Сидел дорабатывая старую систему и вдруг случайно обнаружил совершенно новую закономерность для портфеля американских фьючерсов. Пока что черновой набросок. Всего один параметр, не считая того что позиция держится только один день, хотя это тоже можно считать параметром. Пока без стопов и тейк-профитов, просто голый тест. Со всеми издержками, конечно.
Что интересно, закономерность начала проявляться примерно с 1996 года. Это что, когда трейдеры на компьютерах стали повсеместно графики анализировать? Как раз Windows95 появилась с картинками, иконками, программками для широкого круга пользователей..
