Закрываю скальпинг портфель после завершения 1 квартала, надоели это постоянные сбои сайта. Поскольку трейд посылается на исполнение через интернет, то получается сильное проскальзывание на таких волатильных иструментах, как медь. Бывали случаи по 30-40 центов при покупке и продаже. ES более или мене нормально получается еще и потому, что более ликвидный.
Периодически может быть и буду на нем экспериментировать то, что не делаю в модельном.
Оставляю только основной модельный портфель, который буду периодически показывать.
C учетом комиссии 2.20 per side
Statistics
| Trades | 903 |
|---|---|
| # Profitable | 491 (54.4%) |
| Avg trade duration | 1.6 hours |
| Annual return (compounded) | 355.8% |
| Average win | 6 |
| Average loss | 6 |
| Profit factor | 1.1:1 |
| Max peak-to-valley drawdown (historical) | 13.54% |
| drawdown period | Oct 08, 2009 to Oct 27, 2009 |
| Correlation w/ S&P | -0.219 |
| Sharpe ratio | 3.583 |
| C2Realism Factor | 93% |
| Probabilities of future account loss | |
| Chance of 10% account loss | 19.5% |
| Chance of 20% account loss | 2.4% |
| Chance of 30% account loss | 0.0% |
