ASDF
Нужно выучить правила игры. А затем, начать играть лучше всех (с) А. ЭйнштейнЗа 4 года я видимо еще не все правила выучил..ЕСЛИ СЕГОДНЯ ПО СИС…
паттерн
Ночной дозор
Дневной график по SPX сформировал правое плечо, которое можно характеризовать как EVENING STAR .
По теоретическим изысканиям Булковского
Theoretical performance: Bearish reversal
Tested performance: Bearish reversal 72% of the time
Frequency rank: 71
Overall performance rank: 4
Best percentage meeting price target: 50% (bull market, up breakout)
Best average move in 10 days: 8.77% (bear market, up breakout)
Best 10-day performance rank: 4 (bear market, up breakout)
All ranks are out of 103 candlestick patterns with the top performer ranking 1. "Best" means the highest rated of the four combinations of bull/bear market, up/down breakouts
Форекс и золото.
По евродоллару двойная вершина, фунт тоже из канала может вывалиться и тогда вероятна зона 1.57. В золоте пока что не все так однозначно, но может реализоваться интересный паттерн .
UPD. А фьюч S&P надорвался, хотя многие думали, что дальше наверх пойдет, да и я, несмотря на медвежий настрой, начал сомневаться.
Давненько я не брал в руки шашек…
… давненько не был so bearish в отношении рынков. Почему?
Иногда полезно взглянуть чуть дальше собственного носа, поэтому отталкиваться будем от недельных графиков.
Немного слов, вполне достаточно картинок.
Начнем с Европы.
Любимый многими DAX. Торгуется в довольно узком диапазоне, из которого никак не может выйти. После “повешенного” на прошлой неделе, на этой сформировалась медвежья свеча поглощения. Чтобы нейтрализовать негатив придется очень сильно постараться.
Франция. Почти под копирку немцы, с одним “но” Отчетливо виден “перевернутый флаг”, реализация паттерна, вполне может привести нас к уровню 3000.
Английский Футси 100. Выглядит чуть получше. Торгуется у сопротивления, цель для похода вверх ограничена. Сформировался свечной паттерн “доджи”, что намекает.
Американцы.
После бурного роста и казалось бы, пробоя сопротивления перевернутого ГиПа, неуверенное топтание на месте. В результате – “доджи”.
Сырьевые и развивающиеся рынки.
Австралия. Пробив линию шеи перевернутого ГиП, цена не смогла закрепиться выше.
На дневках негатив виден более отчетливо. Чтобы преодолеть его, в ближайшие дни необходимо мощное движение вверх. Иначе “ой”.
Индийский рынок, пробив восходящий канал, в течение месяца уверенно рос, достигнув целевой зоны. В результате имеем некое подобие “повешенного”. Что происходит при таких значениях RSI на недельных графиках, говорить не нужно. Коррекция, возможно в район 1850.
Бразилия выглядит уверенно. Цена движется в восходящем канале, но при более детальном рассмотрении, видим все тот же “перевернутый флаг” и близость мощной зоны сопротивления. Тем не менее, рост на следующей неделе здесь вполне возможен.
По Китаю картинку приводить не стал – там все очень узко и неопределенно, на мой взгляд. Теперь вернемся к нашим баранам.
ММВБ. Индекс вяло подрастает в границах “перевернутого вымпела” Выход в таких случаях, обычно происходит вниз, плюс сформировался “повешенный”. По RSI дивергенция. Чтобы улучшить ситуацию, необходим мощный выброс наверх, с закреплением. Одного Сбера для этого явно недостаточно.
Сбер. Устроил всем шортистам “Кузькину мать” на этой неделе. Однако движение вверх по нему ограничено мощным сопротивлением, и границами паттерна (опять этот перевернутый флаг). Единственное, что может заставить сбросить меня по нему шорты, это закрепление выше максимумов года.
