Довольно часто ранее слышал (некоторое время уже давно ничего не слушаю) на различных вебинарах и прочих выступлениях "именитых" трейдеров теорию о том, что во время коррекции американского фондового рынка необходимо наблюдать за тем как ведут себя отдельные акции и покупать те из них, которые оказались самыми сильными, то есть, меньше относительно всех упали во время коррекции. На первый взгляд кажется довольно логично, типа самые сильные меньше всех прогнулись против ветра, а уж по ветру понесутся быстрее всех.
Так ли это БЫЛО на самом деле, можно узнать, запрограммировав ситуацию и прогнав на исторических данных в любой программе для тестирования, либо "для продвинутых", в Матлабе или на модных ныне языках программирования R и Piton. Слепо доверять не стоит, даже если это выглядит логично. Логика в биржевой игре довольно часто подводит. Но и не забывать что это все БЫЛО, а со следующей секунды все поменяется коренным образом — вот, 25 лет всегда было так, а сейчас случится иначе, ведь история никогда не повторяется :)
Я, вот например, запрограммировал и все выяснил. А кто не стал этого делать пусть терзается сомнениями или верит вебинарам :)
