Хотелос бы узнать у тех, кто собсно, практически пишет МТС-ки для западных рынков.
КАКИЕ УСЛОВИЯ?
На каких условиях прогеры могут взяться за написание и тестирование моего алгоритма, который , допустим, писать дохрена. И не факт, что он вообще будет зарабатывать в итоге без участия человека)) Это же все нужно оттестить.
А раз результат не гарантирован, значит нужно заплатить за само написание+тест.
Но если я заплачу программерам за работу, то я не хочу тогда делиться готовым продуктом))
Я еще мог бы согласится на % прибыли разработчику (если не платить тогда за само написание), но как я могу быть уверен, что им не будут пользоваться помимо моей копии? Никак.. Будут и мой % забирать и еще юзать отдельно)))))))
А его использование несколькими людьми может искажать работу конкретно моей копии МТС)))
У меня несколько типов сигналов, поэтому для каждого типа будет отдельное правило.
Обычный сигнал. Дейтрейдинг √ Максимальный обьем позиции для входа – не превышает плечо 1:2. (при этом таких позиций может быть не больше 3х по разным инструментам) √ Максимальный стоп-лосс в сделке не превышает 0,5% от депо для поз 1:1 и 1% для поз 1:2. (обращаю внимание, что это все МАКСИМАЛЬНЫЕ стоп-лоссы.. т.е. критические значения. Обычно у меня лоссы в обычной позе намного меньше)
Сигнал из разряда “верняк, бля буду!!”. Дейтрейдинг. √ Максимальный обьем позы для входа – не превышает плечо 1:4 √ Максимальное количество подобных трейдов не больше 3-х за день. √ Добавлять к убыточной позе нельзя. √ Добавлять к прибыльной позе можно не раньше чем через 1 час. √ Максимальный стоп-лосс в сделке не больше 1%.
Свинг-поза. Т.е. не меньше, чем на несколько дней, а не просто овернайт. (Таких у меня оч. мало, но планирую увеличить) √ Максимальная поза для входа со стоп-лоссом по времени (а не в пунктах) не превышает плечо 1:1 √ Если поза открывается с плечом 1:2 или 1:3, то для “плечевых” лотов будет отдельный короткий стоп-лосс. (т.е. при срабатывании короткого стоп-лосса в пунктах остаётся поза 1:1) √ Макс убыток для таких сделок ставить нет смысла, т.к. при леверидже 1:1 я всегда понимаю, что ошибся еще до того, как убыток достигнет больших размеров. Но для формальности все же сделаю его и он будет равен 3% от депозита. √ Усреднение убыточной позы может быть только 1 раз и cо своим отдельным стоп-лоссом (max ≤0,5%).
Общее: √ Усредняться\добавляться можно, но: а) обьем добавления к позиции не должен превышать обьем текущей позиции б) для каждой добавленной позиции свой отдельный короткий(≤ 0,3%) стоп-лосс . Или: в) если добавление к прибыльной позиции, то или так же отдельный короткий стоп или общий стоп-лосс для общей позиции на уровне безубытка г) максимальное число попыток добавления в каждой позе не больше 2-х. “Cooldown” между попытками не менее 1 часа!
√ Переворачиваться можно, но обьем позиции не должен превышать обьем предыдущий сделки. (не мартингейлить). + новый стоп-лосс в 0,5% + “Cooldown” между переворотами по каждой отдельной бумаге не менее 1 часа.
√ При достижении внутри дня общего убытка в 3% по депо (лоси от свинг-трейдов не учитываются) вступают в силу “Чрезвычайное Положение” )))))): а) разрешено держать не больше одной дейтрейдинговой позы. б) максимальный обьем в этой позиции не должен превышать плечо 1:2. в) стоп в каждой сделке 0,5%. г) “cooldown” между убыточными сделками не менее 1 часа по каждому отдельному инструменту!!! (dax, fesx, es, nq, ym я буду считать за 1 инструмент)
√ Правила “ЧП” из-за убытков действуют не до конца дня, а до момента, пока убыток внутри сессии не будет ≤ 1,5% от депо. √ При появлении приличной фиксированной прибыли внутри дня (≥ 8-10%) вступают в силу правила “ЧП”, причем ДО КОНЦА ТОРГОВОЙ СЕССИИ (+ ночь). √ Ограничивать максимальный убыток внутри дня для меня не практично. Потому что я почти всегда отыгрываю его к концу сессии. Поэтому я лучше ограничу обьемы позиций. √ Работать внутри позиции разрешается. Т.е. закрывать-открывать части позы в одном направлении. Открывать ранее закрытую чать позы без отдельного стоп-лосса и сигнала можно, только если последующий вход будет лучше “выхода”.
