отчёт

Я решил вести публичный торговый журнал на 2010 год. Я на самом деле рассматривал хорошая ли это идея, но вот почему я решил сделать это.

За последние пару лет моей торговли, я постепенно стал более самодовольным и более ленивым. Я был удачливым иметь пару действительно хороших лет и я не имел сильного стимула выложиться в долгие часы, чтобы поработать над новыми идеями и для усовершенствования текущих. Я несколько обеспокоен тем, что 2010 год и далее может быть тяжелым, поскольку правительство вмешивается больше и больше в наш бизнес и из-за компьютеров, с которыми мы конкурируем, становится труднее побеждать и играть по разным правилам. Может быть, это поможет мотивировать меня, чтобы приняться за дело и остаться впереди игры. Это также заставит меня остаться на вершине соблюдения моих записей, которые я действительно упустил за последний год.

На этом сайте выражено много негатива, неверия и цинизма о торговле. Я думаю, большинство людей, которые хорошо подготовлены и готовы работать, могут стать трейдерами. Надеюсь этот год не плохой и я смогу обеспечить некоторым оптимизмом тех, кто работает, и доказать неправоту ненавистников.

В моем дневнике будут поверхностные особенности того, как и что я торгую. Большинство из того, что я торгую чувствительно к ликвидности, и я не хочу приглашать людей, чтобы попытаться перепроектировать мою систему и потом, конкурировать с ними за исполнение ордеров. Я рад принять участие в дискуссиях по таким вопросам как, например, размер позиции, риск-менеджмент, управление эмоциями и т.д., но не обижайтесь, если я не отвечаю на ваш вопрос типа «какое время и цена, по которой ты зашел в эту акцию и почему ты вышел?»

Я лишь собираюсь сообщать недельные результаты. Я всегда относился к дневным P/L как к шуму и не обращаю внимания на любые временные интервалы короче, чем неделя, когда дело доходит до отслеживания прибыли.

Сложно определить цели на год, так как это очень зависит от волатильности. На мой взгляд, я буду беспокоиться, если не буду способен сделать в среднем минимум $20k/месяц. $40k/месяц является тем, что я рассматриваю в среднем, не считая сумасшедшего периода конца 2008 года. Как я уже говорил, я готов, что этот год будет тяжелым, поэтому я буду рад наскребсти 250-300k. Я назову это своей целью на этот год и надеюсь, что достигну ее.

Большинство моей торговли совершается на prop-счете, который начинает год с $110,000. Также у меня есть розничный счет, больше чем тот, но большинство денег зарезервировано для налогов, расходов на проживание и т.д., а также для оплаты за новый дом, который я строю. На розничном счете торгую ежедневно, но обычно небольшим объемом и занимаясь поверхностно различными вещами. Не торгую на нем, когда волатильность скачет. Я не ожидаю этого моего розничного счета отдачи более чем 30% от моего общего P/L.

lescor 01-10-10 04:08 AM
Удивительно удачная первая неделя. Net $23k на, примерно, 700,000 shares проторгованных.

Я не знаю буду ли публиковать выписки со счета каждую неделю, но буду публиковать первую неделю, чтобы сделать вещи установленными.

lurefo 01-10-10 04:46 AM
Lescor, не вдаваясь в подробности, можете ли вы рассказать немного о своей торговой стратегии? Торговля по тренду, развороты, открытия, RTM, и т.д.?

С другой стороны, что вы собираетесь изменить в своей торговле в этом году для решения проблем, о которых вы упомянули в первом посте т.е. с растущей конкуренцией с компьютерами и снижениеи волатильности?

Pension_Admin 01-10-10 04:52 AM
Привет, Lescor.
Вы можете рассказать о себе и о том, как стали успешным?

Также, не вдаваясь в излишние подробности, не могли бы вы рассказать о своей стратегии money-менеджмента?

BPtrader 01-10-10 08:30 AM
Pension_Admin прав. Мы не заинтересованы в подробностях торговли. Мы не хотим знать о графиках, диаграммах, открытом или закрытом остатке на счете и т.д.

