Я понял главный недостаток модных в настоящее время теорий типа:
1. Открываем позицию. Если сделка будет прибыльной, открываемся на ВСЕ, если нет — на 5% от счета.
2. Ставим стоп 5-10 пипсов
3. Цена идет в нашу сторону 5-10 пипсов — переставляем стоп в безубыток
4. Цена идет далеко-далеко в нашу сторону.
5. Выигрываем и имеем положительное матожидание — при соотношении прибыльных/убыточных сделок 20/80, соотношение прибыль/риск 20/1.
6. Удваиваем счет каждый месяц.
На мой взгляд, слишком много сделок будет закрываться в минус. Их количество можно намного сократить чтобы сделки закрывались в ноль или почти в ноль при помощи следующей модификации:
1. Открываем позицию. Если сделка будет прибыльной, открываемся на ВСЕ, если нет — на 5% от счета.
2. Ставим стоп ровно 1 пипс
3. Цена идет в нашу сторону 1 пипс — переставляем стоп в безубыток
4. Цена идет далеко-далеко в нашу сторону.
5. Выигрываем и имеем сверхположительное матожидание — при соотношении прибыльных/убыточных сделок 1/10000, соотношение прибыль/риск 9945400141990/1, что намного превышает предыдущий вариант
6. Удесятеряем счет каждый месяц.
При сравнении этих двух систем видно, что модифицированная получилась намного выгоднее — она дает прибыли в месяц аж в 10 раз больше традиционной.
Самое главное — придерживаться дисциплины и верить что одна-единственная сделка, которая перекроет все незначительные смешные убыточки (иначе их и не назвать) и позволит удесятерить счет за один раз все равно когда-то придет…