кругах дейтрейдеры зарабатывают деньги, а не проценты, так как их (проценты) на хлеб не намажешь. К ним это предостережение тоже, к счастью, не относится. :)

Таблица рисков-менеджмента для новичков дейтрейдинга на фондовой бирже США (NYSE,NASDAQ,AMEX)

Написал таблицу уровня дейтрейдера на NYSE.Примерно так надо набирать опыт для торговли на NYSE для новичков и опытных трейдеров. Это мое личное мнение. *Стандартная позиция акций для торговли **Дневной лимит потерь на день после которого торговля прекращается ***Общая прибыль за неделю, для перехода на следующий уровень ****Общая сумма минуса за неделю, для перехода на предыдущий уровень Для новичков переход осуществляется по результатам двух или трех недель, более опытным трейдерам хватает и недели.

Чем отличается статистическая просадка от психологической?

Вам когда-нибудь прихо дилось попадать в ситуацию, когда убыточные сделки следуют одна за другой? Вы внезапно начинаете паниковать, и думать, что это никогда не закон чится? Но насколько сильной является эта просадка? Возможно, вы просто паникуете без причины? Возможно, вы превращаете статистическую просадку, которая всегда может произойти, в психологическую, чего делать не следует? Статистические просадки необходимо прогнозировать. Если вы исполь зуете надежную торговую систему, то закон больших чисел на вашей стороне. С точки зрения статистики в серии убыточных сделок нет ничего страшного. Посколь ку большое количество сделок дает вам статистическую вероятность получить общую прибыль. Ничего страшного в том, чтобы полу чить серию убытков. Это просто вопрос вероятности. Если вы не будете воспринимать это лично, и просто будете продо лжать работать по системе (управляя рисками), рано или поздно все изменится, и система вернется к прибыльности. Однако некоторые трейдеры превращают статистические просадки в психологические. Они преда ются отчаянию и пессимизму, начинают думать …

Чем отличается статистическая просадка от психологической? Читать далее

Пролистать наверх