Разное: √ При нарушении любого из правил убица ап стену) √ Срок действия всех написанных правил – 1 месяц. По итогам я смотрю результат, анализирую новую динамику на депозите и решаю, что делать дальше. Оставить / оставить, но подредактировать / переписать все нахрен) √ В течении месяца правила могут добавляться. (если они не противоречат существующим) А убираться – не могут)
________________ В общем, если моя торговля не сможет отвечать всем этим правилам, то .. будет примерно ЭТО))
..специально скачал фильм, что бы собственноручно вырезать эти 45 секунд
Сегодня я в первый раз в жизни на своей памяти не торговал просто потому, что … так решил) Надо себя адаптировать потихоньку к действиям, которые раньше я никак не мог себе позволить из-за собственных тараканов. Это касается и непосредственно торгового процесса. Это не 989842393240-е прозрение по счету.. Всё что мне нужно – уже давно написано в этом жж. Всё что мне нужно на самом деле – это просто НАЧАТЬ! Я использую все способы, которые только можно, что бы начать свой трейдинг с чистого листа.
Через 2 часа я встречусь со своей любимой…… и расскажу ей, что я потратил 2 месяца (а может и все 2 года?) впустую… А может и не в пустую, а для того что бы НАЧАТЬ? .. И что мы не летим на сейшелы в октябре.. Я скажу ей, что с понедельника всё пойдет по другому… мой путь к миллиону должен быть необратимым. И я сделаю его таким.
Пятнадцатое октября две тысячи девятого года. Вся моя карьера будет разделена на 2 части. ДО И ПОСЛЕ. Процесс запущен и необратим. Что ж.. посмотрим чего я стою.
Послушайте.. я не “обьемщик”, и не волфиксер и прочее. Но.. я хочу заверить (предварительно убеждаясь в этом в течении 2-х месяцев), что без учёта обьемов против волатильности выигрывать стабильно на западе, торгуя активно внутри дня – ну прооосто невозможно.
Я сам всегда торговал с графика.. Уровни и формации… но тока на западе я понял, что все это крутиться вокруг обьемов. Не.. можно конечно выискать графические паттерны и даже как-то прибыль иногда делать, но уверяю вас, это все будет уже запоздалые сигналы)
Я не говорю, что нужно смотреть только обьемы.. в них граали нет. Нужно всего лишь их учитывать.
Вы скажите, какого хрена я пишу очевидные вещи. Просто я знаю, что масса людей этим не пользуется. Я офуеваю как они торгую вообще.. и на что надеятся)
Вопрос довольно интимный))) Просьбо отвечать только оч. активным скальперам, торгующих каждый день всю сессию или дейтрейдеры, у которых довольно высокое %-но изменение внутридневной маржи по депозиту, что приводит к сильным эмоциональным перегрузкам.
Так вот)) Всегда хотел задать этот вопрос, еще когда на рфр рубился)):
Всегда ли, после ударного дня а-ля “пипец я выжил”, вы ощущаете приступы фригидности, независимо от степени привлекательности вашей девушки?))) Распространяется она обычно на 3-5 часов после самой торговой сессии) “Лечится” тупо сном)) даже хотя бы на пару часов. Но на практике получается, то если торговый день до 12 ночи, то до утра ни о каких “мегатрахах” говорить не приходится))
Только не надо про импотенцию (хочу, но не могу), потому что это именно фригидность (могу, но не хочу). Т.е. я технически то могу, это даже не зависит от моего “сознания”)), но вот удовольствие в этот период получу очень сомнительное)
Просто..в период, когда я жил с девушкой, помню это было проблемой) Обычно это решалось тем, что все интимные моменты были в первой половине дня))) А еще лучше, утром) Но… этого было мало) Поэтому проблема все равно была..
Тут же все таки и женатые трейдеры есть.. как у них дела?)) Хотелось бы узнать)
Ну.. и если, у кого есть какие-нибудь идеи на этот счет – пишите)
Ну что… )) Интернет начинает пестрить о начале ежегодного Российского чемпионата по трейдингу)) «Лучший частный инвестор – 2009»..
В этой связи, я, как супергерой последнего турнира, хочу обмолвится по этому поводу))))) Так сказать, несколько строк по этому поводу все таки написать обязан)
Во-первых, я хочу поставить на то, что никто… НИКТО ИЗ ЛЮДЕЙ не сделает 6500% за 3 мес. руками!!!
Результаты “других категорий” игроков я не воспринимаю и не сравниваю со своим, а именно: роботов с миллионом сделок в день или людей, использующие такое ПО, которое позволяет полуавтоматизировать работу и торговать как робот (эт я про EVA -_-), и опционщики-камекадзе тоже до кучи. Я не верю в то, что мой рекорд будет побит)) Т.е. сядет чувачек на обычном квике\смарте, на обычном коннекте и вручную наколбасит 6500% с фьючерса или папирки) Сделок у меня было не так уж и много.. видно, что торговал живой человек.. принимал решения.
