Обидели Боллинджера Почем Зря :)
В общем, суть такова — умные люди на пауке сделали заключение что каналы Боллинджера не годятся для зарабатывания денег на биржах и внебиржевых рынках.
——————————————————————
——————————————————————
Cr пишет:
возьмем любимого многими товаристча Боллинджера:
что он предлагает?
взять среднее арифметическое за какое-то количество интервалов от цены закрытия, потом СКО разности среднего и той же цены закрытия, отложить эту самую СКО от среднего в обе стороны и получить как бы канал и т.д.
в результате нам предлагается сравнивать текущую цену со средней ценой какое-то количество интервалов назад и +/- эта самая СКО там же и уверяется, что это что-то значит
но это еще не худший вариант
вот когда в индикаторе 2 параметра ширины окна – тут совсем труба с т.з. элементарной математики, лигики и здравого смысла наступает
благт бы все это применялось к периодическим процессам – ну получили запаздывание – ну и ладно – оно в общем-то постоянное
а вот для процесса с переменным периодом (как-бы-периодического процесса) запаздывание будет функцией формы этого самого процесса
а если процесс имеет разрывы – то вообще тупое применение чего-нибудь сглаживающего не имеет ни математического, ни какого другого смысла
—————————————————————–
IronBird пишет:
Вот возвращаясь к Болинжеру, то всё замечательно – и тенденцию показывает и дисперсию… Проблема только в том что ни тенденция эта ни дисперсия ни имеют на базаре инерции, посему слежение за ними – имхо занятие бесполезное. Думаю, им (Болинжером) можно было бы с большим успехом мерять что то другое, но не базар.
——————————————————————
Ну а мы, как всегда попробуем применить никуда не годные каналы Боллинждера для часовиков фьючерса на РТС, так как знаем что на фьючерсе на РТС работают любые индикаторы, в том числе и те, которые больше ни на что не годятся.
Опять же возьмем, период Боллинджера с потолка, например, 70, а стандартное отклонение оставим стандартное, то есть 2. Заметьте, что не берем параметры, типа 76 и1,53 или 62 и 2,03 и тому подобные , которые обычно бывают в заоптимизированных системах.
Итак, стандартная система — открываем лонг на следующем баре, когда закрытие предыдущего бара было выше верхней полосы Боллинджера. Закрываем лонг когда закрытие бара было ниже средней полосы Боллинджера. Заркально наоборот для шортов. В этот раз удалось все запрограммировать и протестировать за 48 секунд. Вот результаты:
Еще раз подтверждаем вывод что на фьючерсе на РТС, ТЕОРЕТИЧЕСКИ В ЖЖ, можно зарабатывать при помощи любого индикатора, даже который признан никуда не годным авторитетными учеными с уважаемого форума паука. :)