Решил в очередной раз вернуться к парной торговле американскими акциями, раз уж такая мода пошла. План такой:
1. Играть только акции, входящие в состав SP500, так как у этих акций большая поддержка крупных фондов и других институциональных игроков которые предотвратят случайные выпады.
2. Пары составлять только из акций одного сектора экономики.
3. Корреляция за год должна быть не менее 90%.
Реализация:
1. Разделить в WLD акции из SP500 на сектора.
2. Просканировать акции из каждого сектора на взаимную корреляцию во встроеннной в WLD утилите Correlation Matrix
3. Составить 10 пар
4. Мониторить ratio их расхождения на величину 1,5 стандартной девиации (период 30)
5. При расхождении открывать парную позицию в демо InteractiveBrokers
