Ну вот, добавил стопы, тейк-профит, манименеджмент и система немного улучшилась. Немного настораживают слишком высокий "MAR" и "Annual Sharpe". Вероятно, из-за того что система слишком краткосрочная, таких у меня еще не было. Интересно что лучше всего система проявляет себя в низковолатильные годы, когда долгосрочные трендследящие системы сливают, и наоборот, в высоковолатильные годы топчется на месте или уходит в небольшую просадку.
Тест с 2005 года с реинвестированием.
Портфель из 20 фьючерсов, равномерно диверсифицированный по секторам.
Проскальзывание $44 + $7 комиссионные = $51 на круг.
Риск на одну сделку 2% от депозита.