Нам интересны твои личные рассказы, как и когда вы начали торговлю, как долго времени это заняло, пока вы стали прибыльным, сколько вы делали на начальном этапе, знаменательные события в вашей торговой карьере и т.д.

lescor 01-10-10 04:20 PM
Кое-что о себе: Я торгую полный рабочий день уже 8 лет. До этого я был пожарным и имел большой интерес к рынкам на протяжении нескольких лет. Я не знал, что я делал бы, но песня рыночных сирен вернула меня обратно. Я, в основном, терял весь мой располагаемый доход в течении приблизительно 7-летнего периода, я пополнял счета, которые в конечном итоге были на ноле. В конце концов, я был просто обозленный, я решил, что должен взяться и подсчитать эту игру, выходить из нее или пройти 12 шагов программы реабилитации.
Я начал читать Gary B. Smith, когда он писал для thestreet.com и только его подход, казалось, работал со мной. Он использовал очень очень базовый технический анализ для свинг-торговли акциями и подчеркивал такие вещи как размер позиции, money-менеджмент, ожидаемая продолжительность и т.д. Это было похоже на светящуюся лампочку, потому что теперь я мог видеть как торговля могла быть сведена к чистым числам, и мне действительно нравились числа и математика. До этого я лишь следовал горячим советам, слухам и рекомендациям информационного бюллетеня. Но этот новый подход внезапно сделал смысл всего этого. Я читал каждую статью, что он писал и каждую книгу, которую он рекомендовал и делал заметки, чтобы закрепить все это. Я починил текущий торговый план, выучил MS Excel для его отслеживания и за целый год торговли я не потерял денег! Я не делал ничего, но у меня была вся статистика для рассмотрения и нового понимания этой игры.

Это было в моей крови достаточно глубоко тогда и я знал, что должен сделать переход на полный рабочий день. Таким образом я начал мою работу с $40,000 для торговли и отложив год жизненных затрат в сторону. Я оставил мою жену и детей позади и поехал через всю страну торговать на 3 месяца в prop-офис, чтобы попытаться ускорить процесс обучения. Потребовалось около 4 месяцев, чтобы я перестал терять деньги, до тех пор я нашел то, что щелкнуло и это работало довольно хорошо с тех пор.

Что касается как я торговал, прежде всего, я торговал только акции. Я буду баловаться фьючерсами и опционами, но они всего лишь торговля на авось. Большинство из того что я делаю основано на разворотах. У меня есть около шести различных стратегий, но две из них приносят большинство прибыли. Некоторые из них имеют некоторый уровень автоматизации.

Основа моей торговли по прежнему формируется из принципов, которые я изучил более 10 лет назад. Прежде всего – сохранение капитала. На это потребовалось много времени, но постоянная фокусировка на этом подходе сделала торговлю беспристрастной.

lescor 01-10-10 07:44 PM
Отвечаю на некоторые вопросы…

Я действительно не запускал автоматизированных систем и “черных” ящиков. У меня есть одна система, которая автоматизирована на 100%, но она торгует только первые 15 минут вначале дня. Большинство моих вещей – это больше “серые” ящики, где система сигнализирует о сетапе и я решаю входить или нет. Также я использую автоматизацию для управления сделками и выходами и для быстрой отправки большого количества ордеров. Я хотел бы знать как программировать, но процесс изучения кажется мне слишком долгим. Мне очень повезло, что у меня есть друзья, которые знают как программировать и мы вместе работали над разработкой системы. Если бы я знал, как программировать, возможно бы я запустил больше систем.

Я не делаю ничего особенного для решения более компьютеризированной конкуренции. Мой тайм-фрейм достаточно долгий и “черные” ящики еще не пришли к этому.

Я могу увеличивать объем в некоторых моих стратегиях, но во многом это связано с физической возможностью для входа и выхода без убивания акций, особенно если нужно зайти/выйти быстро. Размер в позициях основан, в основном на том, сколько боли я готов принять, если ситуация пойдет по самому худшему сценарию. В большинстве, моя торговля включает пребывание во многих акциях одновременно, как корзина (баскет) или портфолио. Моя главная стратегия – я получаю -10k несколько раз в месяц, и я в норме с этим. Я начинаю ругаться около -20k и когда очень редко бывает -30 -40, я начинаю ерзать в своем кресле. Так что я должен посмотреть на свою статистику, волатильность, новости дня и определить насколько плохими могут быть дела, и соответственно определить базовый объем позиции. Я не думаю о том, сколько могу сделать, я всегда думаю о том, сколько могу потерять.

Оставить мою семью, когда я начинал, было действительно тяжело. Нашим детям было 2 и 4 года и я не видел свою жену в течении почти 3 месяцев, проживая в мрачной дыре и находясь по 12 часов в офисе. Но она чудесная женщина и верила в меня и знала, что это то, что я должен сделать.

Фьючерсы vs. акции – я никогда не прилагал достаточно усилия для торговли фьючерсами. Как мне кажется, есть более 10.000 различных акций и всего несколько десятков фьючерсов. Существует гораздо больше преимуществ и недостатков в акциях, поэтому лучше я потрачу больше времени на их поиск, чем на фьючерсы в конкурентном фьючерсном рынке.

Сколько разных акций я торговал на прошлой неделе? Не уверен точно, но вероятно около 50-60.

