Ну и заодно, статистика по проскальзываниям на стоп-ордерах на одну транзакцию (не на круг).
Система№1
201 транзакция, $20 или 2.37 тика
Система №2
106 транзакций, $30 или 4.14 тика
Система №3
38 транзакций, $7 или 0.76 тика
Система №4
79 транзакций, $35 или 4.03 тика
Система №5
маркет-ордера
————————————————-
Итого
424 транзакции, $24 или 2,98 тика
Напоминаю, это не на круг. На круг надо умножить на два. То есть 24*2=48. Плюс, примерно, $7 на комиссию брокеру = $55 на круг.
Если еще добавить на переходы с истекших контрактов на новые, то при тестировании портфеля фьючерсов для систем со стоп-ордерами, надо закладывать, как минимум $70 на круг на издержки
