В этот день фондовый рынок США – NYSE работал укороченную сессию. Успел совершить 1 сделку и закрыться в плюсе. FCX : Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Sector: Basic Materials > Industry: Gold and Silver Из за дубаев рынок открылся в большом минусе и была идея что акции откроются с большим GAP DOWN и начнут закрывать его. Хотел купить финансы, но не успел. Все пошло так как я и думал, акции пошли вверх.
Хочу рассказать о торговой стратегии для скальеров с нулевой комиссией, который используется только узким числом участников рынка, тем у которых брокерской комиссии вообще нет. Сразу скажу что нулевые комиссии доступны только членам NYSE т.е. брокерам и т.д. Ни для кого не секрет что на рынке помимо спеца (NYSE, NYB) есть еще масса ECN (NASDAQ, ARCA, ISE, BATS и другие), вот как раз с помощью них можно зарабатывать. Речь пойдет только о том способе, который использовал я и говорить мы будем о BATS. Теория торговая стратегия Начнем с теории – как вообще выглядит торговля в “ноль”.
Вот и сегодня зашортил Сбер и Норникель перед закрытием.
СИП продавал на межсессии, второй ордер по б.у:
Золото. Золото 1200…жесть просто, сначала пробовал продать от 1198, второй раз уже было трудно продавать, но по системе пришлось открывать.
Нефть более адекватная, что даже странно.
По евре были две сделки, но я сегодня на неё забил.
Итоги:
S&P500 mini: +4пп;
Золото: ~ +20пп;
Нефть: +30пп.
в целом первый месяц на NYSE прошёл в нули – сначала плавно сползал вниз на интрадее, потом осознал, что лучший фильтр сделок – лента. после чего интрадей впал в боковик. затем подключил свинг-торговлю – благодаря менее чем половине свингов вылез в нули.
активность – ниже средней. за месяц 22-24 сделки.
бывало так, что я после ресёрча оставлял около 20-25 акций для свинг входов, которые по daily застряли в range, и находил около 10-15 для интрадея – а по прошествии сессии так никуда и не зашёл, т.к. просто не видел “точку, где я понимал, что нужно заходить”. да – я не полезу, если не понимаю. во второй половине месяца, когда я уже концентрировался на ленте – она действительно спасала меня в интрадее: если я видел, что сигнал вроде бы есть на пробитие какого-то намеченного уровня, но лента не подтверждала – действительно случалось так, что либо это был ложный пробой, либо цена уходила на какието жалкие 15с от пробития и либо угасала сила, либо сползало все неспешно назад к точке пробоя.
так вот, говоря про активность ниже средней – это я подчеркиваю непонимание того, как некоторые умудряются по 10 и более трейдов внутри дня проводить на NYSE по разным стакам. отлично – если такое количество трейдов оставляет P/L в размере 1 доллара и более, но если такая активность обусловлена лишь желанием активности – то я чего-то не понимаю…
Hello, my friends! День был не самым красивым – рынок торговался в разнобой и разнонаправленно. Было крайне мало трендовых и чистых акций. Итог дня: Dow +0.34%, Nasdaq +0.29%, S&P-500 +0.38%.
Внутридневной торговли у меня не было: оставив с пятницы шорт ILMN c уровня 28.93, я зафиксировал +85¢ профита в первые минуты торговли, […]
5 минут пиара.
если вы еще не знаете, мы с создали собственно новый блог об экономике Украины и постсоветского пространства – . тематика согласно названию. что нам точно интересно, это вопросы теневой экономики, монетарной политики и общего среза по макроагрегатам. в будущем и тематика будет шире, и постов больше, и сами посты объемнее.
для примера, свежий пост:
Продолжим начатую в тему тени во внешней торговле. В тот раз мы сравнивали данные Укрстата и Евростата, выделяли часть европейской статистики, которая не попадает в статистику украинскую, и получали, таким образом, теневые импорт и экспорт для Украины. Сегодня мы похожим образом попробуем определить (сразу скажу, что и близко не с той точностью, как для ЕС) тень во внешней торговле Украины со странами СНГ. Наша методика будет немного отличаться – дело в том, что, анализируя торговлю с ЕС, мы полагали европейскую статистику априори полнее украинской, чего никак нельзя сказать о статистике стран СНГ. Кроме того, торговые операции, не попадающие в статистику с обеих сторон (т.е. контрабанду), в случае с ЕС можно считать относительно незначительными, про постсоветскую торговлю такого сказать нельзя, здесь доля подобных операций может быть весьма велика.
…..
и немного из того, что было чуть раньше:
да, и усилиями (за что ему еще раз спасибо) появилась трансляция EconoBlog’a в ЖЖ:
надеюсь, что вам будет интересно.
… и даже радостного медвежьего урчания не слышно :) Я же говорю, боковичок-с.
P.S. Вот вам и 1100 по спузу, и даже выше. Великий Мегакукл верно намекал :)
Первый прибыльный месяц за всю историю моей трейд-жизни (:
Да, сделок было очень мало, но кто сказал что их должно быть много? Да, депозит копеешный, да, прибыль ещё меньше, но мне важно другое — изменения. Я меняюсь. Самое главное — нет уже желания срубить бабла по-быстрому, оно сменилось пониманием необходимости работать. Нужна практика которая даст стабильность. А стабильность — это главное, она сделает всё остальное.