На месячном графике видно, что выход может состояться как ретест абсолютных максимумов, так и коррекция на 65-70, а может и 40, кто знает. Я сильно сомневаюсь, что при всеобщей коррекции, Сбер пойдет выше. Поэтому, чтобы не звонить на РБК с вопросом:”Купил Сбербанк по 90 р., что теперь делать?!”, я бы воздержался сейчас от покупок, до прояснения, так сказать :)
Про Золото писать не буду, там коррекция не просто назрела… :) По Евродоллару вью здесь
Нефть (Brent). Мощно выстрелила вверх, закрывшись выше сопротивления. Кажется, от похода на 90 нас уже ничто не удерживает. Остается лишь виртуальное препятствие, в виде границы канала. В Россию, как следствие, пошли деньги,(правда, нефтянку что-то никто не покупает, почему, интересно?). Думаю, следующая неделя очень многое прояснит.
Система для акций
Еще одна система для американских акций. Только лонг. Эксплуатирует редкий паттерн. Но есть одна особенность — так как сделок очень мало, примерно 50 в год, то ее можно использовать только как дополнение к другим системам, чтобы деньги не простаивали. По всему видно что система должна быть устойчивой — коэффициент восстановления и профит-фактор немаленькие, а особенно средняя прибыль на сделку 4,67%.
Пусть не смущает годовой процент прибыли. Это просто стартовый капитал выбрал большой чтобы захватить все сделки. Если уменьшить его, например, до 20000, то и процент увеличится соответственно в 5 раз..
Реверсивная стратегия
Некоторые предполагают, что если брать противоположные сигналы на вход от неудачников или людей, не имеющих понятие о рынке, то можно построить успешную реверсивную модель. Звучит , конечно, привлекательно!!!
Однако, если вы успешны, то зачем вам эта модель, а если не успешны, тогда примените реверсивность к своей торговле.
Мне , косвенно, пришлось наблюдать за таким подходом в компании, которая хотела применить такой алгоритм, но результат оказался отрицательным.
Проблема в том, что невозможно в нужный момент включить алгоритм, когда неудачники все вместе будут сливать одновременно. Каждый неудачник может произвести после 10-20 последовательных негативных трейдов, 10-20 последовательных положительных трейдов. Даже если собрать таких неудачников и изучить их на одном рынке и изучить их поведенческий паттерн, пытаясь фильтровать их по стандартным отклонениям и пытаться включить их когда они уже сделали 10-20 положительных и ожидая, что сейчас они начнут сливать, то можно снова попасть в нестандартное положение и слить прилично денег. Кроме того, эта масса неудачников все равно самообучается и даже Лукерия не будет повторять одну и ту же ошибку и поэтому получится не реверсивная система, а random система.
Другими словами, не так уж просто, как кажется на первый взгляд. Слишком много переменных величин, которые не легко формализовать, включая и психологический фактор, несмотря на кажущиеся возможности автоматизации.
Технический анализ
Технический анализ снова " не сработал" и ,конечно, переломная зона 2-5 июля, о которой я говорил задолго, тоже " не сработала".
И , конечно, найдутся те, кто скажет " ну а ты сам то сделал деньги на этом?".
Во первых, что касается технической аналитики ,это один аспект.
Что касается трейдинга, это другой аспект.
Да, я покупал в зоне 2-5 июля, сделал ли много- нет, но сделал достаточно. Недооценил силу отскока -ДА.
Затухающие колебания
Когда я слышу о прогнозах double dip или еще типа БП, то я начинаю вспоминать кое что из физики.
Ранее, я часто встречал, что после больших падений или сильного роста на рынке работает принцип затухающих колебаний, когда система стабилизируется, но не падает или растет к экстримам продолжительно. Тот же принцип землетрясений, после мощного толчка идет серия малых и постепенно затухает.
Такой же принцип в большинстве случаев работает на финансовых рынках.
Собственно говоря, мой прогноз по многим активам был построен , исходя из этого принципа.
