На данный момент мой личный псевдо-фонд применяет различные виды биржевых спекуляций. Стараюсь диверсифицировать его разными возможными методами. Если рассмотреть хронологию диверсификаций, то вот как это было:
— с 2005 года, когда начал спекулировать, преобладала свинговые системы для американских акций и на них зарабатывались основные деньги. Были, конечно, мелкие попытки торговать форекс, отдельные фьючерсы, опционы, российский рынок, но доход или убыток от них был незначительным, поэтому все это и осталось в виде экспериментов. В общем, можно сказать что с 2005 года по 2009 торговал только американские акции краткосрочным методом, с периодом удержания примерно от 2 до 10 дней.
— с 2009 года наравне со свингами на акциях, начал торговать первую среднесрочную трендследящую систему для портфеля диверсифицированных американских фьючерсов. Впоследствии, в течении 1-3 лет добавил еще 3 трендследящих системы.
— в 2012 году стал торговать пару краткосрочных систем для портфеля фьючерсов.
— с 2013 года добавил еще пару краткосрочных систем для индекса SP500, одна на фьючерсе, другая на акции SPY.
— с 2014 составил небольшой портфель для долгосрочных позиций американских акций, которые пересматриваю еженедельно.
Ну вот, в общем, на данный момент применяю такой набор биржевых спекуляций. Это то, что с переменным успехом приносит доход.
Ах да, забыл российский рынок. Несмотря на то что тут торговал с 2005 года, но особых успехов не было. В основном, держал в лонг акции долгосрочно с небольшой прибылью. Пробовал индекс на РТС, но в связи с тем что торговать интрадей не очень то было желание, быстро забрасывал. Вот только в прошлом году, в связи со взлетами доллара по отношению к рублю, удалось в несколько раз увеличить счет за счет фьючерса на доллар/рубль. Сейчас есть небольшой портфель российских акций, уже примерно год держу.
Что не получилось.
— пробовал торговать календарные спреды для фьючерсов на основе сезонности минимальными деньгами на реале. После нескольких месяцев бросил это занятие — не получилось.
— пробовал торговать спреды (вернее ratio) для американских акций на основе коинтеграции и возврата к среднему (на демо). Тоже не вышло.
— периодически возвращаюсь к опционам с переменным успехом. Как говорят, альфы, пока не нашел :)
Какие еще методы торговли применяют хедж-фонды? Можно, например, на сайте посмотреть индексы стилей торговли "профессионалов участников рынка".
Trend Following Strategy Index — трендслежение, это я применяю
Systematic Trader Index —
Stock Index Trader Index — торговля фондовыми индексами
Option Strategy Index — опционы пока в разработке
Diversified Trader Index —
Discretionary Trader Index —
Agricultural Trader Index —
В общем, надо расширять диверсификацию. Все равно внутри дня не торгую, поэтому есть время для экспериментов и исследований. :)
