Не судьба мне, видимо, отдохнуть от блога. Просто тема поднималась эта, и вот она опять всплыла. Решил высказаться. Оказывается многие не смогли взять вчерашнее сильное движение. Причины: либо выбило по стопам накануне и не стали перезаходить, либо опоздали. Вот собственно:
И это только один пример.
На мой взгляд, нет однозначного ответа на вопрос, что лучше, работать с короткими стопами, или длинными, резать убыток сразу, или пересиживать и грамотно усредняться. Меня вот что смущает в работе на все депо и с короткими SL. Накануне сильных движений часто происходят разнонаправленные выбросы, выносящие стопы и медведей и быков. Вроде бы, и Вербицкий, и Барановский в прошлом году показали супер результаты, но в этом, устойчивый даунтренд. Если бы система допускала вход не на все депо, а процентов на 60-70% – они бы сохраняли возможность торговать то же самое число контрактов даже после серии просадок, баланс счета проще было бы восстановить.
Ну а терпеть множество убыточных сделок ради одной-двух прибыльных, немного смахивает на мазохизм. Вот только удастся ли поймать эти сделки?
В этом, кстати, система, допускающая движения против позиции и усреднения имеет преимущества. Минусы таких систем – прибыль в сделке много меньше, убыток в сделке больше в несколько раз (по сравнению с вышеописанной), но гораздо большее количество прибыльных трейдов и большая вероятность взятия хорошего движения. Обратите внимание, я не говорю о бесконечных усреднениях. Они должны быть хорошо просчитаны, вход осуществляется определенными долями, через известные промежутки. При достижении лимита потерь или ценовых уровней, позиции закрываются. Хорошо, если допускается промежуточная фиксация прибыли, доливки с откатов и т.п. Почему-то у многих манименеджмент выражается лишь в понятии "дать прибыли течь и резать убытки", а усреднения воспринимаются как смертный грех.