Как уже сообщал в предыдущем посте, решил очередной раз попытаться торговать парную торговлю на американских акциях. Самое важное это поиск подходящей пары, которая была бы одновременно и коррелирована и коинтегрирована. “Коррелирована”, на бытовом языке означает что цены обоих активов ходят обычно каждый раз в одну сторону, а “коинтегрирована” означает что при расхождениях активы склонны к схождению.
Также, оба актива в паре должны быть из одного и того же сектора экономики. Тактика простая — если отношение полученное делением одного актива на другой отклоняется от своей средней более чем на два стандартных отклонения, открываем позицию в сторону схождения и закрываем позицию когда цена закрытия этого отношения пересечет среднюю, либо через 12 дней после открытия позиции (временной стоп). Играем только энд-оф-дей, то есть рынок сканируется после окончания сессии и позиции открываются на следующем открытии сессии. На каждую позицию выделяется по $10К. Всего одновременно может быть открыто до 10 пар. Подразумевается употребление плеча 2:1.
Сегодня на открытии сессии, на демо-счете будет открыто 4 позиции:
А это графики их отношений — RATIO.