NoDoji 01-10-10 07:44 PM
_________________________________________________________________________
Quote from lescor:
Большинство из того что я делаю основано на разворотах.
_________________________________________________________________________

1. Вы в основном торгуете по этой стратегии по тренду или против тренда?
2. Или вы смотрите на ситуации, когда цены постоянно скачут в рендже и торгуете от границ ренджа?
3. Какое среднее время пребывания в позиции?

lescor 01-10-10 07:49 PM

1. Контр-тренд или заполнение гепа.
2. Я буду делать это также (другая стратегия)
3. Зависит от стратегии, от 10 секунд до 6,5 часов. Также у меня есть свинги и недельные позиции, но это не большая часть из того, что я делаю.

lescor 01-11-10 04:58 AM
Ответы на вопросы:

Как вы сканируете сетапы, математически или по своему усмотрению?
Я пользуюсь сканером Trade Ideas, но мои вещи, которые зарабатывают на “хлеб и масло” , используют Excel для расчета точки входа.

Вы новостной трейдер или чисто технический?
Я торгую все, что предоставляет хорошую возможность, но я не рискую очень, если это не является частью реальной системы, по которой я торгую некоторое время.

Все ли ваши выигрышные сделки имеют характер большого вознаграждения/ малого риска?
Я не рассчитываю соотношения прибыль/риск для своей торговли.

Какой точности вы достигаете в сделках?
Мои основные стратегии – 55-65%, у меня есть одна, у которой почти 100% выигрышей, но это редкие сделки.

Вы добавляете к убыточным сделкам? Как насчет прибыльных?
1. Иногда, но не часто. 2. Редко

Вы принимаете во внимание фундаментальные новости или это неважно дейтрейдинга?

Я стараюсь не думать слишком много, а просто выполнять свой план. Я трачу много времени, читая новости, и отсеивая акции, если я думаю, что из-за новостей они могут вести себя непредсказуемо.

Вы занимаетесь с отчетами компаний? (До или после)
До – вы имеете угадываю ли я и делаю ставку на подбрасывания монеты? Нет. После – очень редко.

Вы торгуете одни и те же акции? Если да, то насколько большой список акций ? Если вы изменяете свой список акций, как вы сканируете для сегодняшнего списка?
Да, один и тот же список. Около 600 акций.

Кроме акций вы рассматривали ETF’s?
Я бы торговал ETF’s или фьючерсы только по техническим паттернам, особенно свинг торговлю. Но в настоящее время я не делаю ничего подобного.

Какой размер наибольшей просадки средств с тех пор как вы стали прибыльным трейдером?
У меня было только два убыточных месяца с тех пор как як начал последовательно зарабатывать деньги. Особенностью одной из моих главных стратегий является то, что иногда мне приходится принимать болезненные удары. Наихудшей и быстрой полнейшей болью был август 2007, когда возникли первые намеки на кризис кредитования. Я думаю это было падение примерно на 70% за 20 минут.
Я всегда стремился к диверсификации мох стратегий и это доказало, что это была реальная помощь в сглаживании кривой линии роста моего капитала.

lescor 01-12-10 03:01 PM
Я торгую в проп-фирме, моя покупательная способность (Buying Power) – это все что мне нужно. Я часто использую более 1 млн. в течении дня.

Количество сделок обычно пропорционально волатильности. За последние несколько месяцев их было немного, 10-20 в день. В других случаях это может быть +100. Большинством их них я управляю вручную.

lescor 01-12-10 10:52 PM
_________________________________________________________________________
Quote from Gabfly1:
Какой предопределенный риск ты рассчитываешь в средней прибыльной сделке?
_________________________________________________________________________
Не могу сказать точно, т.к. у меня нету заранее предопределенного риска и я не использую стопы. Я стараюсь дать сделке время, и как правило, когда получаю убыток, продолжаю торговать по плану, пока не происходит что-то такое, что я начинаю непонимать.
_________________________________________________________________________
Quote from jnbadger:
В эти сложные времена можно предположить, что большинство твоей торговли (кроме OPG) приходится на активное время?
_________________________________________________________________________
Большинство моих сделок всегда были в течении первых 90 минут дня, если рынок действительно активен. На самом деле, прошлым летом я редко был за рабочим столом после первого 1,5 часа торговли.
_________________________________________________________________________
Quote from TheAngryHermit:
Ты говоришь, что гепы – большая часть твоей торговли.
Таким образом, можно сказать, что ты ожидаешь геп, чтобы торговать на его закрытие (хотя бы частичное)? Моим опытом было то, что геп-апы растут, а геп-дауны продолжают падать.
_________________________________________________________________________
Геп может пойти в любую сторону, но я стараюсь применять некоторые фильтры, которые повышают шансы торговли в мою сторону.

На данный момент нету времени на перевод темы. Если Вам интересно – всегда можно почитать оригинал. Там много интересной и полезной информации.