Дня новичков или тех кто не в теме: почему 6500%, а не 3000%, как в публичной статистике. Потому что в рассчетах турнирной сетки на сайте РТС есть глюк, поднимающий начальные ср-ва если ты возьмешь позу с ГО, большим чем твой депо. Я начинал с 30 000р, а не с 63 634р, как указано в публичной статистике. Конечное депо ~2 ляма. Поэтому мой результат примерно 6500%. В общем эта цифра вычисляется по реальным брокерским отчетам. Да и все кто следил за конкурсом с самого начала – могут подтвердить мои слова.
Во-вторых, почему я не буду учавствовать? Хм… Да нахуй нада?))) Я “проиграю” на конкурсе в любом случае.. даже если займу 1 место! Т.е. даже в этом случае он окажется для меня убыточным. Если я начну с депо в 100 000$ на фортс – я не смогу сделать такой дикий % из-за ликвидности. А если начинать с 1000$ как в прошлый раз – то в случае успешного трейдинга я заработаю в разы меньше денег даже с учетом приза, чем с депо на западе, которое в 10 раз больше)))
НО! Это все по большому счету отговорки… В прошлый раз ведь мне тоже не особо выгодно было его начинать.. и я писал об этом. Поэтому я учавствовал с совсем другой мотивацией… Показать себя!) Показал… и получил от этого всё что хотел получить. Известность + биг бабло. Дальнейшие участия не прибавят мне не известности (меня и так уже все знают, гыгыгы), ни инвесторов, потому что мне они уже не нужны)))
Вот такие дела) Кароч, успехов всем)))
P.S. Почему я вообще не хочу вернуться обратно на рфр – ответ в картинке справа) Посмотрите внимательно.. она со смыслом) (раша – самая низкая лестница)))
Мне тут говорят, что ЛЧИ2009 всего лишь 2 месяца)))))) Вот гавно.. Как же тогда считать(( Через 2 мес. у меня с 30 000р было 1 103 565р, а это 3678%
Но я даже так не хочу считать.. потому что моё преимущество в том, что я универсал.. когда была мобильная сумма – я скальпировал, когда больше … 600-700 тыс – я уже больше интрадеил, потому что скальпировать уже проблематично из-за ликвидности. Поэтому Может быть какой нибудь скальпер-задрот и заработает 3678% за 2 мес, но он не заработает 6500% за 3 мес!)) В общем логику надеюсь поняли…
Пока рассказывал всем как делать бабло – обеспечил себе черную полосу на депозите, начиная еще с той недели…
Причины: я не могу долго торговать только по верняковым прибыльным сигналам, потому что когда у меня несколько дней все сделки прибыльные.. ну т.е. ваще все – то ощущение, как будто любая твоя сделка окажется прибыльной. Из-за этого я начинаю торговать оочень дерзко. Рфр мне прощал такое, за это я его ненавижу)) приучил меня.. Но запад дерзости не терпит.
Чессговоря на прошлой неделе были ТАКИЕ замесы у меня не счету – что я чуть не поседел) +-+-+-+- В итоге битву я все же проиграл и признался сам себе, что рынок сильнее меня в те моменты, когда я ставлю себя выше его. Когда это происходит – я теряю дисциплину и становлюсь уязвимым. Только страх может поддерживать дисциплину. Эйфория – это противоположность страху, а следовательно и его последствиям.
В четверг помню, рынок просто убил во мне какого-то беса, сломал всю спесь и я щас так рад этому… стало намного легче) Да, это стоило денег, но я даже рад этим убыткам.. они выполнили свою миссию…
Кстати, заметил еще одну закономерность, как инерция. Т.е. даже когда ты выходишь из под контроля и терпишь большие убытки, а потом успокаиваешься и торгуешь “по системе”, то первое время всё равно лоси)) И если даже у тебя 1 потенциальный трейд перекрывает 6 стоп-лоссов, ты всё равно закончишь день с убытком, потому что будет 5 лосей подряд)))) Это нормально. Всегда так. Тут главное не попутать… а правильно различать убытки. Убытки ведь бывают разные…
Вообщем я щас сделал все, что нужно для разворота к прибыльному тренду: уменьшил сайз\волатильность счёта и уменьшил кол-во сделок, максимально жестко фильтруя сигналы. Всё. По статистике только после этих шагов следует разворот..
График депо выложу позже.. но скажу, что смотреть на него страшно) Если б мне сказали, что это бумага и дали тикер – я бы зашортил её нераздумывая))
Вообщем, моёвсегда превращаицо в)))))))))
И ради бога, не надо комментов типа “А я тебе говориилллл!!!”)))
Создал новое сообщество в ЖЖ для людей связанных с Нью-Йоркской фондовой биржой для обмена опытым торговли на ней, идеями и новостями. Каждый желающий может написать свои материал в нее, задать интересующий вопрос и найти ответ на него. Нам больше не придется искать информацию по всему интернету, все нужное для торговли на фондовой бирже будет в 1 месте . Группа совсем новая, жду новых активных участников и маленький пиар от вас, но самое главное активное обсуждение новых тем и вопросов. Клуб инвесторов и трейдеров Нью-Йоркской фондовой биржи